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应用概率统计

北大核心

CSCD

CSTPCD

Chinese Journal of applied probability and statistics

本刊由中国科协主管、中国数学会概率统计学会主办。是中国概率统计学会目前唯一的学术刊物，全国数学类的A类核心期刊，它反映我国概率统计基础理论和应用研究的学术水平，大力促进我国概率统计的应用研究、发展概率统计的新方法、推广概率统计方面的应用成果。

发文量：1294
被引量：200
H指数：3
开始收录时间：1989,5(1)
CNKI综合因子：0.286
维普期刊影响因子： 0.24
万方期刊影响因子：0.4
创刊时间：1985

国内刊号/CN：31-1256/O1

国际刊号/ISSN：1001-4268
发行周期：双月刊

邮发代号：4-414
主管单位：中国科协

主办单位：中国数学会概率统计学会

应用概率统计-联系信息

主编：陈木法
电话：021-54345267
邮箱：aps@stat.ecnu.edu.cn
地址：上海市华东师范大学统计学院
邮编：200062

应用概率统计-获奖情况

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应用概率统计 >2023年第5期

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共4384条结果

1.纵向部分线性模型的分块经验似然的有效推断
- 张涛;朱仲义;
- 《应用概率统计》 | 2010年第3期
摘要：本文考虑了纵向数据的部分线性模型.在考虑个体内部相关性的情况下,研究了回归系数的经验似然推断.对于任意的工作协方差矩阵,所给的经验似然比统计量服从渐近卡方分布,由此可以构造回归参数的置信域.模拟结果表明,在正确指定个体相关结构的情况下,推断的效率会显著的提高.最后,给出了案例分析.
2.非对称Marshall-Olkin Laplace分布及其在自回归模型中的应用
- 颜荣芳;张娟;
- 《应用概率统计》 | 2010年第3期
摘要：引入了一种新的概率分布类一非对称Marshall-Olkin Laplace分布(AMOL),讨论了这一分布类的性质,得到了其几乎所有的数字特征.最后讨论了非对称Marshall-Olkin Laplace分布在自回归分析中的应用,得到了以AMOL为边际分布的自回归模型的一个充分必要条件.
3.学习理论中回归问题的误差估计
- 李平;
- 《应用概率统计》 | 2010年第3期
摘要：本文在一般的损失函数ψ(y-f(x))下,当ψ(z)连续时,讨论了学习理论中回归问题的误差估计.
4.左截尾双参数指数分布的可靠寿命的广义置信下限
- 董岩;徐兴忠;
- 《应用概率统计》 | 2010年第3期
摘要：本文基于左截尾双参数指数分布定数截尾数据,利用Weerahandi给出的广义枢轴量和广义置信区间的概念,通过两种不同的方法建立了可靠寿命的广义置信下限.第1种方法利用位置参数无限制时可靠寿命的广义置信下限来定义左截尾情形下可靠寿命的限制广义置信下限,第2种方法基于广义枢轴量在限制参数空间上的条件分布给出可靠寿命的条件广义置信下限.我们分别研究了这两种置信下限的性质,给出了简单易行的数值计算方法.模拟比较表明限制广义置信下限具有好的覆盖率性质,条件广义置信下限的覆盖率与参数取值有关,但它有时比限制广义置信下限具有更大均值和更小标准差.
5.平衡设计多向分类多元重复测量模型的Wilks检验
- 张新育;
- 《应用概率统计》 | 2010年第3期
摘要：对平衡设计多向分类多元重复测量模型,利用极大似然比方法,推导了对各单个固定效应分别进行检验的Wilks型检验规则.并推导了对多个固定效应进行同时检验的检验规则.推导了非中心分布的参数与原始参数和样本容量的关系.
6.基于股票价格随机脉冲模型的保险人再保险和投资的最优动态组合选择
- 付还宁;吴述金;
- 《应用概率统计》 | 2010年第3期
摘要：本文假设保险人可以进行再保险,并且允许其在金融市场中将资产投资于风险资产和无风险资产,其中风险资产价格采用随机脉冲模型来刻画.当目标是最大化在某一确定终止时刻所拥有财富的二次效用函数期望时,分别得到了超额损失再保险和比例再保险情况下保险人的再保险和投资最优动态选择的显式解和闭解.利用得到的显式解,考虑了金融风险和保险风险之间相关性对最优动态选择的影响,做了相关数值计算.
7.《应用概率统计》征稿简则
- 《应用概率统计》 | 2010年第3期
摘要：一、《应用概率统计》是一个中国数学会概率统计学会主办的全国性学术刊物，主要刊登概率论与数理统计的理论和应用两方面有创造性的学术论文，最新成果的综合报告，并选登高校教学、应用成果简报等方面的文章。
8.变折现率下带含糊厌恶与预期的最优投资研究
- 夏登峰;费为银;刘宏建;
- 《应用概率统计》 | 2010年第3期
摘要：本文采用折现率为时间的函数下的递推多先验效用,研究Merton模型在带预期条件下的最优消费和投资组合决策问题,其中含糊与风险是有区别的.在幂效用函数情形下,刻画了投资者最优投资决策,表明了含糊厌恶和预期对最优投资的影响.最优投资组合决策由倒向随机微分方程和Malliavin导数导出.
9.带寿命数据非线性随机效应模型的置信域
- 宗序平;
- 《应用概率统计》 | 2010年第3期
摘要：本文对带寿命数据非线性随机效应模型,建立了微分几何框架,推广了Bates&Wates关于非线性模型几何结构.在此基础上,我们导出了关于固定效应参数和子集参数的置信域的曲率表示,这些结果是Bates and Wates(1980),Hamilton(1986)和Wei(1998)等的推广.
10.倒向随机微分方程的Malliavin微分和共单调定理
- 张慧;朱庆峰;来翔;
- 《应用概率统计》 | 2010年第4期
摘要：本文利用Malliavin微分的理论研究了倒向随机微分方程的解(y,z),首先利用y的Malliavin微分得到了一种比较z的方法,然后利用该方法得到了含有随机生成元的倒向随机微分方程的共单调定理.
11.带有泊松跳跃马尔可夫调制的中立型随机时滞微分方程近似解的依概率收敛
- 杨桂元;刘德志;
- 《应用概率统计》 | 2010年第4期
摘要：本文在局部Lipschitz条件和一些附加条件下得到了方程的全局解,而未使用线性增长条件.另外,对带有泊松跳跃马尔可夫调制的中立型随机时滞微分方程近似解的收敛性进行了研究,取代了以往的均方收敛方式,改为依概率收敛.从而对现有的一些结果进行了改进.
12.纵向数据下半参数混合效应模型的估计
- 刘强;
- 《应用概率统计》 | 2010年第4期
摘要：考虑纵向数据下一类半参数混合效应模型.应用核权函数法以及矩估计法给出了总体效应和个体效应的估计.在一般的条件下,证明了总体效应估计的渐近正态性,并给出该估计的置信区域.对总体效应和个体效应的估计进行了模拟研究,模拟显示估计效果较好.
13.金融时间序列的转折点分析
- 罗纯;陈雪平;张应山;
- 《应用概率统计》 | 2010年第4期
摘要：本文讨论了时间序列的预测问题,在摆脱了在传统模型过多假设的基础上,采用对不同类型预测模型进行综合平衡分析的方法,权衡各项指标,以达到发现时间按序列转折点的目的.并以股票序列为例说明所给预测模型的有效性.
14.离散抽样OU-复合Poisson过程的参数矩估计
- 张世斌;张新生;
- 《应用概率统计》 | 2010年第4期
摘要：本文研究基于离散观测的正复合Poisson过程驱动OU型过程的参数估计.通过矩估计给出了过程平稳分布参数的估计量,并得到了估计量的相合性和渐近正态性.进一步,将矩估计的方法和结论推广到叠加过程的情况.
15.区间数据的均值估计
- 邓文丽;付婷;
- 《应用概率统计》 | 2010年第4期
摘要：本文在运用无偏转换思想找到区间数据均值估计的基础上,对所找到的估计量的方差进行了研究.针对区间截断情况1和区间截断情况2,找到了估计量方差有限的条件.当截断随机变量的分布在某种程度上比被截断随机变量的分布尾部更厚时,方差有限的估计量可以取到.
16.变系数EV模型的局部纠偏经验似然
- 冯三营;牛惠芳;薛留根;
- 《应用概率统计》 | 2010年第4期
摘要：本文研究变系数EV模型,构造了未知系数函数的局部纠偏经验对数似然比统计量,在适当条件下,证明了所提出的统计量都具有渐近χ2分布,所得结果可以用来构造未知系数函数的逐点置信域.通过模拟研究比较了经验似然方法与正态逼近方法在逐点置信域构造方面的优劣.
17.对证券投资模拟实验的统计研究
- 朱孟进;赵劲涛;
- 《应用概率统计》 | 2010年第4期
摘要：本文根据作者连续六年指导高校证券投资实验课程所积累的数据,结合实验中的观察和学生的实验报告,分析了模拟股市与真实股市的差异,及这些差异对学生参与证券投资模拟交易的影响,并通过建立计量模型说明在模拟交易中对收益率的影响因素有哪些.在此基础上,提出了如何有效组织和开展证券投资模拟实验,以期为高校证券投资实验课程的开展提供参考.
18.在Lipschitz条件下随机脉冲随机微分方程解的存在性和唯一性
- 周勇;吴述金;
- 《应用概率统计》 | 2010年第4期
摘要：随机脉冲随机微分方程有着广泛的应用,本文主要研究在均方条件下,此类方程解的存在性和唯一性.在方程系数满足利普希兹条件以及脉冲时刻和脉冲函数满足一定条件下,采用皮尔逊迭代,柯系一施瓦兹不等式,等矩公式以及随机分析中的技巧推导出结论.
19.系统发育树构建中用EM算法进行参数估计
- 唐晓嗣;伍超标;
- 《应用概率统计》 | 2010年第4期
摘要：系统发育学研究物种之间的进化关系,其核苷酸替代模型通常假设序列进化没有数据的缺损和删失,而现实中这个假设条件是很难满足的.针对这种事实,本文将运用EM算法对存在插入或缺失但序列长度假设不变的观测序列构建系统发育树进行参数估计,为含缺损数据序列构建良好的系统发育树作铺垫.重点在于运用EM算法做Jukes-Cantor模型、Kimura模型下含缺损数据的DNA序列构建有根树或无根树最佳分枝长度等的参数估计.
20.从SPⅦ分布生成的新的多元偏态t分布的有关性质
- 温阳俊;朱道元;
- 《应用概率统计》 | 2010年第4期
摘要：随机向量的t分布属于椭球等高分布族,然而,它是对称分布.在许多诸如经济学、生理学、社会学等领域中,有时回归模型中的随机误差不再满足对称性,通常表现出高度的偏态性(skewness).于是就有了偏态椭球等高分布族.本文在已有的多元偏态t分布的基础上,着重研究它的分布性质,包括线性组合分布、边缘分布、条件分布及各阶矩.
21.《应用概率统计》征稿简则
- 《应用概率统计》 | 2010年第4期
摘要：一、《应用概率统计》是一个中国数学会概率统计学会主办的全国性学术刊物，主要刊登概率论与数理统计的理论和应用两方面有创造性的学术论文，最新成果的综合报告，并选登高校教学、应用成果简报等方面的文章。
22.半参数阿基米德Copula的实证研究
- 史道济;郭慧;罗俊鹏;
- 《应用概率统计》 | 2010年第5期
摘要：半参数阿基米德Copula族的生成元可由现有阿基米德Copula生成元得到,由于有独特的构造方式,该Copula族具有灵活的相关结构,能"自适应"地描述数据中包含的相关结构.外汇市场的实证分析证实了该Copula族在描述相关结构时的灵活性,对选择何种Copula描述金融资产间的相关结构有一定的参考意义.
23.局部次指数分布的一类卷积封闭性的等价条件及应用
- 于长俊;王岳宝;
- 《应用概率统计》 | 2010年第5期
摘要：给出了支撑在[O,∞)的局部次指数分布的一类卷积封闭性的若干等价条件,并在适当的条件下推广到了全空间.在此基础上,得到了对称化分布的局部渐近性的结果.上述结果可以蕴涵Embrechts和Goldie(1980)[1]及Geluk(2004)[2]非局部的相应结果,其中部分证明比[2]简单.
24.有结构变化的半参数回归模型
- 王成勇;艾春荣;王少平;
- 《应用概率统计》 | 2010年第5期
摘要：结合半参数回归模型和含未知变点的结构变化模型提出一个新的模型--有结构变化的半参数回归模型,给出了新模型的有关参数β,β*,γ,k的加权最小二乘估计和f(t)的核估计,证明了参数β,β*,γ的估计的√n-相合性,强相合性,讨论了模型的检验等问题,并进一步通过随机模拟验证了新模型的优越性.
25.应用推广的比较法得到的概率估计的几个结果
- 刘国庆;张银龙;王敏慧;
- 《应用概率统计》 | 2010年第5期
摘要：我们推广了比较法,提出一个新方法得到概率P(X≤t)的可达的半参数界,这里X ∈[0,M]有给定的EX=m1和EX2=m2.我们的证明是初等的.
26.椭球等高矩阵分布关于非奇异矩阵变换的不变性
- 石爱菊;林金官;
- 《应用概率统计》 | 2010年第5期
摘要：本文首先将矩阵F分布和矩阵t分布的定义推广到左球分布类,其密度函数与产生它们的左球分布或球对称分布的密度均无关.然后讨论了椭球等高分布关于非奇异矩阵变换的不变性问题,包括矩阵Beta分布、逆矩阵Beta分布、矩阵Dirichlet分布、逆矩阵Dirichlet分布、矩阵F分布和矩阵t等分布.在非奇异变换下,这些分布的密度不但与产生它们的左球分布的密度函数无关,而且与非奇异变换矩阵无关.
27.误差相关的半变系数模型的估计
- 蒙家富;张日权;吕士钦;
- 《应用概率统计》 | 2010年第5期
摘要：本文在误差相关的情况下,研究半变系数模型的估计,通过改进PLS估计,给出了函数系数和常数系数的估计,证明了估计的渐近正态性;最后,模拟研究说明了所提方法的有效性.
28.α-混合序列下期望损失ES的两步核估计
- 刘静;杨善朝;姚永源;
- 《应用概率统计》 | 2010年第5期
摘要：期望损失(Expected Shortfall,ES)是当今最流行的金融资产风险管理的工具之一,是一个理想的一致性风险度量.本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数条件下,用两步核估计估算风险度量ES的值,第一步是在险价值(Value at Risk,VaR)的核估计,第二步是ES的核估计.得到ES的核估计量的Bahadur表示,以及均方误差和渐近正态性的收敛速度.
29.非齐次聚合分解过程的对偶性
- 胡春华;韩东;
- 《应用概率统计》 | 2010年第5期
摘要：文章研究了格子点上带扩散的非齐次聚合分解过程(HCFP)的对偶性,给出了HCFP的平稳分布和HCFP的积分形式的BBGKY hierarchy.
30.非平稳高斯序列超过数点过程与部分和的联合渐近分布
- 谭中权;彭作祥;
- 《应用概率统计》 | 2010年第5期
摘要：设{Xi}∞i=1是标准化非平稳高斯序列,Nn为X1,X2,…,Xn对水半μn(x)的超过数形成的点过程,rij=EXiXj,Sn=∑ni=1Xi.在rij满足一定条件时,本文得到了Nn与Sn的渐近独立性.

应用概率统计的期刊信息

创刊时间：1985
地区：CN
语言：中文
热门主题：中国数学会概率统计学会
学科分类：数学;

应用概率统计的获奖情况

应用概率统计的收录情况

• 北大核心期刊（1992版）
• 北大核心期刊（1996版）
• 北大核心期刊（2000版）
• 北大核心期刊（2004版）
• 北大核心期刊（2008版）
• 北大核心期刊（2011版）
• 北大核心期刊（2014版）
• 北大核心期刊（2017版）
• 中国科学引文数据库（2011-2012）
• 中国科学引文数据库（2013-2014）
• 中国科学引文数据库（2015-2016）
• 中国科学引文数据库（2017-2018）
• 中国科学引文数据库（2019-2020）
• 日本科学技术振兴机构数据库
• 数学评论（网络版）
• 中国科技核心期刊
• 数学文摘

应用概率统计的投稿信息

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通讯地址：上海市华东师范大学统计学院
邮编：200062
联系电话：021-54345267
邮箱：aps@stat.ecnu.edu.cn
期刊栏目：学术论文；应用简报；学术活动报道

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