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扩散过程下单因素利率模型的统一框架

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摘要

利用随机微积分等数学方法,在考虑利率的变动服从扩散过程的前提下,推导出了一个单因素利率期限结构模型的统一分析框架,然后在这一框架下具体分析比较了几个常用的模型,并且利用这一框架通过数值仿真例子探讨了利率风险的度量.最后从总体上探讨了单因素模型的优缺点及改进方向.

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来源
《系统工程学报》 |2002年第6期|562-565|共4页
作者
谢赤; 吴雄伟;
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作者单位

湖南大学工商管理学院,长沙410082;

湖南大学工商管理学院,长沙410082;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类中国金融、银行;
关键词
扩散过程; 利率期限结构模型; 随机微分方程; 债券定价; 利率风险;

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