沪深300
沪深300的相关文献在2006年到2022年内共计133篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文132篇、会议论文1篇、专利文献27354篇;相关期刊90种,包括西安文理学院学报(社会科学版)、当代经济、经济研究导刊等;
相关会议1种,包括第五届中国管理学年会(MAM2010)等;沪深300的相关文献由203位作者贡献,包括刘磊磊、刘馨海、张维等。
沪深300—发文量
专利文献>
论文:27354篇
占比:99.52%
总计:27487篇
沪深300
-研究学者
- 刘磊磊
- 刘馨海
- 张维
- 徐泾
- 方华
- 李娜
- 杨燕
- 江伟
- 熊熊
- 王聪轩
- 苏婵媛
- 董放
- 董雨萌
- 赵建群
- 陈建安
- 黄柱兴
- 黄秋丽
- 严珊
- 付文丽
- 代瑞鹏
- 任立明
- 任芳玲
- 何春雄
- 何枫
- 何海洪
- 余俊月
- 余鹏飞
- 俞伟
- 傅传锐
- 冯利英
- 冷德穆
- 凌贻清
- 刘喜民
- 刘志龙
- 刘群芳
- 刘赫祎
- 单峰
- 叶学平
- 向前容
- 吕凯晨
- 吕建锋
- 吴丽颖
- 吴博
- 吴岳衡
- 吴怡林
- 吴慧婷
- 周天思
- 周明华
- 周洪力
- 周翔宇
-
-
罗超予;
杨启帆
-
-
摘要:
对股票市场有效性的研究一直都是金融市场领域的重点。本文选取2011年至2020年共十年的沪深300指数(399300)周频日收盘价序列作为原始数据,以沪深300指数的对数收益率为研究对象,对中国股市有效性进行探究,检验结果表明我国股票市场已达到弱有效性市场。
-
-
王新华;
吴怡林
-
-
摘要:
期权作为重要的衍生品,在投资和投机策略中扮演着重要角色。笔者对期权和现货产品的价格关联性进行研究,选取2019年12月23日到2021年11月8日的沪深300股指期权以及沪深300ETF的价格数据,运用TGARCH(1,1)模型实证分析二者间的价格关联关系。结果表明,沪深300股指期权的上市能够显著减少现货市场的波动性,并且对现货市场具有价格引导作用,同时信息对于现货市场波动性的影响具有非对称性。沪深300股指期权对沪深300ETF的价格关联性为我国衍生金融市场的稳健发展提供了思路。
-
-
王曦
-
-
摘要:
为了进一步化解投资者与管理者之间信息不对称的矛盾,给投资者提供有效的投资决策信息,减少股价的异常波动。以沪深300成分股上市公司2015年至2016年的业绩预告为研究样本,运用事件研究法研究不同类别业绩预告对股票价格的影响,研究结果显示:业绩预告可以对股票价格造成影响,好消息型业绩预告会造成股价的正向反应,坏消息型业绩预告会造成股票价格的负向反应;不同市态下的业绩预告对股票价格影响不同,好消息型业绩预告中牛市与熊市下的业绩预告均可以造成股价的正向反应,牛市下的业绩预告所造成的股价反应显著强于熊市,坏消息型业绩预告中,牛市与熊市下的业绩预告都可以造成股价负向反应,熊市下业绩预告所造成的股价反应显著强于牛市。
-
-
陈亮
-
-
摘要:
10月长假后,市场呈现分化震荡回探的走势。三大指数表现均不算好,基本上都是冲高回落,而且回落的力度还有些大。整个盘面上来看,最大的特征还是分化。其中,权重类分类指数如上证50、沪深300等表现得最为弱势,而代表中小盘类指数的国证2000和中证1000指数则表现得相对强势一些,不仅涨起来快,回调起来也是明显跌得少一些。
-
-
黄雪花
-
-
摘要:
股指期货自2010年推出以来,它的功能一直倍受讨论,特别是2015年股灾后,人们更加关注股指期货能否有效发挥它的价格发现和套期保值等功能。关于股指期货与股指现货之间的相关性也被越来越多的学者讨论,被投资者关注。本文的分析对象正是股指期货市场与现货市场。首先,通过建立VAR模型估计发现,股指期货一直发挥着它的价格发现的功能,无论是在股灾前还是股灾后。股指现货也同样发挥着其定价功能。然后进行格兰杰因果检验和脉冲响应分析发现,股指期货和现货市场确实具有紧密的相关关系,最后,根据现实情况提出相应的建议。
-
-
向前容;
张樱凡;
陶志伟;
蔡松松;
李佳禧
-
-
摘要:
重大公共卫生事件具有突发性、严重性等特征,其对经济发展的影响是多层次且动态的,对股市的影响是剧烈且显著的。在此背景下,本文从2020年发生的重大公共卫生事件——新冠疫情出发,通过引入虚拟变量的GARCH模型对沪深300指数日对数收益率的时间序列建模,以探究新冠疫情对中国股市波动性的影响。研究表明:在新冠疫情爆发前至爆发期,新冠疫情在短期内对中国股市的波动造成了显著的影响;而在新冠疫情爆发前至后疫情爆发时期的相当长的一段时期内,新冠疫情对中国股市的波动性影响甚微,相对于短期而言是不显著的。
-
-
黄秋丽;
黄柱兴;
杨燕
-
-
摘要:
该文以沪深300为投资标的池,选取波动指标、收益指标、经典技术指标和交易指标等4大类指标共24个二级指标作为评价因子,用递归特征消除法结合Stacking集成学习以及传统的随机森林、支持向量机和逻辑回归等4个机器学习算法分别构建分类模型,预测投资标的池中周频收益率排名前20%的股票标的,为投资者提供量化投资策略.实证研究对这4个模型的分类预测效果进行了比较.结果表明,基于递归特征消除法和Stacking集成学习的模型的预测性能最高,其AUC值达到0.644 7,准确率为60.21%,精确率为59.87%,召回率为62.65%,F1值为61.23%.因此,基于递归特征消除法和Stacking集成学习的模型能够有效地为投资者选取高收益率的投资标的,是一个可行的基于机器学习的量化投资策略.
-
-
黄秋丽;
黄柱兴;
杨燕
-
-
摘要:
该文以沪深300为投资标的池,选取波动指标、收益指标、经典技术指标和交易指标等4大类指标共24个二级指标作为评价因子,用递归特征消除法结合Stacking集成学习以及传统的随机森林、支持向量机和逻辑回归等4个机器学习算法分别构建分类模型,预测投资标的池中周频收益率排名前20%的股票标的,为投资者提供量化投资策略.实证研究对这4个模型的分类预测效果进行了比较.结果表明,基于递归特征消除法和Stacking集成学习的模型的预测性能最高,其AUC值达到0.6447,准确率为60.21%,精确率为59.87%,召回率为62.65%,F 1值为61.23%.因此,基于递归特征消除法和Stacking集成学习的模型能够有效地为投资者选取高收益率的投资标的,是一个可行的基于机器学习的量化投资策略.
-
-
袁颖
-
-
摘要:
本文以2010年~2019年中国A股沪深300成分股企业的1921个观测值为样本,实证研究企业内控质量对于财务风险的影响.研究发现企业内控质量对财务风险具有显著负向影响.进一步分样本回归发现,上市12年及以下、规模较小且内控质量高的企业,内控质量对于其财务风险有着更加显著的负向影响.所以企业应该加强内部控制体系的建设,并充分运用到财务管理当中,增强企业财务管理水平,从而提高企业财务风险防范能力.
-
-
吴慧婷
-
-
摘要:
本文选取沪深300成分股股票某一时期的数据作为样本,并按流通市值和账面市值比,将样本划分为2×3规模-价值组合,并利用成分股股票日度交易数据和年度财务数据计算出市场因子、规模因子和价值因子.最后,利用FamaGFrench三因子模型进行回归,验证该模型是否适用于我国的沪深主板市场以及沪深主板市场的有效性.根据检验结果,可以得出结论,FamaGFrench三因子模型可以有效地解释沪深主板市场,沪深主板市场是有效的.