相依性
相依性的相关文献在1989年到2022年内共计127篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、数学
等领域,其中期刊论文91篇、会议论文1篇、专利文献435588篇;相关期刊76种,包括西安电子科技大学学报(社会科学版)、统计与信息论坛、华北金融等;
相关会议1种,包括中国农业工程学会农业水土工程专业委员会学术研讨会等;相依性的相关文献由236位作者贡献,包括王益魁、陈颖、何平等。
相依性—发文量
专利文献>
论文:435588篇
占比:99.98%
总计:435680篇
相依性
-研究学者
- 王益魁
- 陈颖
- 何平
- 克里希纳坎斯·拉帕卡
- 陈建乐
- 唐家银
- 张若东
- 董小刚
- 谢赤
- 邰志艳
- 霍俊爽
- B·L·普赖斯
- C.利姆
- Y.X.古
- Y.周
- 东英达
- 伏努·亨利
- 吴吉林
- 孟生旺
- 宋伯扬
- 布莱恩·迈克尔·斯坦普尔
- 张妍
- 张明珠
- 张鹏
- 彭江艳
- 曾志坚
- 李立达
- 杜子平
- 杨旭
- 杰弗里·W·卢策
- 林义豪
- 格里特·简·赫民克
- 梅林达·乔伊丝·布朗
- 潘淑霞
- 王旭光
- 王照良
- 翁国殷
- 耶什万特·纳加拉吉·科拉
- 苏奕荣
- 董蔚
- 詹姆斯·诺里斯·迪芬德尔费尔
- 达万·拉杰十比海·沙阿
- 达娜·李
- 迈克尔·斯科特·麦克勒瓦伊内
- 郭旭
- 陆诚悦
- 马尔塔·卡切维奇
- 黄锡霖
- C·K·陈
- G·M·赖特
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李永发;
陈舒阳
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摘要:
商业模式成型是一个试错的学习过程,受制于焦点企业所处的背景框架,即网络嵌入会影响并驱动商业模式构建。基于对初创科技型企业海帆的分析,聚焦新商业模式构建过程,研究了网络嵌入在商业模式演化中扮演的关键角色。经研究发现:关系嵌入是企业获取多元化资源、外部网络认同的有效渠道,影响企业价值创造与价值捕获活动,其中,强关系引致交互式相依性,弱关系引致互补式相依性;过往某一时空域的初始连接会增强企业价值创造与价值捕获活动的相依性,而后续的中断连接和重构连接会拓展企业价值创造与价值捕获活动的相依性;两种关系嵌入类型和三种结构嵌入方式存在耦合效应,共同决定企业价值创造与价值捕获活动的相依性水平。
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摘要:
方睿,1987年生,广东汕头人。2015年毕业于厦门大学,获理学博士学位。2015年7月开始在汕头大学数学系工作,现任副系主任、副教授、硕士生导师。研究领域包括可靠性理论与统计、相依性理论、风险管理及拍卖理论等。主持完成国家自然科学基金青年基金项目、广东省自然科学基金项目等科研项目,在Adv.Appl Probab,IEEE Trans Reliab。
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李立达
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摘要:
随着我国混业经营的趋势越来越明显,金融机构业务结构也向着多元化的方向发展.在此背景下,风险传播渠道随之扩大,系统性风险发生的可能性也逐渐增加.为此,基于尾部风险相依性测算的视角,本文采用时变SJC-copula模型对金融机构间的尾部风险结构进行建模,以分析其非对称性、时变性等复杂特征,并在此基础上采用阈值法构建我国上市金融机构尾部风险相依性阈值网络,通过网络分析法对我国金融系统中各机构风险传播的途径以及演化过程进行分析.结果显示,2015-2019年间,我国金融机构的总体风险呈上升趋势,银行和证券机构的风险主要在其部门内部传播,而保险和信托机构的风险则有跨部门传播的趋势.本文还发现2016年我国金融机构的总体风险明显增加,考虑到2015年我国金融市场的动荡,本文认为,市场的不确定性增加了系统性风险发生的可能性,但是在时间上表现出一定的滞后性.该文的研究意义在于,为我国宏观审慎政策框架的构建提供相应的依据与支持.
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贺磊;
林琳
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摘要:
合理的死亡率模型是精准度量长寿风险的关键.考虑不同年龄组间死亡率的相依性以及各年龄组死亡率的自相关性和异方差结构,运用多元Copula和AR(n)-LSV模型构建了随机动态死亡率模型,并在此基础上进一步运用VaR、TVaR、GlueVaR对长寿风险进行测度.研究结果表明Copula-AR(n)-LSV模型比Lee-Cater模型更好地刻画了死亡率趋势和波动;死亡率随着时间的推移逐渐改善,个体将面临逐年增长的长寿风险.
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淳伟德;
朱航聪;
黎禾森;
张鹤立
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摘要:
防范系统性金融风险历来是各国政府的重要任务之一.为了探究供给侧结构性改革是否有效降低了系统性金融风险,本文从风险传染视角出发,以供给侧结构性改革提出时间为节点,分成三个时间窗口运用ARMA-EGARCH-t模型和EVT-POT模型对股票市场、外汇市场、债券市场的边缘分布进行建模,随后运用Vine Copula模型分析了金融子市场间相依性的变化.实证结果表明,供给侧结构性改革对于金融市场间的风险传染改善程度有限,对于系统性金融风险的降低还不明显.为了更好地凸显供给侧结构性改革的成效,适应新发展格局,我国应继续坚定不移地推进供给侧结构性改革的深化.
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郭南;
杨静平
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摘要:
企业违约相依性建模是对企业贷款、企业债券等信用类金融资产组合遭受大规模违约风险进行数学建模和预测的工作,是金融数学领域的一项重要课题.2007-2009年国际金融危机充分暴露了金融行业在违约相依性建模实践方面的不足.本文对企业违约相依性建模的相关前沿学术成果进行回顾和总结,包括模型理论以及应用成果,并结合国内外金融市场发展情况给出一些研究方向的讨论.
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李兴东;
杨刚
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摘要:
从不同角度刻画任意两个随机事件之间的相依关系是更一般的准确刻画随机变量之间的相依关系的前提.基于积事件概率不等式,提出了条件概率的弱定义、事件间的相依原理和事件间的相依度,并利用定性与定量方法相结合逐步深入刻画了任意两个随机事件之间的相依关系.同时,推广了条件概率、独立性等概念与相关概率命题的适用范围,使相关结论在具有理论价值和实践价值基础上,有更完美、对称的表达形式.
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陆诚悦
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摘要:
本文建立DCC-GARCH模型并引入哑变量,实证检验了在岸即期与离岸无本金交割远期人民币汇率间的动态相关系数,研究离在岸汇率与在岸汇率间的相依性。在三个市场中,新加坡市场离岸汇率与在岸汇率的动态相关性最高,伦敦市场最低。2020年,新加坡离岸与在岸人民币的动态相关性下降,而伦敦相关性上升。
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陆诚悦
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摘要:
本文建立DCC-GARCH模型并引入哑变量,实证检验了在岸即期与离岸无本金交割远期人民币汇率间的动态相关系数,研究离在岸汇率与在岸汇率间的相依性.在三个市场中,新加坡市场离岸汇率与在岸汇率的动态相关性最高,伦敦市场最低.2020年,新加坡离岸与在岸人民币的动态相关性下降,而伦敦相关性上升.
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李立达
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摘要:
本文在新冠肺炎疫情背景下,运用ARMA-GARCH-SKT模型对全球14个国家和地区的股指收益率序列进行边缘分布拟合,然后建立R-vine copula模型分析各国(地区)股票市场的相关关系.本文基于2019年12月1日至2021年3月1日的时间范围,分析新冠肺炎疫情对国际股市的冲击效应.研究发现,在疫情的冲击下,全球股市之间的相依性呈现出不对称的下尾部相依特征,股价暴跌带来的危害性较大.此外,受疫情的影响,各国(地区)股市之间的相关性明显增加,这意味着风险在国际市场之间的传染性有所提高,对国际股市的冲击效应明显.从冲击效应来看,疫情前后欧洲地区的相关系数增加较多,说明受到了较大的冲击,其次是亚洲地区,而美洲地区受到的冲击较小.最后,从风险传播渠道来看,国际股市的风险主要通过中国香港市场传播到中国内地.而中国香港作为亚洲股票市场的枢纽,其风险也相对较高,因此中国香港市场需要格外关注.