机译:基于套利定价理论的高斯时间因素分析用于自适应投资组合管理
Department of Computer Science and Engineering, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, New Territories, Hong Kong, PR China;
temporal factor analysis; arbitrage pricing theory; portfolio optimization; sharpe ratio; downside risk; upside volatility;
机译:具有可观察因素的无套利高斯仿射期限结构模型
机译:股价和宏观经济因素:尼日利亚股市套利定价理论(APT)的考验
机译:竞争市场中基于博弈论的产品组合管理模型
机译:非高斯因素分析视角下套利定价理论中统计独立因素的数量
机译:财产责任保险股票公司的股票投资组合绩效:使用套利定价理论的K因子模型(CAPM,因子分析)。
机译:基于K均值聚类局部离群因素和多元高斯分布的用户自适应活动识别算法
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