我国货币政策数量效应与房价波动联动性分析

李成; 郭哲宇; 张琦

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我国货币政策数量效应与房价波动联动性分析

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运用VAR-GARCH-BEKK模型对我国货币政策数量效应与房产市场动态联动性进行了实证分析.研究表明:货币政策数量效应是我国房价波动的主要影响因素,中央银行动用货币政策数量型工具对房地产市场进行调控,具有显著效果.货币市场与房产市场间波动层面上溢出效应显著且波动溢出效应剧烈,所以针对房地产市场的货币政策调控须兼具长期性与灵活性.

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来源
《云南师范大学学报（哲学社会科学版）》|2013年第2期|94-101|共8页
作者
李成; 郭哲宇; 张琦;
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作者单位

西安交通大学经济与金融学院,陕西西安710061;

西安交通大学经济与金融学院,陕西西安710061;

西安交通大学经济与金融学院,陕西西安710061;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类世界金融、银行;
关键词
房地产价格; 货币政策; 波动溢出效应;
入库时间 2022-08-17 23:59:56

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