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第二届银行治理研讨会

第二届银行治理研讨会

  • 召开年：2011
  • 召开地：济南
  • 出版时间： 2011-07

主办单位：山东大学

会议文集：第二届银行治理研讨会论文集

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  • 摘要：中国银行业改革和对外开放的目标是提高中资银行的整体素质和竞争力．本文以2002-2008年73家中资银行的面板数据为研究样本，在控制选择性偏差、财务重组效应和相关变量下，实证检验了战略引资这种“以开放促改革”的模式对中资银行核心竞争力的影响．研究结果表明，引进境外战略投资者后，中资银行的创新能力在短期内有了显著的提高，但风险管理能力的变化不显著．进一步的研究发现，境外战略投资者的持股比例与中资银行的信用风险水平之间呈倒U型关系，由于外资“少数股权”的限制，战略引资的作用有限．
  • 摘要：本文利用2006-2009年我国市委书记与城商行的对应样本，考察了官员治理特征对城商行信贷投放的影响。结果表明，不同类型市委书记辖内城商行的信贷投放存在显著差异。从来源上来看，由外地晋升的市委书记辖内城商行会显著的扩张信贷；从去向上看，调任省、中央的市委书记任内城商行会显著的紧缩信贷，进一步的分析表明这种效应是由来自省、中央且调任省、中央的市委书记引致的，而退居二线市委书记辖内城商行却会显著的增加贷款投放；从任期来看，整体而言，市委书记任期与城商行信贷显著正相关，但不同治理特征的市委书记任期与信贷关系也存在差异。
  • 摘要：包容性增长是胡锦涛主席首次在国内提出的一个经济发展概念，包容性增长强调在经济增长过程中保持平衡，重视社会稳定，兼顾不同的社会主体等，其内涵是公平合理地分享经济增长成果。基于包容性增长的内涵，结合银行信贷经营现状及银行社会责任问题，本文提出信贷包容性经营的概念，指出当前国内银行业特别是大型商业银行的信贷经营中应考虑包容性增长原则，兼顾我国地区经济发展不平衡及经济实体实力不均衡的情况，转变经营思路、弱化短期业绩增长目标，建立基于长期经营持续性的考核制度，在全行范围内统一调度资金，结合不同的主体有侧重点地倾斜信贷资源，在实现各经济主体的共同发展，进一步促进国内经济合理布局和健康发展的同时，实现自身的可持续发展。
  • 摘要：近些年，银行频繁的融资行为受到了投资者的广泛关注，特别是金融危机后，为了提高银行的稳定性，银监会在巴塞尔协议Ⅲ的影响下开始提高资本监管的标准，从而使商业银行面临着前所未有的资本压力。本文通过手工收集我国商业银行的年报数据，从资本监管的角度分析了资本要求对银行资本增长、融资形式选择和融资规模等行为的影响。本文的结论表明，银行面临的资本监管压力是银行进行对外融资的直接动因，当监管压力越大时，银行的资本增长越迅速。同时由于银行的利润增长和内部留存收益的积累并不能跟上存款和资产的扩张速度，因而银行必须通过频繁的对外融资进行资本的补充。在对外融资形式的选择上，银行更多的使用股权融资，只有当银行面临的监管压力并不太大时，银行才更多的使用债券融资。此外，我们的结果还证实了资本缓冲理论，即资本监管的作用主要是通过促使银行建立资本缓冲予以实现的，资本缓冲的大小影响了银行的融资规模。
  • 摘要：本文通过网络模型分析了关联性对于银行系统重要性的影响，模型表明，银行间负债关联程度是决定银行诱发系统性危机难易程度和系统性损失大小的重要因素。利用2007-2009年中国银行间数据模拟表明，国有商业银行系统重要性相对最高，而政策性银行、股份制商业银行、城市商业银行中银行间负债关联性较高的银行，也具有系统重要性。计量检验结果也显示，相对于规模而言银行间负债关联程度是决定诱发系统性危机难易程度更重要的因素，并对银行破产数和系统性损失影响更大。因此，在增强对系统重要性银行监管时，规模固然需要关注，而关联性尤其是银行间的负债关联程度可能更为重要。
  • 摘要：本文使用中国14家商业银行1998-2007年的面板数据，采用不同效率测度方法构建反映中国商业银行效率的变量指标，并通过应用固定效应模型和动态面板模型对所有制和市场结构等影响银行效率的主要因素的作用进行了回归估计．
  • 摘要：反思这场国际金融危机，货币政策必须更多地考虑如何控制资产价格暴涨和保持金融稳定、中央银行将在宏观审慎管理上发挥更为重要的职能等问题已成为一种共识。随着金融创新、金融机构的多元化发展，中央银行的调控能力更显得“捉襟见肘”。本文构建的资产项准备金政策框架既可以重建准备金制度，强化货币政策的效果；又可以充当一种监管工具，建立一个将“资本金和准备金”相统一的广义资本充足率监管规则，将中央银行的准备金管理和监管当局的资本监管统一到一个框架，从而突出了中央银行在宏观审慎管理中的地位，强化了中央银行的金融监管职能。
  • 摘要：金融危机发生之后伴随而来的是关于公允价值会计作用的争议。本文探索金融危机的形成原因，由系统流动性视角实证分析公允价值计量的影响，发现公允价值计量扩大了市场危机的传染效应，加速证券价格的下跌。进一步的研究公允价值会计的作用途径后发现，公允价值计量导致证券流动性和市场流动性趋同，加速了市场危机期间证券的流动性枯竭效应，从而解释金融危机期间证券价格循环性下跌与流动性枯竭的现象。
  • 摘要：金融监管治理是公共治理在金融监管领域的具体表现。本文基于风险规避代理人与风险中性委托人的特征，分析在完全信息和不完全信息条件下，政府部门对监管者的激励机制设计问题。我们发现，在完全信息下，代理人的基本收益等于保留收入与努力成本之和；在不完全信息条件下，代理人的收益与风险规避系数等相关，而委托人的期望收益则出现下降。文章最后提出了旨在改善双方效用的策略。
  • 摘要：本文以我国银行业1997—2010年期间的非平衡面板数据，采用动态面板广义矩估计(GMM)方法，实证检验了信贷数量以及存贷款价格两种机制对资本缓冲周期性效应的影响。研究发现，在我国资本缓冲主要通过信贷供给渠道影响实体经济，而价格渠道的影响，在本文所考察的样本期内未得到证据的支持。
  • 摘要：法律环境对金融发展进而对银行信贷具有关键作用。本文首次从地区腐败的角度探究法律环境与城商行信贷之间的关系，我们发现，同一层面的官员腐败行为对不同性质城商行的影响不同，地市范围腐败程度越高，非国有控股城商行贷款规模越高、中长期贷款比例越高、房地产业贷款比例越高，最终银行风险越高，而对国有控股城商行的影响弱于前者；不同层面的官员腐败对不同性质城商行的影响不同，省范围腐败对两类城商行的贷款规模、房地产业贷款比例影响差异不大，而对两类城商行贷款期限结构的影响相反，省范围腐败与国有控股城商行短期贷款比例负相关、与其中长期贷款比例正相关，而对银行风险的影响并不确定。
  • 摘要：2007年发生的美国金融危机是自本世纪30年代“大萧条”以来，最为严重的金融危机事件。本次事件当中，最为引入瞩目的就是“影子银行系统”。作为造就美国金融业昔日辉煌的金融安排机制，也成为了推动本次次贷危机蔓延至全世界的关键环节。影子银行是一种行使类似传统银行功能的系列金融机构，但是其运行方式、交易模式、监管制度等方面都与传统银行有着显著的不同，作为积极推进金融市场发展的中国，应充分对影子银行的形成、发展、运行等环节进行深入的了解，对其优点和缺点进行深入而全面的掌握，进而制定适合中国发展模式的金融化道路。
  • 摘要：自20世纪70年代末金融自由化尤其是利率市场化以来，利率在金融市场中资源配置作用日益明显。净利差已成为衡量金融中介机构经营效率的重要指标，关于净利差决定因素也成为理论界研究的焦点。基于此，本文对学界关于净利差的测算、决定因素的理论模型以及在不同区域内的实证研究进行了系统整理。在中国利率市场化改革不断深化的背景下，通过对商业银行净利差的各种决定因素梳理有利于提升商业银行经营管理水平，提高监管效率，也有助于对我国渐进式利率市场化改革的效果进行评价。
  • 摘要：本文通过运用中国银行业2001-2010的数据对货币政策与银行风险进行了实证研究，并试图分析其中的传导机制。研究发现，用银行脆弱性衡量的银行的风险与以银行间拆借利率、一年期定期存款利率和法定存款准备金率衡量的货币政策存在显著负相关关系，同时上市银行与非上市银行的风险与货币政策之间的敏感性存在显著差异，与上市银行相比，非上市银行更多的受到这种货币政策变化的影响。货币政策的传导机制主要是通过改变银行的资产配置行为，银行间拆借利率与银行贷款和投资增加均成正相关关系，而一年期定期存款利率和法定存款准备金率与银行的贷款、投资增加成负相关关系，并且货币政策对于贷款的影响程度均高于对投资的影响程度。并没有发现在货币政策冲击下银行会进行改变其风险水平的资产重组行为。
  • 摘要：银行业的风险程度关系到整个经济体的稳定与发展，控制风险是银行经营的重要目标之一。目前对银行风险承担的研究主要从特许权价值和市场竞争的角度分别展开分析。本文以156家中国商业银行为研究对象，同时分析了银行特许权价值、市场竞争程度对银行风险的影响。通过实证分析，我们发现目前影响我国商业银行特许权价值的因素主要来自银行因素；在没有控制内生性的前提下，发现银行特许权价值有效地约束了银行风险，而市场竞争的加剧增加了银行风险行为；在控制银行风险和特许权价值内生性后，发现特许权价值对中国商业银行风险的约束效应基本不存在。因此，要维持银行业的稳定，需要规范银行的竞争行为，提高特许权价值的风险约束效应。
  • 摘要：公司治理是在各种程度的确定和不确定中做决策的过程，其根本目的并不是权利的制衡，而是寻找保证决策有效的途径。治理和决策是原因，风险和收益是结果。本文从公司治理的角度，选取我国14家上市银行2006—2010年数据为样本，实证检验上市银行内部治理机制对银行风险的影响，分析各公司治理因素对银行风险的影响程度并提出防范银行风险的建议．
  • 摘要：首次把改进后的非参数随机森林(RF)方法应用到抵押贷款信用风险的评估中，发现要优于传统的信用评估logistic等模型，而且避免了logistic难以处理属性类变量等缺陷。实证发现职“已偿还比例”是最重要的变量，其中贷款已偿还比例高于40％的借款人几乎不存在违约风险，而那些贷款已偿还比例低于10%的借款人处于高危险期；此外，利率、贷款收入比、额度、年龄、年收入都是重要的影响变量，而且本文根据RF模型对利率调整政策进行了模拟，发现利率对违约率的影响呈现不对称性和非线性特征。
  • 摘要：2005年人民币汇率制度改革后，汇率日趋浮动，使我国企业暴露在更大的外汇风险中，商业银行作为特殊的金融企业，其面临的外汇风险暴露更应得到重视．本文在对外汇风险暴露度量及其影响因素的文献进行综述的基础上，对我国上市金融机构的外汇风险暴露情况与主要因素进行了实证检验．检验的结论是：不管是对加权汇率还是分币种测算，我国银行业都面临显著的外汇风险暴露，人民币升值对其股票收益和现金流具有不利影响；外汇风险暴露不显著的金融机构平均来看，具有较低的账面市值比、较低的财务杠杆比率、较少的金融衍生资产，以及较小的总资产规模、较低的外资持股比率、较低的H股比率和较少的外籍董事数量，而外币净头寸、汇兑损益、汇率对现金的影响以及外私报表折算差额等显性的外汇风险敞口指标，并不能很好地各家金融机构的外汇风险暴露显著性程度保持一致．
  • 摘要：本文利用广东省99家农信社的面板数据，采用计量模型对政策激励、内部治理和农信社绩效之问的相互影响进行实证检验，结果表明，内部治理和政策激励对于农信社的绩效有正向影响，内部治理和政策激励有利于提升农信社的盈利能力，改革对农村信用社内部业务规范和制度建设的治理具有正的效应，资本充足率对于农信社的影响也具有正向效应．目前农信社在拓展非主营业务方面的绩效不高。农信社仍然无法做到涉农贷款的规模经济和范围经济．影响农信社完成政策目标的主要因素还是其盈利能力,业务规范度的提高会影响贷款的增长．总体看，农信社的技术进步和技术效率不高．随着资本充足率的提高,盈利能力的增强，农信社业务规范度会逐步提高．

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