长寿风险
长寿风险的相关文献在2002年到2022年内共计108篇,主要集中在财政、金融、社会学、经济计划与管理
等领域,其中期刊论文98篇、会议论文10篇、专利文献29104篇;相关期刊73种,包括经济与管理评论、数量经济技术经济研究、统计与信息论坛等;
相关会议8种,包括第八届中国管理学年会——中国管理的国际化与本土化、第五届(2012)中国金融评论国际研讨会、第五届全国大学生创新创业年会等;长寿风险的相关文献由180位作者贡献,包括王晓军、胡仕强、谢世清等。
长寿风险—发文量
专利文献>
论文:29104篇
占比:99.63%
总计:29212篇
长寿风险
-研究学者
- 王晓军
- 胡仕强
- 谢世清
- 金博轶
- 姜增明
- 张宁
- 张琳
- 李志生
- 杨起军
- 黄顺林
- 刘星
- 刘贯春
- 吴清
- 唐爽
- 张玲
- 曾燕
- 杨刚
- 杨芊芊
- 焦涛
- 王志刚
- 肖鸿民
- 贺磊
- 邹小芃
- 郭延峰
- DENG Zhijun
- HAO Jifei
- HE Lei
- HU Shiqiang
- JIANG Meichen
- LI Chunli
- LIU Guanchun
- LIU Leping
- Linda Zhang
- Qijun Yang
- TANG Shuang
- TANG Weiran
- WANG Haiyan
- WANG Xiaolu
- YUE Yiding
- ZHENG Qi
- ZHOU Huilin
- 何颖媛
- 余伟强
- 侯立平
- 保险夜听
- 傅亚平
- 关博
- 刘丽文
- 刘乐平
- 刘兵
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刘帅;
王传玉;
王奕
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摘要:
伴随着人口老龄化的加剧和长寿风险的增加,世界各国的养老金体系面临着日益严重的支付压力。为了更准确地评估混合型养老金体系的负债水平,本文设置了一个基于55个重叠世代组成的混合型养老金计划,在长寿风险下评估混合型养老金计划未偿总负债,推出了其估值封闭表达式。然后进行数值模拟,分析长寿风险下混合性参数、股权分配比例、股票波动率对混合型养老金计划的未偿总负债估值的影响程度。
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卞华斌;
童馨乐;
姚定俊
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摘要:
人口老龄化背景下的长寿风险,将会给国家养老保障体系带来极大的经济负担.如何度量和管理长寿风险,已成为近年来世界各国关注和研究的焦点.本文基于我国人口死亡率数据,在Lee-Carter模型的基础上,引入DEJD模型刻画时间序列因子的跳跃不对称性,并证实了DEJD模型比Lee-Carter模型在拟合时间序列因子时更为有效.此外,本文利用DEJD模型预测出我国人口死亡率数据,进而给出了SM债券在我国的市场价格,为SM债券在我国的推广提供了重要参考.
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朱文佩;
林义
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摘要:
寿命不确定性是影响个人生命周期储蓄的重要因素,预期寿命的延长势必对养老规划和养老金融资产配置带来一系列影响。本文利用《中国人口与就业统计年鉴》数据,在历史死亡率的基础上预测未来死亡率变化趋势,计算出各年龄、性别人群活到某特定年龄的预期生存概率,并将其与CHARLS 2018中的主观生存概率数据相匹配。实证研究表明,预期生存概率与主观生存概率间呈现出显著正相关关系,说明人们意识到死亡率下降趋势并能调整主观生存概率,长寿风险作为环境变量对个人的主观生存概率产生正向影响。主观生存概率上升不会显著影响储蓄水平,但会显著提升个人持有商业养老保险、风险性金融资产的可能性,并相应增加年缴保费和持有金额。
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唐爽
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摘要:
养老保险全国统筹一直受到社会各界的广泛关注.在我国现行养老金体系下,度量并分析未来各省面临的长寿风险,对统筹工作具有重要意义.文章以三次人口普查数据为基础,结合多源相关人口死亡数据,利用SVD-Comp模型和Li-Lee模型,插补并预测得到1990-2035年我国省域分性别、分年龄人口死亡率.笔者以此为基础,从机构偿付能力的角度,用连续型终身生存年金精算现值(APV)和两类长寿风险资本要求(LCR)三个指标,度量并分析了我国各省份养老金偿付面临的三种长寿风险及地区差异.结果表明,各省份面临的长寿风险存在明显差异,三种长寿风险的省域差异演变并不相同.未来各省养老金偿付压力和第一类长寿风险资本要求逐步增加,而第二类长寿风险资本要求将减少.在经济发达地区和女性群体中,养老金偿付压力更大,但对两类长寿风险资本要求相对较低.全国统筹安排有必要从时间趋势、地区和性别差异上对三种省域长寿风险进行细致的精算分析与风险管理.
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贺磊;
林琳
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摘要:
合理的死亡率模型是精准度量长寿风险的关键.考虑不同年龄组间死亡率的相依性以及各年龄组死亡率的自相关性和异方差结构,运用多元Copula和AR(n)-LSV模型构建了随机动态死亡率模型,并在此基础上进一步运用VaR、TVaR、GlueVaR对长寿风险进行测度.研究结果表明Copula-AR(n)-LSV模型比Lee-Cater模型更好地刻画了死亡率趋势和波动;死亡率随着时间的推移逐渐改善,个体将面临逐年增长的长寿风险.
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保险夜听
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摘要:
商业养老险是对社保的补充,能够满足更高层次的养老需求。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,百姓对于退休养老生活的品质也有了更高的要求。随着社会的进步和发展,我们相信“以房养老”这一模式未来会更加健全、完善。“以房养老”并不是我们唯一-的选择,想要在老了之后可以有源源不断的钱养老,我们可以趁着年轻存一笔养老钱,也可以在工作期间交够15年社保,退休之后领取养老金。但是我们也知道,现在社保的养老金,其实并不能满足年老之后的生活质量,而存钱养老也要考虑未来各种风险,比如存款贬值和长寿风险。
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杨一心
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摘要:
中国已进入长寿时代,长寿风险是学界研究各类养老金制度持续关注的重点。现行职工基本养老保险制度采用社会统筹与个人账户相结合的模式,这一特殊的制度设计使个人账户长寿风险更值得重视。从风险形成及传导机理来看,风险源主要是个人账户制度设计存在缺陷,在记账利率虚高、待遇捆绑调整等政策因素的影响下,人口老龄化导致基金缺口的效应进一步放大。未来全国个人账户基金收支平衡面临较大压力,将对职工基本养老保险制度整体的可持续运行构成挑战。建议科学确定个人账户记账利率,改革养老金计发办法,建立计发月数动态调整机制,通过"统账分离"将个人账户改造为职业年金,促进多层次养老金体系的发展。
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孙翎;
李光泽
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摘要:
借鉴金融风险管理中VaR和CVaR模型对尾部风险的测量思路,通过构建有限数据Lee-Carter死亡率预测模型,测算了人口的长寿风险及其对基本医疗保险统筹基金的冲击效应,结果表明:2015-2060年基本医疗保险参保人群将面临巨大的长寿风险,极端情况下长寿风险将给统筹基金收支结余超预期下降造成不容忽视的尾部损失;推迟退休年龄、提高生育率、调整个人账户和报销比例、提高职工缴费工资和控制住院费用增长均可以在一定程度上缓解长寿风险的冲击.建议明确政府在基本医疗保险长寿风险管理中的主导作用,构建医疗、养老和长期护理保险的三险联动保障机制.
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楼林
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摘要:
建立死亡率改善指数以支撑长寿风险,完善长寿风险识别,是商业养老保险供给侧改革的关键基础设施建设。本文建议通过养老金融供给侧的优化,吸引带动老百姓在商业养老保险领域的消费积极性。同时,供给侧要积极发挥自身金融优势,科学有效地分散长寿风险,进而实现国家和个人共同应对老龄化社会的最终目标。
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刘娅
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摘要:
当前我国即将迈入深度老龄化的阶段,养老金制度面临着不足和不可持续发展的巨大挑战,如何积极调整养老制度结构,充分发挥市场作用,大力发展商业年金市场,是我国养老保障制度亟待解决的主要问题.通过了解发达国家商业年金市场主要年金类型,结合我国当前年金市场刚起步阶段现状,提出了促进年金市场发展的建议:一是政策层面扩大税优力度,优化供给;二是制度层面,完善再保险市场转移长寿风险,丰富产品供给;三是需求层面加强金融素养教育;四是市场层面加强资本市场建设,促进改革与创新.
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LIU Guanchun;
刘贯春;
YUE Yiding;
岳意定;
HE Lei;
贺磊
- 《第八届中国管理学年会——中国管理的国际化与本土化》
| 2013年
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摘要:
死亡率模式通常受到外界环境的影响,构成一个动态开放的复合系统。引入状态空间模型对传统两因子CBD模型拟合阶段和预测阶段进行联合建模,并基于卡尔曼滤波方法对模型参数进行估计。进一步考虑到死亡率数据的小样本特征,结合Bootstrap仿真技术和生存年金组合折现模型对长寿风险重要性进行测度。具体地,长寿风险包括微观长寿风险、宏观长寿风险和参数风险.利用中国数据展开实证研究,结果表明:结合模型解释能力、参数估计结果和误差项正态分布检验结果,两因子状态空间模型要优于传统CBD模型;年金组合规模的扩大可以消除微观长寿风险,但不能消除宏观长寿风险和参数风险;宏观长寿风险占据着不可分散风险的主导地位。
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HU Shiqiang;
胡仕强
- 《2018中国保险与风险管理国际年会》
| 2018年
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摘要:
为应对长寿风险对年金产品的影响,本文以死亡率免疫和死亡率久期规则为理论基础探讨长寿风险的分段对冲策略的有效性问题.为避免传统久期匹配方法中参数估计误差的累积和传导,本文借助WinBUGS软件和贝叶斯Markov Chain Monte Carlo方法,在统一的计算框架下完成了死亡率预测、死亡率久期计算和对冲效果的数值模拟;并以4种分段组合准备金数据的三维图,方差缩减比(VRR)和VaR值为指标来进行长寿风险对冲有效性的对比,结果表明低年龄寿险保单和高年龄年金保单组合具有最平滑的三维图,最小的VRR和VaR值,具有最佳的长寿风险对冲效果.
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LIU Leping;
刘乐平;
TANG Shuang;
唐爽
- 《2018中国保险与风险管理国际年会》
| 2018年
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摘要:
近年来人口死亡状况大幅改善使保险业面临的长寿风险日趋严重,人口死亡率研究是长寿风险管理的一项重要工作,因此是被广泛关注的研究内容。人口老龄化程度加剧和预期寿命不断提高使长寿风险被广泛关注,人口死亡率研究是评估长寿风险的重要组成部分.不同于利用死亡率数据进行建模分析,本文考虑从指标计算方法上提高数据质量.文章利用Lexis图说明真实死亡率计算方法,并对国家统计局公布的死亡率数据进行偏差分析.结果表明,在低、高年龄段中真实人口死亡率要低于我国公布的数据,而在其他年龄段情况需具体讨论.目前,人类死亡率数据库的中心死亡率被广泛用于相关研究,为更好反映中国人口死亡状况,本文基于数据库计算方法给出1995-2016年我国男性人口中心死亡率,使对中国人口死亡率的研究在数据质量上得到提高.
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HAO Jifei;
郝纪飞;
WANG Haiyan;
王海艳;
ZHENG Qi;
郑琪;
ZHOU Huilin;
周慧琳
- 《2016中国保险与风险管理国际年会》
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摘要:
当今世界,随着人口死亡率呈现下降趋势,同时伴随而来的是长寿风险的不断积聚,威胁着养老保险及养老金制度的可持续性.中国作为步入老龄化的人口大国,对长寿风险的管理刻不容缓.本文结合中国长寿风险管理现状,对中国人口的死亡率进行预测,并在此基础上设计长寿债券并进行定价。主要思路如下:首先应用Lee-Carter模型预测我国未来人口死亡率。我们将从国家统计相关数据中选取中国人口分性别年龄的人口数据、死亡风险暴露数据和死亡率数据,拟合并估计模型参数值,最后预测我国未来人口死亡率,并在此基础上分析预测结果。随后,研究长寿债券的设计与定价方法。首先本文将对国际上广泛接受的触发型长寿债券的运行机制进行解析。而后设计长寿债券,并利用上述死亡率预测数据,构建生存指数,确定债券的“触发器水平”。最后运用Wang转换概率扭曲方程将现金流分布进行一定的扭曲转换,使其符合不完全市场情况,并在此基础上对债券定价。
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Linda Zhang;
张琳;
Qijun Yang;
杨起军
- 《2016中国保险与风险管理国际年会》
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摘要:
人类寿命的不断延长导致经营或管理养老年金的政府机构、企业或保险公司财务负担不断加重的风险即为长寿风险.长寿风险为无法通过大数法则进行分散的系统风险,只能通过有效的方式来寻找承担主体.关于长寿风险的研究目前国内外学者主要的研究方向集中在长寿风险证券化方面,但是中国资本市场尚不够完善,目前国内也尚无任何一款长寿风险证券化的产品.因而本文的创新之处为:提出了由消费者承担系统性长寿风险,而年金池来承担个体长寿风险的互助养老年金模式,目的在于为中国政府、企业或保险行业提供解决长寿风险的新思路.本文从两个角度来衡量互助养老年金的价值:首先是在前人研究成果的基础上,推导出基于“精算公平原则”的给付递推模型,并选取随机动态Compertz-Makeham死亡率趋势外推模型和中国部分地区的人口统计数据来观测互助养老年金每年领取的养老金金额的分布情况;随后,通过逆选择风险的大小来对比普通养老年金和互助养老年金的区别,即以确定等值法为原则,利用消费者投资于普通养老年金和互助养老年金的资金金额关于消费者基于主观意愿的生存率的偏导数来衡量逆选择风险的影响程度,并通过提出恰当的假设对比了普通养老年金和互助养老年金在一般情形下逆选择风险的大小。