精算现值

摘要： 对长寿风险和利率风险的量化是商业养老年金定价、风险管理与偿付能力评估的基础。为评估养老年金的利率下行风险与长寿风险,本文采用微分重要性测度与情景对比法对终身养老年金负债现金流的精算现值进行敏感性分析,测度养老年金成本中长寿风险和利率风险的相对重要性,并量化风险规模。研究表明,在利率下行背景下,长寿风险对养老年金成本的负面效应有所加强;而在高利率水平下,长寿风险的相对重要性显著下降。此外,情景分析结果表明,利率因素和死亡率因素的交叉效应对养老年金负债水平影响显著。

摘要： 在传统的保险精算理论中,假设利率为常数,但在实际环境中利率具有随机性,考虑利率的随机性,在双分数布朗运动环境下对利率进行建模,研究该模型下的年金、保费的精算现值计算问题及其解析表达式,分析利率对其结果的影响,从而减小利率随机性引起的风险.

摘要： 采用Vasicek模型刻画利率的随机性,并假定死亡率服从Common Shock模型,研究顺位保险的精算现值,得到了相应的解析式.结果表明:此方法可以为保险公司在寿险产品的价格厘定与风险管理方面提供理论参考.

摘要： 在数学与应用数学专业的课程体系中设置保险精算课程,既有助于精算教育的推广,也符合学生多样化发展的需求.为提高课程目标达成度,将微积分思想融入保险精算的教学过程,从导数定义的角度阐述了利息强度和死力两个概念的本质内涵,用微元法重新推导了连续条件下人寿保险的一些精算公式.

摘要： 随着我国二胎政策的实施,许多家庭即将由原先的“三口之家”转变成“四口之家”.根据这种“四口之家”对保险的需求,设计了一款家庭联合年金,并利用了Copula函数处理联合年金中被保险人的相依关系,采用Wie-ner过程建立模型来解决利率随机性的问题,使保费的定价更加精确,最后通过实例分析来验证被保险人之间的相依关系和随机利率对保费定价的影响.

摘要： 为了消除利率随机性所产生的风险,对随机利率采用AR(1)模型建模,以一种特殊家庭联合保险模型为基础,讨论了多元生存函数,给出了保额的精算现值及其均衡年保费的计算方法.

摘要： 单亲家庭的情况已经渐渐成为三口、夫妻之外的第三种家庭模式,这种家庭面临的生命风险以及风险所带的影响远高于其它家庭模式,风险一旦发生,会造成一定社会不和谐,因此,研究如何加强这类单亲家庭的保障,具有一定的社会意义.本文引入Copula函数来描述家庭成员之间的相依关系,同时对随机利率采用Wiener过程对所设计保险产品进行建模,分析在孩子未满1 8周岁之前在不同年龄段父母离世对保费厘定的影响以及在孩子成长区间内死亡的厘定,将孩子的成长分阶段进行分析,在不同时间段死亡变化带来的保费厘定影响.

摘要： 介绍了寿险精算现值以及趸缴纯保费的概念,介绍了在Poisson过程下保险公司的保费厘定问题。在利率固定,常数死力的条件下,并且不考虑退保,将精算模型简化。该模型只对投保人在[0,t]时段内死亡的人数进行理赔。最终求得保险公司理赔支出的精算现值和保险公司收入即保费的最小精算现值。

摘要： 在生存函数的估计和相关的计算中，尤其在人寿保险的计算中，从生命表上人们只能知道生存函数在整数年龄点上的值，而对于分数年龄点上的生存函数值，通常的方法是在一定的假设下由整数年龄点的生存函数值来计算得到，本文首先介绍了三种经典的分数年龄假设，然后着重介绍了UDD假设的性质及在UDD假设下连续和离散情况的精算现值之间的一些关系。

摘要： For the combined life insurance issue under stochastic interest rate ,this paper establishes an aggregate life insurance model ,which includes increasing insurance for couple’s life ,increasing pension for couple of deferred payment and repaid principal parts etc .With the influence of the actual investment of premiums ,continuous diffusion section of the random interest rate is decided by reflec‐ted Brow nian motion .Considering the influence of the outburst cases on interest rate ,discrete jump‐ing section of the interest rate is decided by Poisson process .It obtains the formulas of annual level premium ,and the concise expressions of the formula are given in the case that death happens uni‐formly in every policy year .Finally ,the accuracy and validity of the model are verified by numerical examples .The semi‐continuous life insurance model has a wide application and is more suitable to the requirement of insurance practice .%针对随机利率下的联合寿险精算问题，建立了一个包括夫妻终身增额寿险，延期支付夫妻增额养老金和储蓄还本部分等综合的联合保险精算模型。考虑到承保人对保费收入的实际投资状况，将利率的连续扩散部分采用了反射布朗运动建模。并在考虑到突发事件会对利率产生的影响，将利率的离散跳跃部分运用了泊松过程建模。给出了均衡净保费的一般表达式和在假设死亡均匀分布条件下均衡纯保费的简洁计算公式。并且通过数值例子说明了模型的正确性与有效性。由于采用半连续式寿险模型计算均衡纯保费，更加符合保险实务的要求，具有较强的实用性与可操作性，有更为广泛的使用范围。

摘要： 本文利用时间序列理论将投资利率为条件AR(1)模型推广为条件AR(p)模型,并利用生存年金理论得到缴费预定型企业年金保险中相应利率下的生存年金精算现值模型,这对解决企业合理发放养老金,避免企业养老基金出现赤字等问题具有重要理论指导意义和实际应用价值.

摘要： 为了能更有效的规避通货膨胀带来的风险，首先运用精算学的知识，构建了一种具有最低收益保障的商业养老保险精算现值模型，其中收益保障值依赖于股票价格指数和居民消费价格指数的增长情况以及二者的参考比例。在采用MC方法求解该模型时，利用Copula函数充分度量了两个指数间的相关结构，并给出了求解模型的详细步骤，从而改进了传统的MC模拟方法，最后根据历史数据，进行了实证研究及敏感性分析。

摘要： 本文在随机利率条件下建立了综合人寿保险模型,把几种保险功能统一在一个模型中.这样可以综合反映不同功能在保险产品中的作用情况.模型中包括延期支付的年金部分、终身寿险部分、还本部分.保险公司可以根据不同实际情况调整参数,不同参数的组合,可以得到随机利率下的不同的保险产品.并且就综合模型的情况建立了相应的优化模型.

摘要： 本文在随机利率条件下建立了综合人寿保险模型,把几种保险功能统一在一个模型中.这样可以综合反映不同功能在保险产品中的作用情况.模型中包括延期支付的年金部分、终身寿险部分、还本部分.保险公司可以根据不同实际情况调整参数,不同参数的组合,可以得到随机利率下的不同的保险产品.并且就综合模型的情况建立了相应的优化模型.

摘要： 本文在随机利率条件下建立了综合人寿保险模型,把几种保险功能统一在一个模型中.这样可以综合反映不同功能在保险产品中的作用情况.模型中包括延期支付的年金部分、终身寿险部分、还本部分.保险公司可以根据不同实际情况调整参数,不同参数的组合,可以得到随机利率下的不同的保险产品.并且就综合模型的情况建立了相应的优化模型.

摘要： 本文在随机利率条件下建立了综合人寿保险模型,把几种保险功能统一在一个模型中.这样可以综合反映不同功能在保险产品中的作用情况.模型中包括延期支付的年金部分、终身寿险部分、还本部分.保险公司可以根据不同实际情况调整参数,不同参数的组合,可以得到随机利率下的不同的保险产品.并且就综合模型的情况建立了相应的优化模型.

摘要： 本文建立了一个随机利率下的综合寿险模型,把几种保险产品统一在其中,模型包括延期支付的年金部分、终身寿险部分、还本部分，考虑利息力函数是一个随机过程，可以根据实际情况调整参数,通过不同参数的组合,获得不同的随机利率下的保险产品。

摘要： 本文建立了一个随机利率下的综合寿险模型,把几种保险产品统一在其中,模型包括延期支付的年金部分、终身寿险部分、还本部分，考虑利息力函数是一个随机过程，可以根据实际情况调整参数,通过不同参数的组合,获得不同的随机利率下的保险产品。

摘要： 本文建立了一个随机利率下的综合寿险模型,把几种保险产品统一在其中,模型包括延期支付的年金部分、终身寿险部分、还本部分，考虑利息力函数是一个随机过程，可以根据实际情况调整参数,通过不同参数的组合,获得不同的随机利率下的保险产品。

摘要： 本文建立了一个随机利率下的综合寿险模型,把几种保险产品统一在其中,模型包括延期支付的年金部分、终身寿险部分、还本部分，考虑利息力函数是一个随机过程，可以根据实际情况调整参数,通过不同参数的组合,获得不同的随机利率下的保险产品。

摘要： 本发明披露了实现值关联间接跳转预测的装置，其中处理器预测间接跳转指令的装置包括：指令取指模块将在取指时刻接收的引导指令输出给引导指令发射模块；引导指令发射模块在引导指令的发射阶段根据该引导指令从寄存器堆读取收集间接跳转指令的关联数据值，并存放在关联数据值缓冲区；关联数据值缓冲区通过关联值域存放引导指令发射模块收集的关联数据值；寄存器堆通过多个寄存器存放接跳转指令对应的关联数据值；目标地址缓冲区据间接跳转指令的PC值和关联数据值存放间接跳转指令的目标地址。本发明提高了间接跳转指令的预测准确率及处理器应用整体的系统性能。

摘要： 本发明披露了一种实现值关联间接跳转预测的装置，可有效地提高预测准确率，包括：指令取指模块将取指到的引导指令输出给引导指令发射模块；引导指令发射模块在引导指令的发射阶段从寄存器堆读取间接跳转指令所对应的关联数据值，并向分类移位器输出携带该关联数据值的分类移位命令；分类移位器将据分类移位命令对关联数据值移位的关联信息输出给值历史模式寄存器；值历史模式寄存器将前一值历史模式移位，将移位的值历史模式与关联信息组合形成更新的值历史模式；目标地址缓冲区根据间接跳转指令的PC值和关联数据值作为索引，保存间接跳转指令所对应的目标地址。

摘要： 本发明制成满足由希望交通费精算的集团成员输入的路径检索条件的成为交通费对象的路径，计算在利用了已制成的路径时排放的排放量，通过从存储在存储部中的排放权量中减去计算出的排放量的量，进行排放量的偿还，判定是否进行了该排放量的偿还，当判定为没有进行排放量的偿还的情况下，把拒绝成员申请的交通费精算的申请的交通费申请拒绝通知显示在显示部上。

摘要： 本说明书实施例提供了一种确定影响产品现值的方法、装置及设备，包括：根据目标产品的指定曲线确定多个关键指标对应的数据，获得目标曲线，关键指标表示影响目标产品现值的因素；在多个关键指标中第一关键指标对应数据变动的情况下，利用预设方式更新目标曲线上第一指标对应的数据，获得第一关键指标对应的市场数据；基于第一关键指标对应的市场数据和目标产品的头寸数据，计算第一关键指标数据变动情景下目标产品的现值；根据第一关键指标数据变动情景下目标产品的现值和第一关键指标数据未变动情景下目标产品的现值，确定第一关键指标数据变动对目标产品现值的影响结果。利用本说明书实施例可以准确确定风险因子变动对产品现值的影响结果。

摘要： 本申请实施例公开了一种费用现值分布计算方法、系统、设备和可读存储介质，所述方法包括：客户端获取被赡养抚养人信息；根据我国居民人均消费支出增长率、发达国家名义人均GDP增长率和经济预测模型得到所述被赡养抚养人从今往后每年的赡养扶养费用；对所述每个被赡养抚养人每年的赡养扶养费用贴现求现值；计算所述每个被赡养抚养人的实际赡养扶养费用现值随机变量的概率分布；运用快速傅里叶变换及其逆变换算法，计算出所有被赡养抚养人的费用支出现值随机变量的概率分布，以使得用户能够评估所有被赡养抚养人费用现值的概率分布。通过快速傅里叶变换将每位被赡养抚养人的费用支出现值分布聚合，得到全体被赡养抚养人的费用支出现值概率分布。

摘要： 本发明实施例公开了一种净现值预测模型建立方法、装置、存储介质及电子设备，该方法包括：基于分散断块油田开发数据库对反向传播神经网络模型进行训练，生成初始净现值预测模型，并确定初始净现值预测模型的网络参数及MAPE；重复基于分散断块油田开发数据库对反向传播神经网络模型进行训练的操作N次，得到对应的N个初始净现值预测模型对应的网络参数及MAPE；基于帝国竞争算法对N组网络参数及MAPE进行优化，直至剩余一组最优的网络参数，并将最优的网络参数返回至反向传播神经网络模型中，生成目标净现值预测模型。通过本方案，提高了分散断块油田群的净现值的预测精度和效率，实现了对分散断块油田群的客观、准确评价。

摘要： 本发明为一种基于净现值法的项目经济性分析系统及方法，其中本发明通过基于净现值的算法，计算项目的盈亏，并综合考虑资本的时间价值，能够在长周期的、复杂环境的固体废物处理领域，准确计算项目的处理价格，选择最佳的项目作为决策项目，实现统筹分析，减少风险，增加项目盈利；并且将净现值为0时的项目处理价格计算作为项目的最优处理价格，平衡项目的盈亏。

摘要： 本发明涉及一种基于净现值计算的光储系统容量配置方法，包括：S1、获取光储电量控制策略；S2、根据光储系统的不同运行模式，构建对应的成本‑收益模型，以计算得到不同运行模式对应的最优净现值；S3、以最优净现值作为目标函数，根据光储电量控制策略，结合实际光伏出力与负荷需求，采用枚举法进行光伏和储能的装机容量配置。与现有技术相比，本发明针对光储系统不同运行模式构建对应的成本‑收益模型，通过对光伏、储能以及逆变器各部分成本与收益的详细计算，能够准确得到最优净现值，从而保证光储系统容量配置的准确性，有利于降低储能与光伏发电成本。

摘要： 本发明公开了一种基于金融表现值的授信处理的方法及装置，其中方法包括：获取历史用户信息，所述历史用户信息包括所述历史用户的特征数据、授信额度和有效期内金融表现值；基于所述历史用户信息，训练生成用户稳定期收益预测模型；获取当前用户信息，所述当前用户信息包括所述当前用户的特征数据；将所述当前用户信息代入所述用户稳定期收益预测模型，获得所述当前用户不同所述授信额度条件下有效期内金融表现值；分析所述当前用户不同所述授信额度条件下有效期内金融表现值，确定所述当前用户的授信方案，首先评估不同授信额度对应的与金融表现值，反推来确定分配给当前用户的实际授信额度，有效提升收益利润。

摘要： 一种提高含新能源的孤立微电网利润净现值的方法。其包括收集基础数据；对孤立微电网全寿命周期经济性评估；确定优化变量；得到孤立微电网利润净现值随优化变量变化的数值曲线；得到利润净现值关于优化变量的多项式函数；求出相应的孤立微电网利润净现值的最大值，从而得到能显著提高孤立微电网利润净现值的系统运行方式等步骤。本发明效果：专注于提高能够反映孤立微电网全寿命周期经济效益的利润净现值，优化目标所涵盖的时间尺度更为全面。同时可以根据孤立微电网的实际运行情况选择优化对象，利用全寿命周期经济性评估方法选出影响孤立微电网经济效益的最关键因素，避免了优化过程的盲目性，减小了工作量，并使得优化过程的实际意义更加明确。