风险度量

摘要： 为有效预防煤矿瓦斯爆炸事故,对瓦斯爆炸风险进行量化分析。首先,通过分析2010—2020年152起瓦斯爆炸事故调查报告,基于层次全息建模方法识别出67个风险因素,提取出214条事故链,构建瓦斯爆炸风险演化路径;然后将迭代加权思想与设计结构矩阵相结合,提出改进集成风险传播法,计算风险演化过程中风险的直接和间接传播概率;在此基础上,将风险因素作为网络节点,因素之间的影响关系作为网络边,构建瓦斯爆炸风险拓扑网络度量模型,并运用Gephi 0.9.2软件分析计算网络拓扑参数,实现风险演化过程中的累积风险可视化。结果表明:煤矿瓦斯爆炸风险拓扑网络呈现明显小世界网络特征,聚集程度偏低而演化性较强;识别出最短风险演化路径7条,关键性风险节点包括施工操作不当、风量不足、瓦斯异常涌出;初始风险因素不同,在风险演化过程中路径不同,风险权值也存在差异,且在风险演化过程中存在风险损失现象。研究结果为煤矿瓦斯爆炸风险评估提供理论依据,对预防瓦斯爆炸事故发生具有现实意义。

摘要： 期权风险测度及其同期权预期收益之间关系的刻画是期权定价和套期保值的关键。针对CAPM和BS模型中市场贝塔具有的测度误差大、同期权标的物波动率相关性差等局限性,文章从期权标的贝塔视角测度期权风险,建立不同于传统市场贝塔的期权收益溢价分析模型,并着重分析了期权标的贝塔对期权收益溢价的影响。同时,考虑到期权价格波动的高阶矩和贝塔以外的其他因素对期权收益的影响,又引入零贝塔跨式期权组合方法以分解期权收益溢价结构。研究表明,基于期权标的贝塔构建的期权溢价结构模型较传统市场贝塔模型更能准确地刻画期权风险与收益之间的非线性关系,尤其是加入零贝塔跨式期权组合的标的贝塔模型效果更佳。

摘要： RealEstateInvestmentTrust,简称 REITs,中文名称房地产投资信托基金,是以发行收益凭证的方式,筹集资金,委托专门的投资机构进行管理,并按法律规定,将 90%以上的收益分红分配给投资者的一种信托基金。REITs具有房地产和证券的双重属性,具有高收益,低风险的特征,因此在丰富资产组合、降低投资风险上,REITs有着出色的表现。本文以房地产信托基金(REITs)的风险度量为研究对象,对内外 REITs风险度量方法进行了系统梳理,并给出了改进的方向,希望未来的研究能对国内 REITs的风险管理提出指导性意见。

摘要： 文章讨论网络攻击与安全度量,基于重点研究网络安全的度量方法,分别从度量机理、静态评估、动态评估、动静融合以及风险评估五个角度展开,以期能提高对网络攻击风险的识别准确度。

摘要： 在市场化交易中,计及电价波动信息的风险度量可以帮助市场利益相关者规避风险。为此,结合TGARCH与VineCopula理论,提出一种电价波动分析及风险度量的新方法。该方法用TGARCH建立日前、实时及辅助服务交易电价边缘分布,通过VineCopula拟合各交易电价的多维相依结构。基于得到的相关系数与尾部关系分析各交易电价之间的动态波动规律,并测度电价动态波动风险。实证分析证明,该方法不仅可以捕捉负荷容量比和可再生能源渗透率作用下价格波动的变化,还可以较为准确地描述各交易电价的非线性关联结构,进而捕获日前、实时、辅助服务交易电价之间逐时动态波动特征。此外,与其他方法相比还能更有效地降低组合波动风险。

摘要： 以深圳、湖北、广东、上海及北京5个碳交易中心2015~2020年的日交易数据为基础,设置了Ave、Med、Max、Min 4种交易情境,采用TGARCH-VaR模型对不同情境下的碳排放权交易市场风险进行了研究.结果表明,不同情境下碳排放交易市场风险存在差异,各情境的市场稳定性、政策响应度均存在一定规律:Ave情境碳现货收益率波动幅度最小,而Max情境与Min情境碳现货收益率波动幅度较大,意味着Ave情境下碳市场的风险最小.4种情境下碳市场都存在风险杠杆效应,坏消息对市场波动的冲击要大于好消息的冲击;Med情境与Min情境对政策依赖性较强,容易受到外界因素的冲击而产生较大的波动风险;Max情境下碳市场对消息面的敏感度最低,难以体现市场应有的调节作用;Ave情境市场稳定性较高并且能较好体现政策的调节作用.Ave情境下碳市场的VaR值方差最小,Max情境下碳金融市场的VaR值方差明显高于其他3市场,说明Ave情境下碳市场价格波动性风险较小;Ave情境碳市场风险最小、市场稳定性较高并且能较好体现政策的调节作用.我国在统一碳排放市场时,应该考虑到各个地区差异性,关注碳市场价格的稳定性,进而降低碳市场风险,提高企业参与碳交易的积极性助力双碳目标的落实.

摘要： 本文梳理了企业管理领域风险度量与可视化的现状和问题,在梳理“风险”及关联术语的基础上,总结了风险度量的规范步骤、满足二维信息需求的风险可视化图表类型,助力企业在数字化转型中,有效开展风险度量和可视化,实现数据驱动的风险管控。

摘要： 结合中国建设银行不良资产现状,以及不良资产证券化产品实际运行中的操作流程,以中国建设银行2019年发行的"建鑫2019-3"期不良资产证券化产品为研究对象,分析其风险管理中存在的问题,提出建立健全信用评级体系,完善法律法规,扩大证券化产品市场流通,切实保护投资者利益,积极开展跨国证券交易等措施建议。

摘要： 为研究大宗商品电子交易平台综合风险的评估方法,结合平衡计分卡理论构建出综合风险指标体系。进而,采用熵权—优劣解距离(technique for order preference by similarity to an ideal solution,TOPSIS)法,对选取的34家平台进行风险评估和排序。结果显示:模型所求与实际情况一致,评估体系有效性得以验证;高风险平台具有存在法律问题及客户负面评价较多等共性特征。最后,在风险评估结果的基础上,针对大宗商品电子交易平台风险监管提出策略和建议,以期为政府部门进行监管提供参考。

摘要： 文章以兴全绿色投资混合LOF基金2019年1月1日至2019年12月31日的日增长率为样本数据,研究常用风险度量模型在绿色基金中短期内的表现情况。对比发现,极值理论下的POT模型表现较好,其余依次是ES模型、Monte Carlo-VaR模型、Monte Carlo-CVaR模型,为绿色基金的短期风险度量模型的选择上提供参考依据。

摘要： 位置隐私保护是位置服务中的关键安全问题.当前的位置发布隐私保护方法忽略了位置点之间的时空关联特性对敏感轨迹信息泄露的重要影响.本文提出了一种基于敏感轨迹点还原的风险模型,利用真实的样本轨迹数据,构造基于马尔科夫链的轨迹隐私威胁模型,基于时空上下文信息计算敏感轨迹点被还原的条件概率,还原由删除或抑制而造成的不完整轨迹数据.基于真实的轨迹数据完成实验,验证了该算法在轨迹数据还原准确性方面达到了80％以上.同时,针对行动轨迹还原中存在的隐私泄露问题,提出一种轨迹数据隐私风险度量模型,通过计算敏感状态的先验概率和后验概率之间的差值来评价轨迹还原造成的隐私泄露程度,估计轨迹点的发布对敏感位置的安全性影响,减少隐私泄露的风险.实验验证了该算法的有效性.

摘要： 本文讨论SolvencyⅡ框架下非寿险一年期准备金风险的度量问题.构建贝叶斯对数正态模型,采用随机模拟方法获得赔付进展结果的预测分布,并通过预测分布的统计特征值对一年期准备金风险进行度量.基于真实非寿险业务数据的实证结果表明,由于赔付进展结果的预测分布包含了比预测均方误差更为丰富的信息,所以基于赔付进展结果预测分布的一年期准备金风险度量更加精确和有效.本文的研究不仅丰富了一年期准备金风险的度量方法,而且可为中国第二代偿付能力监管制度体系建设提供量化理论支撑.

摘要： 从动态相关性、边缘收益率的波动性及残差分布等方面考虑,构造新的t-Copula参数演进方程,引入AL分布,利用时变t-Copula-GARCH-AL模型来捕获资产组合的市场风险特征,以VaR和CVaR作为风险计量工具,研究了资产组合动态风险度量和边缘资产的风险承担.选取上证指数、恒生指数和纽约综指的组合为实证研究对象,利用三元时变t-Copula函数技术,给出了资产组合的风险度量与分配,结果表明,所建立模型能很好地捕获市场组合风险特征,有效地用于资产组合动态风险度量和风险分配.

摘要： 本文试图从流动性的定义出发，分析比较几种常见的在VaR框架下度量流动性风险的模型，并结合我国股指期货市场的特点，提出一种基于流动性调整的收益率度量风险的方法，能有效的将流动性风险纳入、VaR模型中，最后对沪深300股指期货市场的高频数据进行实证检验。

摘要： 本研究在已有文献的基础上，选取QFⅡ持股指数与沪深300指数的日数据为研究对象，运用Copula方法，然后以ASV-EVT模型为边缘分布函数，首次利用定性的超额均值(MEF)和定量的峰度法相结合来确定阐值，增强了研究结论的精确性，最后研究QFⅡ和HS300两指数的相关关系具有重要意义，这既有助于深入认识价值投资的作用机理，为相关部门的政策决策制定提供参考依据，也有助于投资者树立正确投资理念和优化投资策略。

摘要： 金融危机之后，我国采取了积极的财政政策刺激经济的发展，地方政府也在这个过程中承担了相比以前较为沉重的债务。本文梳理了当前我国地方政府的债务状况以及债务的成因，选取相应地方负债情况指标并通过模糊分析法度量了我国两个城市的地方债务情况，指出地方政府的债务处于轻险的状态，并未如外界预料的产生较大的风险，且在模拟中发现除利息支出和居民个人偿债比率外，其他八个观测指标的极端变化都能带来债务整体水平的变化，可以作为监管参考。同时，根据以上实证模拟结果分析了当前我国地方债务监管的环境，阐述了地方债务的监管方式和方向，从透明公开和严格制度两个方面提出了相应的改革建议。

摘要： 国内医药上市公司之间的市场竞争不仅引起药害事件，而且加重了医药行业各环节的负担，为维护医药行业的健康发展，避免医药上市公司竞争风险进一步加剧。本文针对医药上市公司竞争力指标建设引发的风险，提出了医药上市公司竞争风险的规制措施:以高品质差异化产品应对市场风险，围绕主营业务的发展路线，形成高效的销售策略和核心营销理念以及独特的资源隔离机制。

摘要： 为促进地区发展,中国地方政府通过多种手段筹集资金,从而形成了大量负债.适当的负债可以为地区发展提供资金,保障资金周转顺畅,有利于当地经济发展,但过度负债会带来了风险隐患,甚至引发债务危机.分税制改革后,随着债务规模的不断膨胀,地方政府债务在发行、管理和使用各个环节中的问题不断暴露.债务呈现出规模大、增长快、结构不合理的趋势,加上各地没有建立完善的债务偿还机制和管理体制,债务管理混乱,使得地方政府债务风险凸显.本文依据文献查阅法和定性与定量分析法相结合的研究方法,以X市为例研究地方政府的债务风险管理.通过搜集X市政府2016年债务数据,根据风险管理的相关理论对X市的债务风险进行了剖析,分析了其债务风险现状与形成原因,并通过KMV模型对X市的债务风险进行度量,对其新一期的债务规模以及预期违约率做出了预测.在对风险进行分析和测度的基础上,论文最后提出地方政府债务风险防控的具体对策建议.

摘要： 为促进地区发展,中国地方政府通过多种手段筹集资金,从而形成了大量负债.适当的负债可以为地区发展提供资金,保障资金周转顺畅,有利于当地经济发展,但过度负债会带来了风险隐患,甚至引发债务危机.分税制改革后,随着债务规模的不断膨胀,地方政府债务在发行、管理和使用各个环节中的问题不断暴露.债务呈现出规模大、增长快、结构不合理的趋势,加上各地没有建立完善的债务偿还机制和管理体制,债务管理混乱,使得地方政府债务风险凸显.本文依据文献查阅法和定性与定量分析法相结合的研究方法,以X市为例研究地方政府的债务风险管理.通过搜集X市政府2016年债务数据,根据风险管理的相关理论对X市的债务风险进行了剖析,分析了其债务风险现状与形成原因,并通过KMV模型对X市的债务风险进行度量,对其新一期的债务规模以及预期违约率做出了预测.在对风险进行分析和测度的基础上,论文最后提出地方政府债务风险防控的具体对策建议.

摘要： 为促进地区发展,中国地方政府通过多种手段筹集资金,从而形成了大量负债.适当的负债可以为地区发展提供资金,保障资金周转顺畅,有利于当地经济发展,但过度负债会带来了风险隐患,甚至引发债务危机.分税制改革后,随着债务规模的不断膨胀,地方政府债务在发行、管理和使用各个环节中的问题不断暴露.债务呈现出规模大、增长快、结构不合理的趋势,加上各地没有建立完善的债务偿还机制和管理体制,债务管理混乱,使得地方政府债务风险凸显.本文依据文献查阅法和定性与定量分析法相结合的研究方法,以X市为例研究地方政府的债务风险管理.通过搜集X市政府2016年债务数据,根据风险管理的相关理论对X市的债务风险进行了剖析,分析了其债务风险现状与形成原因,并通过KMV模型对X市的债务风险进行度量,对其新一期的债务规模以及预期违约率做出了预测.在对风险进行分析和测度的基础上,论文最后提出地方政府债务风险防控的具体对策建议.

摘要： 本发明涉及度量学习与视觉感知技术领域，具体涉及基于度量学习与视觉感知的设备风险检测方法。该方法将待测设备的第一图像及其风险监控指标输入对应的设备风险检测网络得到对应的风险预测结果；设备风险检测网络的损失函数为交叉熵损失函数和关联总变差的均方差损失函数之和，关联总变差是根据不同数据中同一时段采集的设备图像中多个设备的预测风险等级的概率的相似度；相似度是根据任意两个设备之间的预测风险等级、预测风险概率、风险波动指标和两个设备之间的风险等级的差异的概率比值的加权求和。本发明利用设备图像和风险监控指标进行网络训练能够实时得到设备的风险预测结果，提高了设备风险检测的实时性和准确性。

摘要： 本发明公开了一种房地产项目风险指标度量和风险评估方法及预警系统，涉及房地产技术领域。本发明包括以下步骤：选取房地产项目风险指标，构建风险指标评估体系；构建测试上述各风险指标值的数学公式并测算其分值；运用熵权法确定各个风险指标的权重，再运用灰色关联法建立风险评估模型，用以量化房地产项目的风险值；并进行数据表透视分析和可视化分析；再运用SQL和C#软件开发出一种房地产项目风险指标度量和风险评估预警系统，以便用户使用。采用本发明可以得到完整的风险指标体系和量化方法，克服依赖专家打分来作出房地产项目风险主观判断的不足，能为房地产决策层是否进行项目实施提供即时的易行的决策依据，避免国民经济遭受巨大的损失。

摘要： 本发明涉及一种改进随机森林相似性度量的患病风险预测方法，属于医学健康分析和机器学习领域；解决了随机森林算法基于复杂医学数据进行患病风险预测时准确率低的问题；其技术方案是：构建基于原始随机森林算法的患病风险预测模型；保留AUC值高的部分决策树；将决策路径分组后得到所有病症特征的值域；提出三层交并比法计算决策树之间的相似度；删减冗余决策树后得到最终的患病风险预测模型；本发明提出了一种新的度量随机森林模型中决策树相似性的方法，保证原始医学数据完整性的同时提高了对患病风险的预测精度，为辅助医学健康分析提供了新思路。

摘要： 本发明涉及一种基于归一化思想的多馈入直流输电系统换相失败风险程度量化评估方法，其通过分析多馈入直流输电系统换相失败的关键影响因素，基于归一化思想提出一种换相失败风险程度量化评估指标，并给出评估方法；所提方法主要针对当前已有评估方法难以量化评估多馈入直流输电系统换相失败风险程度的问题，通过关键影响因素分析与归一化处理，使得量化评估指标的换相失败风险判别临界值不随交直流系统运行状态、直流系统参数变化，具有较好的通用性；同时，该指标的正负可用于判断是否发生换相失败，其幅值大小可以反映当前状态至发生换相失败的电压跌落幅度(幅值为负)或当前状态至不发生换相失败所需要的电压提升幅度(幅值为正)，可用于指导制定合适措施使各直流子系统不发生换相失败风险。

摘要： 本申请公开了一种系统性金融风险的度量方法、装置、电子设备及存储介质，可应用于网络安全领域或金融领域。采用EGARCH模型模拟各家银行收益率时间序列的边际分布得到各家银行的收益率边际分布函数，基于Copula函数原理在各家银行对应的收益率边际分布函数的基础上构造收益率联合分布函数，将各家银行的收益率输入至收益率联合分布函数得到各银行的金融联合风险概率。由于EGARCH模型对具有尖峰厚尾特征的序列有很好的兼容性，Copula函数能够很好地刻画金融数据非对称、非线性等特点，本发明提出的将EGARCH模型和Copula函数结合的基础框架能够反应银行系统整体的关联性，从而可准确度量银行系统性金融风险。

摘要： 本申请实施例提出了基于时序模拟和风险度量的清洁能源消纳能力评估方法，包括确定包含功率波动率、出力变化率、容量置信度在内的多种制约可再生能源消纳因素的函数表达式；建立基于时序生产模拟的可再生能源消纳能力评估模型表达式；构建基于风险度量的短期清洁能源消纳能力评估模型的模型表达式，求解以下双层鲁棒优化问题确定最大允许风电出力水平下的最优解。基于时序模拟和风险度量的长短期清洁能源消纳能力评估模型能够多时间尺度全面评估可再生能源消纳能力，为考虑高比例可再生能源消纳的电力系统规划和优化调度奠定了研究基础，也为进一步研究可再生能源接入在电力系统优化调度的灵活性与稳定性方面的作用提供了参考。

摘要： 本申请实施例属于人工智能领域，涉及一种基于人工智能的风险度量评估方法，方法包括：将待评估数据按照数据维度划分为多个数据集；利用多个数据集对应的多个数据饱和度，在多个数据集中确定出多个选定数据集；按照多个选定数据集所属的数据维度，从预设评估模型集合中确定出多个选定评估模型，以集合成集成模型；将每个选定数据集输入集成模型中对应的选定评估模型，以获得评估结果。本申请还公开一种基于人工智能的风险度量评估装置、计算机设备以及计算机可读存储介质。利用本申请的方法，获得的选定数据集是所述待评估数据中的原始数据，并未经过缺失值填补，选定数据集的准确率较高，从而使得评估结果的准确率也较高。

摘要： 本申请实施例公开了一种用户账号的风险度量方法及相关装置，应用于零信任架构，用于提高零信任架构的安全性。本申请实施例方法包括：获取终端设备的用户行为日志，并确定用户行为日志中记录的用户行为所属的第一行为类别的行为特征，根据第一行为类别的行为特征确定用户账号的第一危险程度值。本申请实施例中，能够直接基于用户行为日志中反映的行为特征及时地对用户账号的危险程度进行评估，不需要等到产生威胁事件后才进行评估。从而能够及时地调整用户账号的访问权限，进而阻止危险的用户账号访问应用服务器的数据资源，以提高零信任系统的安全性。本申请实施例中还提供了一种用户账号的风险度量装置及电子设备。

摘要： 本发明提供了一种基于风险度量和抗旱能力评估的干旱区划方法，包括：建立旱情基础数据库；基于旱情基础数据库中的农业干旱受灾率和因旱人饮困难率数据，计算农业干旱灾害的风险度值R；基于风险度值R，进行干旱灾害风险等距划分得到区域内风险度等分间距；基于风险度等分间距，计算判定任一行政单元农业干旱灾害的风险区划等级；从旱情基础数据库中提取城镇水源条件，计算任一行政单元的城镇干旱灾害所属风险区划等级；基于行政单元城镇干旱灾害所属风险区划等级，确定干旱灾害综合风险区划等级；计算判定区域抗旱减灾能力等级；基于干旱灾害综合风险区划等级和判定区域抗旱减灾能力等级，计算判定干旱灾害防治区划等级。

摘要： 本发明涉及一种用于车辆功能安全的共因失效风险度量方法。该方法包括：确定含有多个元件的第一系统中受共因失效影响的元件；对于每个所述受共因失效影响的元件，确定其与各个ASIL等级要求对应的，发生单点故障或残余故障的概率和发生多点故障的概率；根据随机硬件失效概率度量与所述发生单点故障或残余故障的概率和发生多点故障的概率之间的关系，得到量化的考虑共因失效的ASIL等级要求。该方法可以在考虑共因失效的情况下量化分析某个系统是否符合给定的ASIL等级，从而做出相应判断。