金融衍生品市场

摘要： 7月4日,在“债券通”五周年论坛暨“互换通”发布仪式上,中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜公布一项新的金融对外开放政策,即为促进内地与香港金融衍生品市场共同发展,启动香港与内地的“互换通”。中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局决定同意中国外汇交易中心(全国银行间同业拆借中心)、银行间市场清算所股份有限公司和香港场外结算有限公司开展“互换通”。

摘要： 从20世纪70年代开始,国际金融行业就发生了变化,金融市场的政策放宽了,进行自由贸易的人员数量出现了激增的情况.在这样的时代背景之下,金融衍生品市场得到了发展,不过总体来看金融衍生品的种类繁多、数量巨大,市场交易活动虽然能够得到推进,但是行业内的监管制度没有落实到位,所以整个市场的正面作用,其实很难得到充分地发挥.如果无法拿出有效的解决方案,整个金融市场的稳定性就不够强,如果此时再遭受一场金融风暴,那么国际金融贸易事业就会受到巨大的冲击.对于整个行业来说,当前比较紧急的任务,是建立健全市场监管法律制度,通过科学、合理的制度来维护金融体系的安全.

摘要： 第三代交易系统通过创新性解决行业突出技术问题,解决了高速容错消息总线、超低延迟委托处理等重大技术难题。交易系统作为交易所业务开展的核心基础设施,是交易所核心竞争力的集中体现。

摘要： 在中国证监会领导下,近年来我国金融衍生品市场建设稳中有进、成果丰硕,初步构建了覆盖多期限国债期货、多品种股指期货以及单市场ETF期权的金融衍生品体系。但我们必须清醒认识到,我国金融衍生品市场发展水平与全球第二大经济体、第二大资本市场的风险管理需求仍不匹配,与构建更加市场化、更加开发包容的资本市场的总要求仍有不小差距。要建设更具活力、更富弹性的多层次资本市场,应在防止过度投机的前提下,优化金融衍生品制度环境,适当加大金融衍生品供给力度.

摘要： 随着社会的快速发展,近几年来金融衍生品市场也得到了较快的发展.但是在快速发展的同时也带来了很大的风险.金融衍生品市场的高风险性及其高杠杆性在一定程度上危害着我国的金融市场,不利于市场经济体制的顺利运行和稳定发展.为了了解我国金融衍生品市场的实际情况及其产生的影响,进而分析金融衍生品市场的相关控制措施,本文主要针对金融衍生品市场的风险进行相关的控制策略研究.

摘要： 我国金融衍生品市场的政府统一监管、行业自律监管及交易所一线监管的三级监管体系呈多头监管、交叉监管、重复监管以及分散监管的特点，监管体系存在一定的弊端，应按照一元二阶三维动态无缝监管的目标，优化螺型扇面多层立体架构，重新构建政府统一监管核心层体系、行业自律监管主体层体系、市场一线监管基本层体系、社会公众监管中介层体系、法律规范监管基础层体系和国际合作监管协调层体系。

摘要： 目前,国内的一些上市公司因“套期保值”业务在国际衍生品交易中遭受巨亏。对上述案例进行深层次的剖析,探究“套期保值”巨亏的致因,并针对上市公司及国内外金融衍生品市场的实际状况,给出了防范金融衍生品风险的一些对策建议,切实提高上市公司的管理风险的水平。

摘要： 当前发生的国际金融危机促使中国必须尽快地构建合适的法律与市场环境,加快培育和发展我国的金融衍生品交易,这是提高市场效率、提高中国金融竞争力的必由之路。本文金融衍生品市场法律环境进行了概述，从监管制度、基础市场环境两个角度对金融衍生品的市场基础进行了阐述。

摘要： 权证的定价是权证理论研究的重点和关键,也是现代金融理论最为重要的成果之一.国内衍生品市场中权证的标的股票收益是波动变化的.假设股票价格遵循能反映这种变化的指数Ornstein-Uhlenbeck过程,利用鞅定价方法给出了权证的定价模型.

摘要： 权证的定价是权证理论研究的重点和关键,也是现代金融理论最为重要的成果之一.国内衍生品市场中权证的标的股票收益是波动变化的.假设股票价格遵循能反映这种变化的指数Ornstein-Uhlenbeck过程,利用鞅定价方法给出了权证的定价模型.

摘要： 权证的定价是权证理论研究的重点和关键,也是现代金融理论最为重要的成果之一.国内衍生品市场中权证的标的股票收益是波动变化的.假设股票价格遵循能反映这种变化的指数Ornstein-Uhlenbeck过程,利用鞅定价方法给出了权证的定价模型.

摘要： 权证的定价是权证理论研究的重点和关键,也是现代金融理论最为重要的成果之一.国内衍生品市场中权证的标的股票收益是波动变化的.假设股票价格遵循能反映这种变化的指数Ornstein-Uhlenbeck过程,利用鞅定价方法给出了权证的定价模型.

摘要： 权证的定价是权证理论研究的重点和关键,也是现代金融理论最为重要的成果之一.国内衍生品市场中权证的标的股票收益是波动变化的.假设股票价格遵循能反映这种变化的指数Ornstein-Uhlenbeck过程,利用鞅定价方法给出了权证的定价模型.

摘要： 本发明涉及金融衍生品交易系统，其交易数据库，存储客户的委托信息、成交信息、资金持仓库信息以及基本数据；交易服务器，处理客户的交易、查询请求指令，接受来自网关的请求，交易请求发送至报盘服务器，查询请求从交易数据库获取，策略请求发送至策略服务器；网关，提供客户验证、指令转发和行情订阅推送，网关接受来自交易客户端的指令；报盘服务器，与第三方交易平台通讯；策略服务器，接受来自交易服务器的策略指令控制策略的运行，接受来自行情服务器的行情数据提供给策略使用；管理服务器，是管理端管理交易数据库的中间件；交易客户端，提供期现套利、跨期套利、现货构建、现货趋势交易、期货趋势交易、策略交易、交易信息查询功能。

摘要： 本发明公开了一种金融衍生品价格的预测方法、预测装置、存储介质和设备。预测方法包括：将获取到的金融衍生品交易历史数据集按照时间顺序和灾难类型分割成无灾难交易数据集和若干类有灾难交易数据集；将无灾难交易数据集作为训练样本训练得到无灾难预测子模型，依次将每一类有灾难交易数据集分别作为训练样本训练得到有灾难预测子模型，将无灾难预测子模型和若干个有灾难预测模型共同构成总预测模型；将实时获取到的待预测数据输入到总预测模型中，得到金融衍生品的价格预测序列结果。通过将原始数据集进行拆分后分别训练对应的预测模型，有效克服了灾难数据稀疏性问题，同时原始数据集未进行简化处理，保留了更多信息，有利于提高预测准确度。

摘要： 本申请涉及一种金融衍生品估值方法和系统；所述方法包括：获取估值请求，所述估值请求包括估值参数、运行方式；根据所述估值参数确定根随机数种子，再根据所述根随机数种子生成第一随机数序列；将各初始随机数种子按照设定的运行方式进行蒙特卡洛估值计算，获得各初始随机数种子对应计算路径的结果；将各计算路径的结果进行聚合，获得整体计算结果并输出。本发明通过设计一个可串行复现的金融衍生品分布式蒙特卡洛估值系统，能够在单机串行环境复现复杂金融衍生品在分布式并行环境的估值过程。便于单机调试、复现风险场景，可提高模型工程化效率，缩小校准模型准确度所需工作量。

摘要： 本发明提供一种证券及金融衍生品交易风险控制系统及方法，系统包括设置在用户端和交易市场之间的风险控制模块，所述风险控制模块包含输入处理单元、风控处理单元和输出处理单元；所述输入处理单元连接所述用户端，用于接收用户端发送给交易市场的数据并解析出交易信息；所述风控处理单元对所述证券及金融衍生品交易信息进行风险控制处理；所述输出处理单元将所述风控处理单元处理后的交易信息封装为所述交易市场能够识别的交易数据并发送至所述交易市场。本发明实现了风控处理的最低延迟性能和网络传输处理的最低延迟性能。

摘要： 本发明提供一种金融衍生品交易信息共享的方法，方法包括如下步骤：当交易双方分别采用第一交易协议及第二交易协议时，调用交易标准信息，统合第一交易协议及第二交易协议，生成智能合约；根据智能合约，启动交易，产生交易信息；传递交易信息到交易双方；其中，交易标准信息包括交易达成条件、协议金额及现金流走向中的至少一项。为了保证交易的公平，当交易双方采用不同的交易协议时，在智能合约下，启动金融衍生品的交易。在交易启动之后，传递交易信息到交易双方，有助于交易双方审查交易的整体脉络，打通不同协议之间的阻碍。从而，统合跨区域的金融衍生品的交易信息，保证信息交易的信息是交易双方所共享的，有助于交易的公平。

摘要： 本发明提供了一种基于区块链技术的碳金融衍生品交易市场及交易方式，该方案首次将区块链技术应用与碳交易市场。通过区块链技术作为一种去中心化分布式底层互联网技术的应用，借助其去中心化，开放透明，可信度高，具有可编程的智能合约等特点与新型碳金融衍生品交易市场相融合相契合的特点，解决市场标准不统一，产品种类单一，主体信息不对称，法律制度与体系不完善等问题。解决碳金融现阶段的问题，提供了一种可实施的区块链技术下的碳金融衍生品交易市场及交易方式。本发明有利于推动我国碳交易市场的流动性，有利于企业之间的资源互相调动，促进碳排放事业的发展。

摘要： 本发明提供一种基于Storm流处理框架和规则引擎的金融衍生品实时风险控制系统及方法，包括数据库服务器、控制台模块、风控服务器、订单服务器、下单服务器，通过Storm流处理框架实时处理风控规则配置消息和衍生品订单下单消息，根据风控模型建模抽象出各种风控指标，准确的进行订单数量、频次的风险控制，防止订单数量超限或下单频次过快，对已下单用掉的资金额度进行实时冻结，防止资金额度透支，并产生最终的风控结果，以提供下单决策建议，通过控制台模块可动态修改风控规则，进一步提高了实时性、以及下单策略的准确性、降低延迟；风控规则计算通过采用大流式计算框架storm，实时接收消息交由提前配置好的storm拓扑节点并行执行，进一步提高了其处理效率。

摘要： 本发明提供一种证券及金融衍生品交易风险控制系统，包括设置在用户端和交易市场之间的风险控制模块，所述风险控制模块包含输入处理单元、风控处理单元和输出处理单元；所述输入处理单元连接所述用户端，用于接收用户端发送给交易市场的数据并解析出交易信息；所述风控处理单元对所述证券及金融衍生品交易信息进行风险控制处理；所述输出处理单元将所述风控处理单元处理后的交易信息封装为所述交易市场能够识别的交易数据并发送至所述交易市场。本发明还提供一种证券及金融衍生品交易风险控制系统的风险控制方法。

摘要： 本发明提供一种金融衍生品大数据分析、交易与风险管理系统及方法，包括：数据收集服务器获取金融衍生品数据；分析服务器根据金融衍生品数据采用衍生品定价模型计算获得分析结果信息，并发送给交易服务器和分析客户端；交易服务器根据实时数据和分析结果信息进行交易判断，并将交易指令发送至交易所，以及将交易信息发送给交易客户端。本发明提供的一种金融衍生品大数据分析、交易与风险管理系统及方法，通过集成金融衍生品的数据采集、衍生品定价、交易决策、衍生品风险控制，建立了一套统一完整、科学系统和快速实施的系统，可以完整地处理衍生品的定价分析、交易和风险管理系统，解决了一般衍生品处理工具各自为战不能形成一个统一的整体。

摘要： 本发明公开了一种金融衍生品投资者关联行为自动识别系统，提升计算处理效率、发现更多手动统计所不能发现的疑似线索，从而得到更加准确的检测识别结果，并能够节省巨大的人力成本。其技术方案为：本发明通过系统各模块所使用的数据分析处理方法、有监督和无监督的人工智能算法模型的配合应用，能够有效地挖掘金融衍生品市场中长期、频繁出现相似交易委托行为的疑似关联账户，可以提升一线监管效率、节省人力成本、发现更多违法违规线索。