信用风险控制

摘要： 随着大数据时代的来临,基于B2B电商平台的线上供应链金融开始兴起。然而,违约率的攀升使相关线上供应链金融服务平台的信用风险控制成为亟待解决的问题。本文提出线上供应链金融突出的信用风险问题,分析案例企业在信用风险控制上的措施及借鉴,并在此基础上为线上供应链金融服务平台的信用风险模型构建提出建议。

摘要： 以“QYSJ知识产权供应链金融资产支持专项计划”和“RXZL2017年一期资产支持专项计划”为例,研究供应链金融资产证券化产品信用风险控制问题。首先通过分析交易结构和产品设计,对比两案例的风险分散和控制情况;其次基于证券化前后的财务数据,通过Z值变动判断资产证券化对公司信用风险的影响,分析专项计划的实施效果。研究发现:合理选择基础资产、使用信用增级措施和采用供应链这种交易结构均能够对证券化项目的信用风险防范起到一定促进作用。同时,借鉴QYSJ-ABS的成功经验,从证券化项目交易结构的设计、证券化项目基础资产的选择和信用增级举措的选择三方面总结了版权证券化的风险管理流程。最后,从风险管理体系建设方面入手,对未来拟进行供应链金融资产证券化的企业提出发展建议。

摘要： 传统船舶抵押融资模式具有高成本、高风险的特征,航运市场的持续低迷更是加重了航运企业"融资难"的问题,而区块链的去中心化及不可篡改等特点契合了现有的船舶抵押融资业务的场景,为此提出在船舶抵押融资中引入区块链技术以实现其信用风险的测度和控制.从理论和实践两方面梳理区块链与融资结合的相关文献并总结船舶抵押融资的信用风险及区块链在其中的控制作用,然后根据VaR-GARCH(1,1)模型对船舶抵押融资的信用风险进行测度,接着通过区块链的智能合约和PoS共识机制实现船舶抵押融资信用风险的控制,再将其实际应用于某航运企业并与传统模式对比,对区块链技术在船舶抵押融资风险控制方面的问题提出一些建议.

摘要： 中国的银行业是我国金融业的重要组成部分,中国建设银行在中国银行业中占有举足轻重的地位.近年来,尽管建设银行在内部控制建设方面采取了一系列措施,但金融案件与不良资产时有发生体现了建设银行在经营中仍存在着一定程度上的纰漏.本文对建设银行内部控制完善研究,对银行内部控制建设、重视信息纰漏,为银行改进业务流程中的内部控制提供思路,反思银行治理内控存在的相应问题,提高银行监管水平,帮助投资者和债权人做出理性决策.

摘要： 金融监管部门要加强对金融业务创新方面的管理,特别是要加强互联网金融业务的管理,建立健全法律制度,建立信用预警机制,一旦发现大学生信用行为的异常,积极采取对应的风险规避手段,把信用风险控制在最小状态。

摘要： 在中国,银行是我国金融业的重要组成部分,中国建设银行在中国银行业占有举足轻重的地位.近年来,尽管建设银行在内部控制建设方面采取了一系列的措施,内部控制制度不断完善,内控能力有所提升,但金融大案、不良资产的增加仍在发生,这无疑暴露出建设银行经营中存在着大量的不安全因素.

摘要： 随着移动业务的快速发展,欠费呈现出新交化的情况下,传统的信用风险控制方法也已显示出了诸多局限,影响了用户满意度.本文针对移动业务支撑网的特点,在用户群细分的基础上,提出建立多维度信用控制体系、建立VIP用户信控机制、建立信誉度动态调整机制、建立信誉度自动更新机制、建立高风险营销案的分账户管理机制、优化业务系统处理流程等一系列的解决方案,有效降低了用户的欠费风险并提高用户的满意度.

摘要： 本文基于对新疆玛纳斯县、吐鲁番市、托克逊县农村农户的实地调查，从社会学制度变迁角度,运用博弈分析的方法，研究了农户小额信贷信用风险控制问题。指出影响农户小额信贷信用风险的三个关键因素：1.在农村初步构建起制度信任安排约束的信用工程。2.农村信用社对信贷员激励相容的制度设计。3.小额信贷额度控制和联保贷款风险控制。

摘要： 我国个人消费信贷市场规模逐年增长,得益于相关政策的导向作用、市场需求的扩大和参与金融机构的增加.但由于缺乏健全的个人信用机制,我国个人消费信贷规模的扩大也给金融机构带来了一定的风险.本文首先通过VECM模型验证了我国个人消费信贷发展与经济发展之间存在长期均衡关系,并且是消费和工业增加值增长的格兰杰原因,然后分析个人消费信贷面临的主要信用风险,最后提出降低金融机构个人消费信贷风险的金融科技方案:构建基于区块链技术的信用信息采集、存储和共享系统可以解决由借款人信用状况和金融机构操作过程引发的信用风险,而构建基于区块链技术的智能合约系统可以有效解决贷款保证过程中存在的风险.

摘要： 去年中国银监会成立之后就对《新巴塞尔协议》在全国广泛地征求意见,引起国内外的关注,中国银监会的这种积极举措是超乎寻常的。《新巴塞尔协议》是在原来的1988年《巴塞尔协议》的基础上发展过来的,我们先简单回顾一下巴塞尔协议的发展进程。1984年巴塞尔委员会建立,以国际银行业的监管作为主要任务；1988年形成“关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议”,主要针对当时各国对资本充足率规定的差异性所引起的竞争上的不公平性,同时考虑到当时信用风险比较严重提出的,所以1988年《巴塞尔协议》主要是针对信用风险控制；1996年巴塞尔委员会注意到市场风险对银行、金融的影响．提出了关于市场风险的补充规定,强调在金融创新浪潮下银行必须对市场风险进行重视和管理；1998年又提出“有效银行监管的核心原则”,提出全面风险管理的要求；2001年《新巴塞尔协议》提出了银行风险监管的“三大支柱”：最低资本金要求、外部监管和市场约束。本文就《新巴塞尔协议》对我国商业银行的影响进行了讨论。

摘要： 本发明公开了一种基于信用主体关联强度的信用风险传递方法，包括，利用信用知识图谱技术构建信用主体间信用关系网；根据蚁狮算法寻找一个或多个最有影响力的结点作为关键点，构造信用主体基于关联强度的信用传递路径；当所述信用主体发生变化时，则通过深度优先算法查找所述信用传递路径，并计算相关结点受当前主体的影响程度；利用不相关度策略计算得到叠加后的影响度，获得多条重要的关键路径，构建有向无循环图；基于所述有向无循环图，启发式方法优化信用传递时间，将信用风险逐级传递下去，降低信用风险对相关机构的影响度，本发明将信用风险逐级传递下去，降低信用风险对相关机构的影响度。

摘要： 本申请提供了一种信用风险评价系统以及信用风险评价方法，包括：确定模块，用于构建评价指标体系，并确定所述评价指标体系中各个评价指标的指标权重；所述指标评价体系中包括多个评价指标；获取模块，用于获取待评价平台在所述各个评价指标下的指标值；生成模块，用于根据所述待评价平台在各个评价指标下的指标值以及所述指标权重，确定所述待评价平台的评价指标下在所述评价指标体系下的评估得分；评价模块，用于根据所述待评价平台的评价指标下在所述评价指标体系下的评估得分，确定所述待评价平台的信用风险结果。本申请能够较为客观、准确的对p2p网络借贷平台的信用风险进行评估。

摘要： 本发明公开了一种用户的风险信用分的计算方法、信用风险评估方法及系统，计算方法包括：S1、获取每个用户的社交通信数据；S2、对社交通信数据进行预处理；S3、统计每个主动用户与相应的被动用户之间的第一通信分量、第二通信分量和第三通信分量；S4、得到每个主动用户的第一亲密度；得到每个主动用户的第二亲密度；得到每个主动用户的第三亲密度；S5、得到每个主动用户与相应的被动用户的综合联系亲密度；S6、根据综合联系亲密度以及相应的被动用户的风险信用信息计算每个主动用户的风险信用分。本发明能够得到主动用户的风险信用分，通过该风险信用分能够帮助金融机构有效识别团伙欺诈风险，降低资产损失。

摘要： 本发明涉及用于防范控制信用风险的方法。其中一种方法，包括步骤(a)：风险控制方要求风险受控方提供至少一个电话号码(N)；包括步骤(a)之后的步骤(b1)：当风险受控方发生违约后，风险控制方更换风险受控方提供的电话号码(N)原有的语音提示或/和原有的回铃音为新的语音提示，通过所述新的语音提示向拨打电话号码(N)的任意第三方播报与风险受控方违约情况相关的通告信息。本发明可以应用于各种与信用相关的交易活动，增强风险控制方防范控制信用风险的能力，为任意第三方与风险受控方进行信用交易提供重要的决策参考信息，能够弥补征信系统在信用风险防控方面的不足。

摘要： 本发明提供一种公共信用领域企业信用风险评估方法，其可以基于企业的在公共信用领域的历史数据，构建企业信用评价模型，分析得到企业在公共信用领域中的信用风险评估结果。本发明技术方案中，基于企业在公共信用领域内历史数据作为基础样本数据，对企业的公共信用领域内历史数据中的数值型特征变量、非数值型特征变量分别进行变量分箱处理后，进行变量筛选操作，然后基于预测性的数学模型：逻辑回归模型进行回归拟合，建立了用于评估企业严重失信风险的概率；最后建立公共信用领域企业信用风险评分卡对企业的信用风险进行评估。

摘要： 本发明公开了一种基于信用主体关联强度的信用风险传递方法，包括，利用信用知识图谱技术构建信用主体间信用关系网；根据蚁狮算法寻找一个或多个最有影响力的结点作为关键点，构造信用主体基于关联强度的信用传递路径；当所述信用主体发生变化时，则通过深度优先算法查找所述信用传递路径，并计算相关结点受当前主体的影响程度；利用不相关度策略计算得到叠加后的影响度，获得多条重要的关键路径，构建有向无循环图；基于所述有向无循环图，启发式方法优化信用传递时间，将信用风险逐级传递下去，降低信用风险对相关机构的影响度。本发明将信用风险逐级传递下去，降低信用风险对相关机构的影响度。

摘要： 本发明公开了一种利于信用租赁的个人信用风险评估方法，其特征在于：其步骤如下：步骤一：数据收集，本方法收集到的数据为客户的行为数据为主：包括：申请、放款、还款、黑名单、涉法信息等维度信息；步骤二：数据处理，把客户的行为数据转换成可以量化的风险信息；步骤三：不同模块风险值汇总，取每个模块最大值为合并后的风险值；步骤四：最后激活函数校验，最后再经过涉法信息、黑名单，做一个策略上的调整；步骤五：根据最终得分，评定等级，量化客户风险等级。该利于信用租赁的个人信用风险评估方法，在无标签的情况下，通过仅有客户的行为数据，对客户进行信用风险评估，直接采用最大风险点维度的分值为个人信用评分的方法。

摘要： 本发明涉及信用风险管理领域。一种基于个人信用报告生成信用风险指数的方法，将单一信贷产品的逾期还款记录分为不同等级后转化为一个马尔科夫链数学模型并计算其转移状态矩阵，通过转移状态矩阵的回溯运算得到期末单一信贷产品的逾期等级指数的数学期望，根据借贷人的资产配比得到该借款人的综合风险指数。基于个人信用报告生成信用风险指数的方法克服了以往单一考虑信用违约的做法，最大限度的利用了信用记录中的还款信息，构建了一个体现信用风险的综合指数。该指数不仅可以作为个人信用风险的度量，还可以广泛的应用在客户市场细分或者信用风险建模中的一个重要输入变量。

摘要： 本发明涉及数据分析技术领域，且公开了基于市场大数据及交易双方信用风险的综合风险预警系统，包括身份认证单元、交易请求单元、信息获取单元、风险评估单元和预警提示单元，身份认证单元连接至交易请求单元，交易请求单元连接至信息获取单元。该基于市场大数据及交易双方信用风险的综合风险预警系统，获取账号交易双方的信息数据和交易内容，以及用户的资金往来途径，以及实时的位置信息，风险评估单元根据交易双方账号的信息，判断其是否存在频繁的异常交易，并对可能出现异常的账号位置进行追踪，发现交易接受方出现交易风险时，通过预警提示单元向交易支出方发出提示信息，并将交易接受方的账号信息进行标记，报告至风险总控平台。

摘要： 本说明书实施例公开了一种基于图结构模型的信用风险控制方法、装置以及设备，方案包括：预先根据企业及其关联因素的相关数据搭建合适的企业关系网络，进行特征整合并定义图结构模型，利用标注样本训练图结构模型，然后，利用训练后的图结构模型计算隐特征空间中节点多次迭代的嵌入向量及其预测概率，并据此对节点进行信用风险控制。