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应用概率统计

北大核心

CSCD

CSTPCD

Chinese Journal of applied probability and statistics

本刊由中国科协主管、中国数学会概率统计学会主办。是中国概率统计学会目前唯一的学术刊物，全国数学类的A类核心期刊，它反映我国概率统计基础理论和应用研究的学术水平，大力促进我国概率统计的应用研究、发展概率统计的新方法、推广概率统计方面的应用成果。

发文量：1294
被引量：200
H指数：3
开始收录时间：1989,5(1)
CNKI综合因子：0.286
维普期刊影响因子： 0.24
万方期刊影响因子：0.4
创刊时间：1985

国内刊号/CN：31-1256/O1

国际刊号/ISSN：1001-4268
发行周期：双月刊

邮发代号：4-414
主管单位：中国科协

主办单位：中国数学会概率统计学会

应用概率统计-联系信息

主编：陈木法
电话：021-54345267
邮箱：aps@stat.ecnu.edu.cn
地址：上海市华东师范大学统计学院
邮编：200062

应用概率统计-获奖情况

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应用概率统计 >2024年第5期

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共4384条结果

1.套误差分量回归模型中方差分量的精确检验
- 赵静;王松桂;王磊;
- 《应用概率统计》 | 2014年第1期
摘要：本文利用广义p-值和广义置信区间的概念构造含有三个随机效应的套误差分量模型中方差分量的几种新的精确检验和置信区间,并讨论它们在尺度变换下的不变性.模拟结果表明,基于广义p-值的检验很好地控制了犯第一类错误的概率.
2.《应用概率统计》征稿简则
- 《应用概率统计》 | 2014年第1期
摘要：一、《应用概率统计》是一个中国数学会概率统计学会主办的全国性学术刊物，主要刊登概率论与数理统计的理论和应用两方面有创造性的学术论文，最新成果的综合报告，并选登高校教学、应用成果简报等方面的文章。
3.ASIS算法是否应该广泛采用?
- 刘雅君;孙东初;
- 《应用概率统计》 | 2014年第1期
摘要：本文将辅助-充分交织策略,即Yu和Meng (2011)中提到的ASIS算法,应用于Gibbs抽样算法中以提高两个方差参数的收敛性.我们通过对潜在规模缩减因子(PSRF)、轨迹图及后验估计比较了ASIS算法与普通Gibbs抽样算法的性能,其中一个参数的收敛性有了很大的提高,但另一个参数没有很明显的提高.然而,由于ASIS算法相与普通的Gibbs抽样算法相比极大地减少了为达到收敛所需要的循环次数,整体的抽样性能得到了极大的提高.
4.SLEκ(κ＞4)的Cardy公式
- 周仕忠;蓝师义;
- 《应用概率统计》 | 2014年第1期
摘要：Cardy给出临界渝流族横穿一个长方形而不碰到长方形的上边和下边的概率估计公式;Lawler,Schramm和Werner给出了参数κ=6的通弦随机Loewner演变(SLE6)穿过长方形的类似的概率估计公式.在本文,我们将后者的结果推广到κ＞4的情形.
5.具有一般协方差结构的增长曲线模型的reference先验
- 何道江;许凯;
- 《应用概率统计》 | 2014年第1期
摘要：Reference分析最早由Bernardo (1979)提出的,Berger和Bernardo (1992a)做了进一步的发展.而Berger 等(2001)提出了一个获得精确reference先验的方法,它已经成为获取无信息先验的最成功的方法之一.本文基于Berger等(2001)所提出的的算法,研究了具有一般协方差结构的增长曲线模型的reference先验.同时,给出了相应结果的一些应用.
6.全基因组关联研究综述
- 潘东东;李正帮;张维;李启寨;
- 《应用概率统计》 | 2014年第1期
摘要：本文是对近十年来科学前沿热点问题之一的全基因组关联研究(genome-wide association study,GWAS)的一个综述,侧重于介绍其中所用到的统计分析方法,讨论当前GWAS中存在的一些问题及挑战,并就其发展前景作一个展望.
7.江苏省概率统计学会第十一次学术年会暨成立二十周年庆典在江南大学举行
- 高洁;刘国祥;黄性芳;
- 《应用概率统计》 | 2014年第1期
摘要：金秋十月，丹桂飘香．2013年10月26日上午，由江苏省概率统计学会主办、江南大学理学院承办的江苏省概率统计学会第十一次学术年会暨成立二十周年庆典在江南大学隆重举行．中国概率统计学会理事长马志明院士、江南大学副校长纪志成教授、中国现场统计研究会理事长耿直教授、江苏省数学会理事长秦厚荣教授、江苏省现场统计学会理事长程龙生教授、云南省统计学会副会长唐年胜教授等领导和嘉宾莅临会议，
8.逆概率加权填补下两线性模型中响应变量分位数差异的经验似然统计推断
- 王历容;秦永松;罗志军;
- 《应用概率统计》 | 2014年第1期
摘要：本文对两个样本数据不完全的线性模型展开讨论,其中线性模型协变量的观测值不缺失,响应变量的观测值随机缺失(MAR).我们采用逆概率加权填补方法对响应变量的缺失值进行补足,得到两个线性回归模型“完全”样本数据,在“完全”样本数据的基础上构造了响应变量分位数差异的对数经验似然比统计量.与以往研究结果不同的是本文在一定条件下证明了该统计量的极限分布为标准x21;,降低了由于权系数估计带来的误差,进一步构造出了精度更高的分位数差异的经验似然置信区间.
9.同出生年死亡率相关性效应下的长寿债券定价研究
- 郑玮;柴柯辰;钱林义;
- 《应用概率统计》 | 2014年第1期
摘要：本文在传统Lee-Carter人口死亡率模型的框架下,引入同出生年人群死亡率之间的相关性效应,从而对未来死亡率的动态变化进行更加具体的刻画.同时借鉴Lin和Cox (2005)所提出的长寿债券构造机制,基于中国的实际人口死亡率数据,运用多维概率扭转变换对不完全市场下长寿债券的定价结果进行比较分析.
10.纵向数据部分线性测量误差模型的二次推断函数估计
- 李海斌;田瑞琴;李高荣;
- 《应用概率统计》 | 2014年第2期
摘要：基于纵向数据部分线性测量误差模型,研究了模型中兴趣参数部分回归系数的估计问题.首先采用B样条方法逼近模型中的非参数函数,然后提出修正的二次推断函数(QIF)方法对模型中参数部分的回归系数进行估计,所提方法可以提高估计的效率.在一定的正则条件下,证明了所得到的估计量具有相合性和渐近正态性.最后,通过模拟研究和实例分析验证了所提出估计方法的有限大样本性质.
11.二叉树模型的参数估计
- 郭明明;吴述金;朱晓雨;
- 《应用概率统计》 | 2014年第2期
摘要：二叉树模型是期权定价中被广泛使用的模型之一,其参数估计对于期权定价具有重要影响.本文给出了一种二叉树模型参数估计方法,该方法克服了二叉树模型经典参数估计方法的缺陷,特别地,消除了主观概率设定对参数估计的影响.
12.利用传染模型对含有对手风险的信用证券定价
- 徐亚娟;
- 《应用概率统计》 | 2014年第2期
摘要：本文利用传染模型研究了可违约债券和含有对手风险的信用违约互换的定价.我们在约化模型中引入具有违约相关性的传染模型,该模型假设违约过程的强度依赖于由随机微分方程驱动的随机利率过程和交易对手的违约过程.本文模型可视为Jarrow和Yu(2001)及Hao和Ye(2011)中模型的推广.进一步地,我们利用随机指数的性质导出了可违约债券和含有对手风险的信用违约互换的定价公式并进行了数值分析.
13.基于变系数模型的纵向数据相关结构选择和估计
- 陈宇平;柏杨;
- 《应用概率统计》 | 2014年第2期
摘要：本文针对基于变系数模型的纵向数据提出选择和估计其个体内部相关结构的方法,给出变系数模型中系数函数曲线的有效估计,并建立相应的大样本渐近性质.模拟结果和实例分析表明,即使在有限样本下,本文所提方法在选择和估计真实相关结构方面具有相合性,并能够提高系数函数曲线的估计效率.
14.生长曲线模型的变量选择
- 高采文;朱晓琳;曾林蕊;
- 《应用概率统计》 | 2014年第2期
摘要：生长曲线模型是一个典型的多元线性模型,在现代统计学上占有重要地位.文章首先基于Potthoff-Roy变换后的生长曲线模型,采用自适应LASSO为惩罚函数给出了参数矩阵的惩罚最小二乘估计,实现了变量的选择.其次,基于局部渐近二次估计,对生长曲线模型的惩罚最小二乘估计给出了统一的近似估计表达式.接着,讨论了经过Potthoff-Roy变换后模型的惩罚最小二乘估计,证明了自适应LASSO具有Oracle性质.最后对几种变量选择方法进行了数据模拟.结果表明自适应LASSO效果比较好.另外,综合考虑,Potthoff-Roy变换优于拉直变换.
15.超市模型的实时动态控制及其数值分析
- 李泉林;杜晔;王盟;代桂蓉;
- 《应用概率统计》 | 2014年第2期
摘要：超市模型是针对大型并行排队网络所进行的实时动态控制的随机负载平衡策略,它在计算机网络、云计算、制造系统、交通网络等领域有着重要的实际应用价值.本文考虑了超市模型中的若干重要问题:实时动态控制模式;效率比较;平均场黑洞;马氏变动环境;稳定性;固定点;系统性能评价等等.同时,本文也通过数值算例研究了上述重要问题,包括对顾客加入最短队列的超市模型与服务台服务最长队列的超市模型进行了性能比较,给出了他们效率的优劣分析;在超市模型中对控制到达过程机制进行了三种情况的对比;对马氏变动环境下的超市模型进行了性能评价.
16.基于医学影像数据的大脑功能连接方法研究
- 黄京;郭水霞;
- 《应用概率统计》 | 2014年第2期
摘要：本文采用不同的方法对比研究了精神病患者与正常人大脑功能连接网络中的显著差异.首先选用皮尔逊相关系数,偏相关系数,小波相关系数构造三种不同的大脑功能连接网络,其次运用风险差检验出具有显著差异的功能连接,最后进行比较和分析.结果表明:用不同方法得到的大脑功能连接网络中存在公共的异常连接.在三种相关网络中本文均检验出病人的楔前叶与后扣带回这条连接较正常人而言功能减弱.更值得注意的是,一些公共异常连接的风险差值符号相反,即病人大脑功能连接网络中该功能连接较正常人而言既增强又减弱,表明在构造统计量寻找大脑功能异常连接时需作统计检验才能使结果更具说服力.
17.ρ*-混合随机变量加权和的矩完全收敛性
- 吴永锋;
- 《应用概率统计》 | 2014年第2期
摘要：作者讨论了ρ*-混合随机变量阵列加权和的矩完全收敛性,所获得的结果改进了邱德华(2011)的相应结果.
18.白噪声分析中广义算子值函数的Bochner-Wick积分
- 韩琦;王才士;成丹;
- 《应用概率统计》 | 2014年第3期
摘要：白噪声广义算子在白噪声分析理论及其应用中起着十分重要的作用.本文主要讨论了白噪声广义算子值函数的积分及相关问题.主要工作有:引入了广义算子值测度的概念,分别讨论了这种测度在象征和算子p-范数意义下的变差及相互关系;借助于广义算子的Wick积运算,引入了广义算子值函数关于广义算子值测度的一种积分 Bochner-Wick积分,讨论了这种积分的性质,建立了相应的收敛定理并且展示了其在量子白噪声理论中的应用;探讨了Bochner-Wick积分的Fubini定理及相关问题.
19.基于分数维Vasicek利率模型的CDS定价
- 刘永辉;郝瑞丽;王守佰;
- 《应用概率统计》 | 2014年第3期
摘要：本文研究CDS的定价问题,其中涉及到利率风险和传染风险.文中用分数维Vasicek利率模型刻画利率风险,对公司的违约强度进行建模,给出了违约与利率相关时风险债券的价格,并在此基础上得到CDS的价格.
20.关于两两NQD随机序列的一个极限定理
- 穆燕;汪忠志;
- 《应用概率统计》 | 2014年第3期
摘要：设(ζn)n∈N为两两NQD随机序列,且E|ξ1|=∞,(an)n∈N是一列严格单调递增的凸序列.本文将Feller (1946)关于独立同分布期望不存在随机序列的极限定理推广到两两NQD随机序列的情形.
21.加权平衡损失函数下回归系数的最佳线性无偏估计
- 方柔月;邬吉波;
- 《应用概率统计》 | 2014年第3期
摘要：这篇文章我们研究了回归系数的最佳线性无偏估计.在加权平衡损失函数下,我们得到了回归系数的最佳线性无偏估计.同时提出了度量最佳线性无偏估计和最小二乘估计的相对效率.并且我们给出了它们的上下界.
22.模型不确定和极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题研究
- 费为银;夏登峰;刘鹏;
- 《应用概率统计》 | 2014年第3期
摘要：本文研究了投资者在极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题,其中投资者不仅对损失风险是厌恶的而且对模型不确定也是厌恶的.投资者在风险资产和无风险资产中进行投资.首先,利用It?公式推导考虑通胀的消费篮子价格动力学方程,其次由通胀折现的终端财富预期效用最大化,对含糊厌恶投资者的最优期望效用进行刻画.利用动态规划原理,建立最优消费和投资策略所满足的HJB方程.再次,利用市场分解的方法解出HJB方程,获得投资者最优消费和投资策略的显式解.最后,通过数值模拟,分析了含糊厌恶、风险厌恶、跳和通胀因素对投资者最优资产配置策略的影响.
23.广义Cox模型下的逐步扩大域流相关问题研究
- 田昆;熊德文;叶中行;
- 《应用概率统计》 | 2014年第3期
摘要：在本文中,我们主要讨论了广义Cox模型的信息流扩大问题.假设在市场中有两类投资者,第一类投资者拥有市场信息F,这里F由一个d维的布朗运动W=(]1,...,Wd)'和一个可积随机测度μ(du,dy)驱动;而第二类投资者具有扩大的信息流G,这里G假设是由信息流F和广义Cox的模型刻画的违约信息流生成.我们建立和刻画了广义Cox模型并且求给出它的主要性质包括生存过程和违约条件密度.与Cox模型显著区别的是,如果违约由广义Cox模型模型刻画,与Cox模型平凡的结果不同的是,F鞅的G-分解更复杂和具有一般性.
24.扩散模型中扩散系数的非参数组合估计
- 叶绪国;凌能祥;姚仁海;
- 《应用概率统计》 | 2014年第3期
摘要：为了提高扩散系数估计的准确度,我们利用动态组合时间域与状态域信息提出一个新的组合估计量.我们发现所提组合估计量能有效估计扩散模型的扩散系数,正如在本文中模拟所示.在一定的条件下,建立了估计量的渐进正态性,并证明了时间域估计量与状态域估计量是渐进独立的.大量的模拟展示了所提组合估计量优于单域估计量,也优于本文所提估计量.
25.相依利率下离散时间再保险模型的破产问题
- 王丽霞;李双东;
- 《应用概率统计》 | 2014年第3期
摘要：本文研究了离散时间一般再保险模型的破产概率,得出利率为一阶自回归情形下的破产概率满足的微积分方程,利用递推方法给出破产概率的上界,并将结果分别运用于比例再保险和超额损失再保险的情形,最后运用图表对文中得出的结论进行了说明.
26.生长曲线模型的分位数回归
- 张雨;刘倩;曾林蕊;
- 《应用概率统计》 | 2014年第3期
摘要：生长曲线模型有着广泛的应用,在经济学、生物学、医学等各个领域的研究都起着重要的作用.已有文献关于生长曲线模型参数矩阵的估计基本上是使用最小二乘方法或极大似然方法.使用最小二乘方法,当误差项服从偏峰分布、厚尾分布、或者存在异常点时,得出的估计不是有效的;使用极大似然方法,要求分布已知,实际使用时很难满足这一点.分位数回归能弥补如上这些缺陷,所得估计具有很好的稳健性.本文使用分位数回归方法给出生长曲线模型参数矩阵的估计,及其渐近正态性.
27.一类混合序列下分位数估计的一致渐近正态性
- 李永明;张文婷;饶贤清;
- 《应用概率统计》 | 2014年第3期
摘要：本文在ψ混合序列下,研究了分位数估计的一致渐近正态性.在一定条件下其收敛速度达到O(n-1/8).所得结果可以应用到风险度量VaR分位数估计.
28.d维N参数分数布朗运动局部时的混沌分解
- 郭精军;
- 《应用概率统计》 | 2014年第4期
摘要：本文在经典白噪声分析框架下,研究分数布朗运动局部时的存在性与混沌分解.我们用白噪声分析方法证明d维1个参数的分数布朗运动的局部时是一个Hida广义泛函.在一定的条件下,该局部时在(L2)中存在.进一步,利用埃尔米特多项式给出了该局部时的维纳伊藤清混沌分解.最后,类似地获得了d维N个参数情形的结果.我们推广了文献Bakun (2000)中所获得的布朗运动情形下的一些结果.
29.(φ)-混合随机变量序列加权和的Lr收敛性
- 章志华;
- 《应用概率统计》 | 2014年第4期
摘要：本文在r (1≤r＜2)阶一致可积条件下,讨论了(φ)-混合随机变量序列加权和的Lr收敛性,获得了与独立情形一致的结果.
30.具有随机保费的二维扰动稀疏风险模型的破产概率
- 周昀;祝东进;
- 《应用概率统计》 | 2014年第4期
摘要：本文研究了具有随机保费以及稀疏结构的二元风险模型下的破产问题.通过对具有稀疏结构的风险模型进行转换,我们将模型简化为保费收入和理赔独立的风险模型.当理赔为“轻尾分布”时,通过鞅方法得到了破产概率的上界估计.理赔为重尾分布时,我们得到了一类重尾分布下破产概率的渐近估计.

应用概率统计的期刊信息

曾用名：
创刊时间：1985
地区：CN
语言：中文
热门主题：中国数学会概率统计学会
学科分类：数学;

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美国·数学评论（网络版）
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