银行风险

摘要： 从风险累积效应和风险传染效应两个视角揭示跨境资本流动对银行风险的影响机理,并基于2000年第一季度至2020年第四季度时间序列数据进行经验检验,结果表明:跨境资本流动、跨境资本流入、跨境资本流出均显著增加了银行风险,且三者对银行风险的影响均存在显著的风险累积效应;跨境资本流动、跨境资本流入、跨境资本流出均通过影响金融机构人民币各项贷款余额同比增速、金融机构外币各项贷款余额同比增速、金融机构本外币各项贷款余额同比增速以及境内住户中长期消费贷款同比增速等信贷渠道显著提高银行风险承担水平,实现银行风险累积,从而增加银行风险;跨境资本流动、跨境资本流入、跨境资本流出均显著提高了股票价格、房地产价格和实际汇率的波动水平,且跨境资本流动通过股票市场、房地产市场和汇率市场将波动水平传染至银行系统,增加了银行风险,股票市场、房地产市场和汇率市场更是强化了这种传染效应。

摘要： 宽松的货币政策将通过改变银行竞争环境引起风险承担水平的变化。对DLM模型进行拓展改进,通过内生化银行竞争,探究货币政策、银行竞争与银行风险承担之间的关系,并以我国78家商业银行2003—2018年的非平衡面板数据进行了实证检验。结果表明:银行竞争在货币政策与风险承担的关系中存在中介效应,宽松的货币政策能够加剧银行间的竞争程度使得银行风险承担水平上升。此外,资本约束和金融创新能够抑制货币宽松对银行竞争的促进作用,其中资本约束对全国性银行的调节效应较区域性银行的调节效应更为显著,而金融创新对区域性银行的调节效应较全国性银行更为显著。为此,中央银行在制定与实施货币政策时,应适度关注货币政策变化对银行竞争与银行风险的影响,同时健全货币政策和宏观审慎政策"双支柱"调控框架,使得银行业的竞争程度与风险水平维持在合理区间。

摘要： 在宏观经济环境承压的背景下,中小银行风险水平上升,与大银行“大而不能倒”不同,中小银行是“多而不能倒”。本文通过优化银行风险评估标准和预警指标体系,选取2007-2019年我国宏观数据和183家中小银行的财务数据、监管指标,基于C5.0决策树、随机森林算法及支持向量机构建我国中小银行风险早期预警系统。实证研究发现,三种模型对样本外数据集均表现出很高的预测准确率,其中随机森林与支持向量机模型表现较优。这是基于此三种机器学习技术识别我国单体银行风险状态的首次尝试,将为监管部门预防、预警和处置中小银行风险提供实用的技术手段。

摘要： 近年来,影子银行业务规模发展迅速。然而影子银行业务长期隐匿于监管体系之外,容易引起系统性金融风险。为充分发挥影子银行体系对社会经济的积极作用,基于2009—2020年沪深A股上市的36家商业银行数据,实证检验影子银行业务规模与不同性质及类别商业银行风险承担之间的关系,并引入资本监管压力作为调节效应,探析在引入资本监管压力作为调节变量情况下影子银行对商业银行风险的影响效应。研究结果表明:首先,在全样本下,影子银行买入返售金融资产和应收账款类投资业务规模扩张会提升商业银行风险。其次,异质性分析显示影子银行规模对于不同性质及不同规模商业银行的风险影响不同。最后,监管压力作为调节效应对于影子银行影响商业银行风险具有正向调节作用。研究结论对于强化影子银行有效监管,建立健全金融风险应对机制,防范化解系统性风险具有一定参考价值。

摘要： 本文以绿色信贷与银行绩效和风险之间的关系为研究内容,结合金融科技发展背景,选取了12家具有代表性的银行2013—2020年的相关数据作为样本,构建了统计模型并进行了实证分析。研究结果表明,现阶段实施绿色信贷对银行经营绩效具有促进作用,能够降低银行风险,提高银行的盈利能力。但同时,银行应密切关注金融科技发展带来的正向及负向影响。针对实证结论,本文认为应正确看待并积极利用金融科技效应,从政府、法律、银行多层面协同推进绿色信贷高质量发展。

摘要： 金融危机后,中国逐步健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,金融管理政策正逐步从价格型监管向价格型、结构型监管并重,并适时推出存款保险制度,以维护宏观经济稳定和国家金融安全。基于此,文章运用银行业季度时间序列数据,从理论与实证角度系统分析了结构型监管约束、存款保险制度与银行风险间的关系,以及其对异质性银行风险的影响。研究结果表明:结构型监管约束降低了银行风险承担水平,弱化了资本充足率与银行风险承担间的负相关关系,强化了资产规模与银行风险承担间的负相关关系;存款保险制度的实施降低了银行风险承担水平,强化了资本充足率与银行风险间的负相关关系,弱化了资产规模与银行风险间的负相关关系。

摘要： 本文使用我国33家商业银行2007-2018年的样本数据,实证分析了绿色信贷对商业银行风险的影响,并在此基础上进一步讨论银行异质性特征对二者关系的调节作用。研究发现:一是绿色信贷对商业银行的风险具有显著影响,扩展绿色信贷业务规模有助于商业银行降低自身的风险。二是信贷资产质量较差、资产负债率较低以及多元化经营程度高的银行,开展绿色信贷业务能更有效地降低自身风险。三是与全国性股份制商业银行和区域性商业银行相比,国有大型商业银行开展绿色信贷业务具有更明显的风险缓释作用。

摘要： LPR改革在降低实体经济融资成本的同时也对商业银行盈利能力及风险防控能力产生极大挑战。通过对17家代表性较强的商业银行2013—2021年32个季度的面板数据构建双重差分模型,实证检验了LPR改革对商业银行风险和收益的综合影响及其传导机制。研究结果表明,LPR报价机制的引入会增加商业银行风险承担,降低商业银行单位风险的收益水平,对银行稳定性造成一定压力。进一步分析表明,LPR改革可以通过盈利渠道对银行风险及收益产生负面影响,LPR报价机制的实施对于中小型银行影响更加显著,银行间的竞争会更加激烈,对商业银行的资产负债管理能力提出了更高的要求。商业银行应积极应对来自风险及收益等方面的挑战,确保LPR定价转变平稳过渡。

摘要： 金融科技浪潮下,商业银行数字化经营能力得到大幅跃升,引起广泛关注。本文采用Python技术构建银行层面金融科技发展指标,借助DEA-Malmquist模型测算我国61家商业银行2011-2020年的全要素生产率,并考察金融科技发展对商业银行全要素生产率的影响及其机制。研究发现,银行发展金融科技能显著促进其全要素生产率的提高。机制分析表明,金融科技可以通过两条路径推动银行全要素生产率的提高,一是降低其所承担的风险水平,二是有效降低其成本。异质性分析表明,经济区位处于东部地区的商业银行通过发展金融科技,可以更为显著地提升全要素生产率。本文研究结论为商业银行进一步发展金融科技,提高金融服务质效,助力实体经济发展提供了微观证据。

摘要： 随着金融与科技融合程度的不断加深,金融科技对银行服务和银行风险均产生了深刻影响。作为金融科技的技术载体,底层技术会从产品、机构、金融生态、间接影响等不同维度对银行服务产生影响,进而导致银行风险的变化。在金融科技发展背景下,银行风险的演化特征包括操作风险异化、个人业务风险上升、风险关联性增强、直接风险加大等。针对风险的变化,需要厘清银行与其他机构之间的业务和职责边界,加强对中小银行与外部科技公司合作的监管,同时改进对操作风险的资本计量要求。

摘要： 银行业竞争程度的变化会对银行的经营策略产生影响,从而作用到银行风险上.中国银行业近30年来随着改革开放的推进市场竞争程度不断增加,但却少有研究关注到其市场竞争程度对银行风险所产生的影响.本文采用广义矩估计(GMM)方法,根据我国银行业市场2000～2012年间的数据,实证检验银行业竞争程度对银行风险的影响.研究发现,银行风险随着银行业竞争程度的上升呈现出先减小后增加的趋势,存在一个银行业竞争程度的临界值,对我国大部分银行来说,所面临的行业竞争程度高于临界值,竞争程度的上升将加剧银行风险.

摘要： 本文通过运用中国银行业2001-2010的数据对货币政策与银行风险进行了实证研究，并试图分析其中的传导机制。研究发现，用银行脆弱性衡量的银行的风险与以银行间拆借利率、一年期定期存款利率和法定存款准备金率衡量的货币政策存在显著负相关关系，同时上市银行与非上市银行的风险与货币政策之间的敏感性存在显著差异，与上市银行相比，非上市银行更多的受到这种货币政策变化的影响。货币政策的传导机制主要是通过改变银行的资产配置行为，银行间拆借利率与银行贷款和投资增加均成正相关关系，而一年期定期存款利率和法定存款准备金率与银行的贷款、投资增加成负相关关系，并且货币政策对于贷款的影响程度均高于对投资的影响程度。并没有发现在货币政策冲击下银行会进行改变其风险水平的资产重组行为。

摘要： 银行业的风险程度关系到整个经济体的稳定与发展，控制风险是银行经营的重要目标之一。目前对银行风险承担的研究主要从特许权价值和市场竞争的角度分别展开分析。本文以156家中国商业银行为研究对象，同时分析了银行特许权价值、市场竞争程度对银行风险的影响。通过实证分析，我们发现目前影响我国商业银行特许权价值的因素主要来自银行因素；在没有控制内生性的前提下，发现银行特许权价值有效地约束了银行风险，而市场竞争的加剧增加了银行风险行为；在控制银行风险和特许权价值内生性后，发现特许权价值对中国商业银行风险的约束效应基本不存在。因此，要维持银行业的稳定，需要规范银行的竞争行为，提高特许权价值的风险约束效应。

摘要： 近年来银行危机发生的频率越来越高，出现了因一个或者多个银行出乎预料的倒闭， 而在整个银行体系中由于银行风险传染效应引发的系统性风险或危机，引起了世界范围内的 关注。但无论国内还是国外，对银行系统性风险的传染过程的研究还有待于进一步深化。在 我国，这一问题的研究还处于起步阶段，为此，我们借助于生物学集合种群理论构建了银行 风险传染模型，应用元胞自动机方法模拟了我国商业银行风险传染的时间和空间的动态过程， 通过分析银行风险传染的特征，提出了影响银行风险传染速度的因素，这对控制银行风险传 染，保持银行稳定性具有重大意义。此外，该模型不仅可以对银行风险传染过程进行模拟和 动态分析，同样也适用于研究金融系统中其他金融机构间的风险传染问题。

摘要： 本研究旨在探讨台湾银行业资本适足率管制与银行风险及银行财务绩效之门槛效果(threshold effect),运用纵横门槛(panel threshold)自我回归模型,检测是否存在一最适资本适足率门槛值,使银行风险及银行财务绩效受到资本适足率之影响而个别呈现上下不对称之两个以上区间关系.研究以无清偿能力风险指数代表银行风险；以权益报酬率衡量银行财务绩效,分别进行资本适足率之门槛测试.实证结果发现,代表银行财务绩效之权益报酬率存在单一门槛效果,而用以测度银行风险之无清偿能力风险指数则存在三重门槛效果；而且两者间存在共同之门槛值,在此一门槛值前资本适足率之提高使银行风险及财务绩效下降,而在门槛值后,资本适足率之提高则使银行风险及财务绩效提高,符合CAPM之高风险、高报酬之观点；适度地使用资本适足率确实可降低银行风险,但过度使用却导致反效果.故建议银行管理当局应于适当限度下,妥善运用资本适足率之管制,以求取最佳化策略.

摘要： 自美国次贷危机爆发以来,世界各国纷纷进行金融监管改革.在这一背景下,宏观审慎政策自然被各国政策制定者和学者们所关注.本文在引入理性预期合约的BGG-NK-DSGE模型基础上,通过内生银行破产机制构建了银行业系统性风险累积的刻画指标,为宏观审慎政策研究提供了基础模型.详细分析了理性预期合约假设下风险成因、传导机制和宏观审慎政策的监管调节作用,以我国宏观经济结构为背景，对模型中的结构参数进行了校准，通过对脉冲相应图进行分析:商业银行错误预期贷款行业资本回报率会导致其资本充足率降低,累积银行风险;宏观审慎政策可以稳定银行业经营,控制系统性风险的累积;逆周期的宏观审慎政策不仅对信贷市场的稳定作用明显,而且也有一定的熨平经济周期波动的作用;政策实施的叠加与干扰效应使得货币政策与宏观审慎政策同时使用效果有不确定性.

摘要： 本文旨在研究Knight不确定环境下货币政策对银行风险的影响。利用倒向随机微分方程理论,依据“风险承担渠道”假说,采用数值模拟的方法,验证货币政策及Knight不确定性对于信贷质量非对称的影响。本文的贡献主要有两个方面:第一,为了衡量不可测因素对于金融资产的影响,利用倒向随机微分方程理论引入Knight不确定性,更加科学的度量金融机构面临的风险;第二,直接使用违约概率作为信贷质量的衡量指标,提高测度风险的灵敏性及前瞻性,为监管部门提供更加科学的指导。

摘要： 法律环境对金融发展进而对银行信贷具有关键作用。本文首次从地区腐败的角度探究法律环境与城商行信贷之间的关系，我们发现，同一层面的官员腐败行为对不同性质城商行的影响不同，地市范围腐败程度越高，非国有控股城商行贷款规模越高、中长期贷款比例越高、房地产业贷款比例越高，最终银行风险越高，而对国有控股城商行的影响弱于前者；不同层面的官员腐败对不同性质城商行的影响不同，省范围腐败对两类城商行的贷款规模、房地产业贷款比例影响差异不大，而对两类城商行贷款期限结构的影响相反，省范围腐败与国有控股城商行短期贷款比例负相关、与其中长期贷款比例正相关，而对银行风险的影响并不确定。

摘要： 巴塞尔新资本协议(2004)规定，在使用高级度量法(AMA)度量操作风险最低资本金时，银行可以考虑操作风险保险缓释效应。rn 本文将保险合同纳入极值理论度量我国商业银行操作风险，考虑了银行投保后面临的新风险，如：还款不确定性，交易对手风险等。通过实证分析，得出保险对我国商业银行操作风险损失的缓释作用。

摘要： 巴塞尔新资本协议(2004)规定，在使用高级度量法(AMA)度量操作风险最低资本金时，银行可以考虑操作风险保险缓释效应。rn 本文将保险合同纳入极值理论度量我国商业银行操作风险，考虑了银行投保后面临的新风险，如：还款不确定性，交易对手风险等。通过实证分析，得出保险对我国商业银行操作风险损失的缓释作用。

摘要： 本发明提供了一种银行金融图谱的构建与分析方法。主要包括金融图谱构建方法和两个基于金融图谱的典型分析模型。所述金融图谱构建方法提出了一种通用的以图为结构的银行数据模型，主要包括银行、客户、存款账户三类节点和它们之间的交易、担保、贷款、对应、控制五类关系，可将银行关系数据库中的数据转换为这种图数据，并采用专门的图数据库管理系统存储图数据，使得关联数据分析的需求表达更加清晰且处理效率极大提高。所述金融图谱分析模型包括一种消费贷款违规进入房地产行业模型和一种担保环模型，分别使用典型的图查询和图遍历方式实现，有效改善了分析效率，可以从海量的银行数据中快速准确地查找出所需的数据，有利于银行的风险防范和银行监管部门的宏观决策。

摘要： 本发明涉及一种银行风险数据处理方法、装置、计算机设备和存储介质，所述方法包括：分别获取各银行分支机构标识对应的风险评估数据；对每个银行分支机构标识对应的风险评估数据进行统计，得到各银行分支机构标识对应的审计评分和审计评分影响因子的影响因子值；根据所述审计评分和所述影响因子值，训练得到审计评分模型；从所述审计评分模型提取所述审计评分影响因子的影响系数；根据所述影响系数、所述审计评分和所述影响因子值，确定各银行分支机构标识对应的风险评估等级。通过训练审计评分模型确定审计评分影响因子的影响系数，提高了确定的影响系数的准确性，进一步提高了银行风险评估的准确性。

摘要： 本发明提供一种银行风险偏好数据处理方法及装置，包括统计当前银行的贷款违约率；将贷款违约率和各个宏观经济指标输入到贷款损失测算模型进行处理，输出不良贷款额和不良贷款率；将不良贷款额、不良贷款率输入到银行财务报表模型中进行处理，输出并基于银行财务报表中各个核心科目的数值，计算得到资本充足率、ROA和ROE，分别测算不同压力情景下指示银行风险偏好的风险偏好指标值。在本方案中，利用预先构建的贷款损失测算模型和预先构建的银行财务报表模型，测算在不同宏观压力情景下的用于指示银行风险偏好的风险偏好指标值，避免了专家根据历史经验主观设置风险偏好指标值局限性，从而使银行风险偏好指标数据的测算具有前瞻性和科学性。

摘要： 本申请实施例公开了一种基于银行风险控制的方法及设备。获取提交申请的用户的基本信息，基于预设第一风险指标，对基本信息进行分析，以获取第一风险指标对应的业务风险数据；确定当前业务对应的行业类别，并获取行业类别的风险信息，基于预设第二风险指标，对风险信息进行分析，以获取预设第二风险指标对应的行业类别风险数据；根据第一风险指标对应的业务风险数据，与预设第二风险指标对应的行业类别风险数据，得到第一贷款数据信息；将基本信息与行业类别的风险信息，输入预置贷款评估模型，得到第二贷款数据信息；根据第一贷款数据信息与第二贷款数据信息，得出最终贷款安排与贷款评价等级。通过上述方法，提升银行的风险控制能力。

摘要： 本公开提供了基于深度强化学习对银行风险定价的优化方法，对动作值函数网络参数和策略网络参数进行初始化；通过现有初始化的网络与银行模拟环境进行交互，完成初始化经验回放；通过均匀分布在经验回放池中采样，获取训练样本；通过动作值函数网络和策略网络的损失函数对当前网络的参数进行更新；经过多轮训练，通过预设的更新方式，将当前网络的参数复制到目标网络中以完成对银行风险定价的优化操作。该方法能够用沙盘模拟平台的仿真银行模拟环境，基于深度强化学习算法进行模型训练，得到可应用于真实银行经营和场景的模型，并推测出系统性风险约束下银行最优的风险定价。本公开还涉及基于深度强化学习对银行风险定价的优化装置。

摘要： 本公开提供了银行风险定价策略的仿真方法，根据预先存储在银行系统中的参数创建不同属性的模型；通过获取创建的不同属性的模型获取的输出数据，结合银行在预设多种风险场景与预设定价策略下的多个参数指标进行仿真操作。该方法通过金融风险建模的手段，将银行从资产风险定价至最终资产负债表、核心经营指标的计算进行仿真推演，以完成对银行在不同风险场景、定价策略下的经营指标的计算。本公开还涉及银行风险定价策略的仿真装置。

摘要： 本发明涉及金融风控技术领域，具体涉及一种基于大数据的银行风险分析库平台、搭建方法及可读介质，本发明以大数据平台为依托，通过引入ETL工具、元数据管理和数据管控技术，对底层数据进行建模，从而快速建立强大稳定的数据分析系统，提高数据获取的便利性和时效性，提升数据质量，从而满足数据建模和分析的需要，防范欺诈风险和信用风险，实现数据价值在业务应用中转变为生产力，构建数据价值利用的有效闭环，真正实现从数据支撑到数据运用的转变。本发明引入大数据技术，支持实时数据加工和计算，要比采用传统数据库的方式加工的时间要少50％以上，提高了数据质量，屏蔽了新系统上线带来得应用层的改动。

摘要： 本发明涉及一种银行风险数据处理方法、装置、计算机设备和存储介质，所述方法包括：分别获取各银行分支机构标识对应的风险评估数据；对每个银行分支机构标识对应的风险评估数据进行统计，得到各银行分支机构标识对应的审计评分和审计评分影响因子的影响因子值；根据所述审计评分和所述影响因子值，训练得到审计评分模型；从所述审计评分模型提取所述审计评分影响因子的影响系数；根据所述影响系数、所述审计评分和所述影响因子值，确定各银行分支机构标识对应的风险评估等级。通过训练审计评分模型确定审计评分影响因子的影响系数，提高了确定的影响系数的准确性，进一步提高了银行风险评估的准确性。

摘要： 本实用新型涉及银行风险管理技术领域，尤其涉及一种银行风险管理用报警装置，包括自助岗亭，所述自助岗亭的左侧固定连接有转轴，所述转轴的外侧活动连接有防护机构，所述防护机构的底端内侧卡接有驱动机构，所述自助岗亭的顶端固定连接有高音喇叭。本实用新型要解决的技术问题是防撞保护不足、防窥探保护不足。为了解决上述技术问题，本实用新型提供了一种银行风险管理用报警装置，通过导轨与保护罩的活动连接，缓震板和缓震弹簧的使用，提高导轨的抗冲击防撞能力，导轨搭配牵引板、活动板和固定板提高该装置的防撞保护，活动板带动固定板旋转，通过牵引板、活动板和固定板完成对观察窗的遮蔽，提高该装置的防窥探保护。

摘要： 本实用新型公开了一种银行风险控制用信息展示架，包括第一支撑杆和第二支撑杆，所述第一支撑杆表面贯穿设置有滑槽，所述第一支撑杆的背侧安装有悬挂钩，所述第二支撑杆的两端转动安装有转动杆，两个所述转动杆的活动端通过转轴与所述滑槽滑动配合，两个所述转动杆之间安装有调长杆；所述第一支撑杆和所述第二支撑杆的前表面均转动安装有转动轴，两个所述转动轴之间安装有展示卷板，任一所述转动轴的外侧通过卷簧安装有拉绳。有益效果在于：本装置能够使第一支撑杆和第二支撑杆相互靠近，并利用卷簧的弹性，实现展示卷板的自动卷收，从而将装置整体折叠为一个杆状结构，方便装置进行移动和收纳，使用更加便捷。