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引力模型在死亡率预测以及养老金长寿风险评估中的应用

摘要

本文使用引力模型方法,借助于APC模型和日本相应的分性别分年龄的人口死亡率数据,对中国人口19942012年男性人口死亡率进行建模以及相应企业年金产品和养老金长寿风险的评估。将引力模型方法与独立APC模型的建模和预测结果进行对比,得出如下结论:首先,对于中国现有的数据而言,拟合与预测结果在考虑了引力效应的情况下更加平滑,方差更小。也就是说,这样的预测更加合理准确。其次,引力模型的运用在直觉和实务中都是合理的,在中国数据的数量和质量上都较为缺乏的情况下,借鉴在人种、地域以及文化上较为相似的日本数据,会使建模更加与生物规律吻合。最后,准确的死亡率预测能够影响年金产品的定价和养老金框架的设计。利用引力模型估计的未来死亡率值表明养老金社会统筹的压力被严重低估。对于个人账户而言,短期内老年人口死亡率变化和差别都不大,年轻人口死亡率被低估也会使得账户积累制被低估。由于现在出生的婴儿经过约20年的成长才能成为劳动人口,所以无论怎样放开计划生育政策对20年内的老年抚养比几乎没有影响,而且会增加幼儿抚养比,从而增加劳动人口的实际负担。但是,20年后当今的新生儿就会成为未来的劳动力,对降低抚养比从而减缓养老压力将起到积极的作用。本文的研究在中青年阶段的预测仍有起伏,这可能会导致这阶段的人口死亡率被高估。可以加入更广泛的外部数据(比如中国香港、中国台湾)作为参考。另外,由于中国和日本两国经济的相互依存性,可以在未来考察中国和日本的利率方面的引力效应。

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