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Journal of Mathematical Finance

中文名称：数学金融学报

ISSN：2162-2434
出版周期：-

发文量：467

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1.Stochastic Volatility Jump-Diffusion Model for Option Pricing

机译：期权定价的随机波动率跳跃-扩散模型
- 作者：Nonthiya Makate;Pairote Sattayatham
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2011年第3期
2.Maximum Quasi-likelihood Estimation in Fractional Levy Stochastic Volatility Model

机译：分数征费随机波动率模型中的最大拟似然估计
- 作者：Jaya Prakasah Narayan Bishwal
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2011年第3期
3.On Some Class of Distance Functions for Measuring Portfolio Efficiency

机译：关于用于衡量投资组合效率的某些距离函数
- 作者：Carlos Barros;Walter Briec;Hermann Ratsimbanierana
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2011年第2期
4.Stochastic Convergence in Regional Economic Activity

机译：区域经济活动中的随机趋同
- 作者：Fariba Hashemi
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2011年第3期
5.A Comparison of Minimum Risk Portfolios under the Credit Crunch Crisis

机译：信贷紧缩危机下的最低风险投资组合比较
- 作者：Theodoros Mavralexakis;Konstantinos Kiriakopoulos;George Kaimakamis;Alexandros Koulis
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2011年第2期
6.The Effect of Tick Size on Testing for Nonlinearity in Financial Markets Data

机译：刻度线大小对金融市场数据非线性度测试的影响
- 作者：Heather Mitchell;Michael McKenzie
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2011年第1期
7.Recent Developments in Option Pricing

机译：期权定价的最新发展
- 作者：Hui Gong;You Liang;Aerambamoorthy Thavaneswaran
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2011年第3期
8.On Value Premium, Part I: The Existence

机译：关于价值溢价，第一部分：存在
- 作者：Chi Fung Ling;Simon Gar Man Koo
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2011年第3期
9.Legendre Approximation for Solving a Class of Nonlinear Optimal Control Problems

机译：解一类非线性最优控制问题的勒让德逼近
- 作者：Emran Tohidi;Omid Reza Navid Samadi;Mohammad Hadi Farahi
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2011年第1期
10.Option Pricing When Changes of the Underlying Asset Prices Are Restricted

机译：限制基础资产价格变动时的期权定价
- 作者：George J Jiang;Guanzhong Pan;Lei Shi
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2011年第2期
11.Risk Aggregation by Using Copulas in Internal Models

机译：在内部模型中使用Copulas进行风险汇总
- 作者：Tristan Nguyen;Robert Danilo Molinari
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2011年第3期
12.Adaptive Wave Models for Sophisticated Option Pricing

机译：复杂期权定价的自适应波动模型
- 作者：Vladimir G. Ivancevic
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2011年第3期
13.Analysis of Hedging Profits Under Two Stock Pricing Models

机译：两种股票定价模型下的套期保值利润分析
- 作者：Lingyan Cao;Zheng-Feng Guo
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2011年第3期
14.The Optimal Portfolio Model Based on Mean-CVaR

机译：基于均值-CVaR的最优投资组合模型
- 作者：Xing Yu;Hongguo Sun;Guohua Chen
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2011年第3期
15.Analytical Hierarchy Process and Goal Programming Approach for Asset Allocation

机译：资产分配的层次分析法和目标规划方法
- 作者：Komlan Sedzro;Arif Marouane;Tov Assogbavi
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第1期
16.Forecasting Volatility of Gold Price Using Markov Regime Switching and Trading Strategy

机译：使用马尔可夫制度切换和交易策略预测黄金价格的波动性
- 作者：Nop Sopipan;Pairote Sattayatham;Bhusana Premanode
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第1期
17.Expected Stock Returns and Option-Implied Rate of Return

机译：预期股票收益率和期权隐含收益率
- 作者：Samuel Y. M. Ze-To
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第4期
18.Dynamics and Controllability of Financial Derivatives: Towards Stabilization the Global Financial Systems Crisis

机译：金融衍生工具的动态性和可控制性：趋于稳定全球金融体系危机
- 作者：Murad Shibli
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第1期
19.Pricing Options on Foreign Currency with a Preset Exchange Rate

机译：预设汇率的外币定价选项
- 作者：Avner Wolf;Christopher Hessel
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第3期
20.The SAFEX-JIBAR Market Models

机译：SAFEX-JIBAR市场模型
- 作者：Victor Gumbo
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第4期
21.Closed-Form Approximate Solutions of Window Barrier Options with Term-Structure Volatility and Interest Rates Using the Boundary Integral Method

机译：带有期限结构波动性和利率的窗口障碍期权的封闭式近似解的边界积分法
- 作者：Yi-Long Hsiao
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第4期
22.A Comparison of VaR Estimation Procedures for Leptokurtic Equity Index Returns

机译：Leptokurtic股票指数回报的VaR估计程序的比较
- 作者：Malay Bhattacharyya;Siddarth Madhav R
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第1期
23.A Computational Approach to Financial Option Pricing Using Quasi Monte Carlo Methods via Variance Reduction Techniques

机译：基于方差减少技术的准蒙特卡洛方法的金融期权定价计算方法
- 作者：Farshid Mehrdoust;Kianoush Fathi Vajargah
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第2期
24.On Value Premium, Part II: The Explanations

机译：关于价值溢价，第二部分：解释
- 作者：Chi F. Ling;Simon G. M. Koo
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第1期
25.On the Insignificant Cross-Sectional Risk-Return Relationship

机译：无关紧要的跨部门风险收益关系
- 作者：Gerald H. L. Cheang;Joseph C. S. Kang;Michael Z. F. Li
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第1期
26.Credit Constraints and Decisions in Exports: Theory under Asymmetric Information

机译：出口中的信用约束与决策：信息不对称下的理论
- 作者：Xin Zhang
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第3期
27.The Distribution of the Value of the Firm and Stochastic Interest Rates

机译：企业价值的分布和随机利率
- 作者：S. Lakshmivarahan;Shengguang Qian;Duane Stock
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第1期
28.Do Idiosyncratic Risks in Multi-Factor Asset Pricing Models Really Contain a Hidden Non-Diversifiable Factor? A Diagnostic Testing Approach

机译：多要素资产定价模型中的异质风险是否真的包含隐藏的不可分散因素？诊断测试方法
- 作者：Jau-Lian Jeng;Qingfeng Wilson Liu
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第3期
29.From Normal vs Skew-Normal Portfolios: FSD and SSD Rules

机译：从正常与偏斜-正常投资组合：FSD和SSD规则
- 作者：Francesco Blasi;Sergio Scarlatti
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第1期
30.Interest Rate Models

机译：利率模型
- 作者：Alex Paseka;Theodoro Koulis;Aerambamoorthy Thavaneswaran
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第2期
31.Some Properties for the American Option-Pricing Model

机译：美式期权定价模型的一些属性
- 作者：Hong-Ming Yin
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第3期
32.The Analysis of Real Data Using a Stochastic Dynamical System Able to Model Spiky Prices

机译：使用随机动力系统对突发价格建模的真实数据分析
- 作者：Lorella Fatone;Francesca Mariani;Maria Cristina Recchioni;Francesco Zirilli
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第1期
33.Variational Form of Classical Portfolio Strategy and Expected Wealth for a Defined Contributory

机译：定义型供款的经典投资组合策略和预期财富的变体形式
- 作者：Charles I. Nkeki;Chukwuma R. Nwozo
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第1期
34.On the Consistency of a Firm’s Value with a Lognormal Diffusion Process

机译：对数正态扩散过程中企业价值的一致性
- 作者：Andrew M. K. Cheung;Van Son Lai
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第1期
35.CreditGrades Framework within Stochastic Covariance Models

机译：随机协方差模型中的CreditGrades框架
- 作者：Marcos Escobar;Hamidreza Arian;Luis Seco
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第4期
36.The Simulation of European Call Options’ Sensitivity Based on Black-Scholes Option Formula

机译：基于Black-Scholes期权公式的欧式看涨期权敏感性仿真
- 作者：Yujie Cui;Baoli Yu
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第3期
37.Optimization of Dynamic Portfolio Insurance Model

机译：动态投资组合保险模型的优化
- 作者：Yuan Yao
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第2期
38.From Dynamic Linear Evaluation Rule to Dynamic CAPM in a Fractional Brownian Motion Environment

机译：分数布朗运动环境中从动态线性评估规则到动态CAPM
- 作者：Qing Zhou;Chao Li
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第4期
39.Optimal Portfolio Control with Unknown Horizon

机译：未知地平线下的最优投资组合控制
- 作者：Moawia Alghalith
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第1期
40.A Skewness-Adjusted Binomial Model for Pricing Futures Options—The Importance of the Mean and Carrying-Cost Parameters

机译：期货期权定价的偏度调整二项式模型—均值和携带成本参数的重要性
- 作者：Stafford Johnson;Amit Sen;Brian Balyeat
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第1期
41.The Mean-Variance Model Revisited with a Cash Account

机译：现金账户重新审视均方差模型
- 作者：Chonghui Jiang;Yongkai Ma;Yunbi An
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第1期
42.Generalized Stochastic Processes: The Portfolio Model

机译：广义随机过程：投资组合模型
- 作者：Moawia Alghalith
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第2期
43.Option Pricing Applications of Quadratic Volatility Models

机译：二次波动率模型的期权定价应用
- 作者：Srimantoorao. S. Appadoo;Aerambamoorthy Thavaneswaran;Saman Muthukumarana
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第2期
44.Bayesian Testing for Asset Volatility Persistence on Multivariate Stochastic Volatility Models

机译：多元随机波动率模型上资产波动率持久性的贝叶斯检验
- 作者：Yong Li;Fang-Ping Peng;Hao-Feng Xu
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第1期
45.On Valuing Constant Maturity Swap Spread Derivatives

机译：评估恒定期限互换价差衍生产品
- 作者：Leonard Tchuindjo
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第2期
46.Partial Hedging Using Malliavin Calculus

机译：使用Malliavin微积分进行部分对冲
- 作者：Lan Ma Nygren;Peter Lakner
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第3期
47.The Malliavin Derivative and Application to Pricing and Hedging a European Exchange Option

机译：Malliavin衍生物及其在定价和对冲欧洲交易所期权中的应用
- 作者：Sure Mataramvura
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2012年第4期
48.On the Stochastic Dominance of Portfolio Insurance Strategies

机译：投资组合保险策略的随机优势
- 作者：Hela Maalej;Jean-Luc Prigent
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2016年第1期
49.Statistical Arbitrage in S&P500

机译：标普500中的统计套利
- 作者：Stefanos Drakos
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2016年第1期
50.Systemic Risk in China’s Interbank Lending Market

机译：中国银行间同业拆借市场的系统性风险
- 作者：Hongduo Cao;Ying Li;Weilong Chen;Ji Chen
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2017年第1期
51.Strategic Market Making and Risk Sharing

机译：战略做市与风险共担
- 作者：Hervé Boco;Laurent Germain;Fabrice Rousseau
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2017年第1期
52.An Explicit Solution for a Portfolio Selection Problem with Stochastic Volatility

机译：具有随机波动率的投资组合选择问题的显式解决方案
- 作者：Albert N. Sandjo;Fabrice Colin;Salissou Moutari
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2017年第1期
53.Measuring Risk-Adjusted Performance and Product Attractiveness of a Life Annuity Portfolio

机译：衡量人寿年金投资组合的风险调整后的绩效和产品吸引力
- 作者：Emilia Di Lorenzo;Albina Orlando;Marilena Sibillo
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2017年第1期
54.Causality between Non-Oil Export, Financial Sector Development and Economic Growth: Evidence from Nigeria

机译：非石油出口，金融部门发展与经济增长之间的因果关系：来自尼日利亚的证据
- 作者：Emmanuel S. Akpan;Eleazar C. Nwosu;Gamaliel O. Eweke
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2017年第1期
55.Research on the Efficiency of Chinese Commercial Banks Based on Undesirable Output and Super-SBM DEA Model

机译：基于不良产出和Super-SBM DEA模型的中国商业银行效率研究
- 作者：Lujun Zhou;Shiyi Zhu
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2017年第1期
56.Partially Adaptive and Robust Estimation of Asset Models: Accommodating Skewness and Kurtosis in Returns

机译：资产模型的部分自适应和稳健估计：适应收益率的偏度和峰度
- 作者：James B. McDonald;Richard A. Michelfelder
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2017年第1期
57.Counterparty Credit Risk in OTC Derivatives under Basel III

机译：《巴塞尔协议三》下场外衍生品的交易对手信用风险
- 作者：Mabelle Sayah
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2017年第1期
58.A Brief Analysis of Financial Support to Chinese Cultural Industry Development

机译：浅析中国文化产业发展的财政支持
- 作者：Hong Xiao
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2017年第1期
59.Modeling Exchange Rate Volatility: Application of the GARCH and EGARCH Models

机译：汇率波动建模：GARCH和EGARCH模型的应用
- 作者：Manamba Epaphra
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2017年第1期
60.Optimal Off-Exchange Execution with Closing Price

机译：带有收盘价的最佳场外交易执行
- 作者：Seiya Kuno;Masamitsu Ohinishi;Peilu Shimizu
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2017年第1期
61.Analysis of the Sector of Software & Computer Services with a New Carhart 4-Factor Model

机译：新型Carhart 4因子模型对软件和计算机服务领域的分析
- 作者：Liuling Li;Qingyu Zhu;Yang Mu
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2017年第1期
62.Diversification, Specialization and Health Insurance Industry Development
—An Empirical Research Based on VAR Model

机译：多元化，专业化与健康保险业发展
—基于VAR模型的实证研究
- 作者：Shichang Shen;Sheng Shao
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2017年第4期
63.Option Portfolio Management in a Risk-Neutral World

机译：风险中性世界中的期权投资组合管理
- 作者：Dmitry Jurievich Golembiovsky;Anatoly Markovich Abramov
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第4期
64.A Linear Regression Approach for Determining Option Pricing for Currency-Rate Diffusion Model with Dependent Stochastic Volatility, Stochastic Interest Rate, and Return Processes

机译：确定具有随机波动率，随机利率和收益过程的货币汇率扩散模型期权定价的线性回归方法
- 作者：Raj Jagannathan
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第1期
65.Optimal Dividend and Issuance of Equity Policies in the Presence of Interest

机译：存在利益时的最优股利和股权政策的发行
- 作者：Memory Mandiudza;Eriyoti Chikodza;Nicholas Mwareya
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第2期
66.Currency Portfolio Risk Measurement with Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic-Extreme Value Theory-Copula Model

机译：广义自回归条件异方差极值理论-Copula模型的货币组合风险度量
- 作者：Cyprian O. Omari;Peter N. Mwita;Antony W. Gichuhi
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第2期
67.Optimization of Cash Management Fluctuation through Stochastic Processes

机译：通过随机过程优化现金管理波动
- 作者：Youssef M. Dib;Najat Kmeid;Hanna Greige;Youssef N. Raffoul
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第2期
68.Constrained Wiener Processes and Their Financial Applications

机译：受约束的维纳过程及其财务应用
- 作者：Andrew Leung
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第4期
69.Regime-Switching Model on Hourly Electricity Spot Price Dynamics

机译：时电现货价格动态的制度转换模型
- 作者：Samuel Asante Gyamerah;Philip Ngare
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第1期
70.Mathematical Model of Financial Investment Risk

机译：金融投资风险数学模型
- 作者：Deyu Yin
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第1期
71.Extended Model of Stock Price Behaviour

机译：股票价格行为的扩展模型
- 作者：Nico Koning;Daniel T. Cassidy;Rachid Ouyed
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第1期
72.Modeling the Frequency and Severity of Auto Insurance Claims Using Statistical Distributions

机译：使用统计分布对汽车保险索赔的频率和严重性进行建模
- 作者：Cyprian Ondieki Omari;Shalyne Gathoni Nyambura;Joan Martha Wairimu Mwangi
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第1期
73.Exploring Solutions for the Negative Impact of US Quantitative Easing on Taiwan

机译：探索美国量化宽松政策对台湾负面影响的解决方案
- 作者：Chien-Jung Ting
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第1期
74.The Call Option Pricing Based on Investment Strategy with Stochastic Interest Rate

机译：基于随机利率投资策略的看涨期权定价
- 作者：Xin Zhang;Huisheng Shu;Xiu Kan;Yingyi Fang;Zhiwei Zheng
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第1期
75.Which Firm Characteristics Affect Foreign Analyst Coverage? Evidence from the Taiwan Stock Market

机译：哪些公司特征会影响外国分析师的研究范围？台湾股票市场的证据
- 作者：Lie-Huey Wang
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第1期
76.Predicting Equity Price with Corporate Action Events Using LSTM-RNN

机译：使用LSTM-RNN通过公司行动事件预测股票价格
- 作者：Shotaro Minami
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第1期
77.Debt and Investment: A Firm Level Evidence

机译：债务与投资：公司层面的证据
- 作者：Fangping Peng;Richard Cebula;Maggie Foley;Xinming Hu;Zhetan Zhang
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第1期
78.Two Optimization Problems of a Continuous-in-Time Financial Model

机译：连续时间财务模型的两个优化问题
- 作者：Emmanuel Frénod;Pierre Ménard;Mohamad Safa
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第1期
79.The Effects of Social Interaction and Psychological Bias on Trading Behavior: Evidence from a Laboratory Experiment

机译：社会互动和心理偏向对交易行为的影响：来自实验室实验的证据
- 作者：Chi Ming Ho
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第1期
80.Measuring Black Swans in Financial Markets

机译：测量金融市场中的黑天鹅
- 作者：J. T. Manhire
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第1期
81.The Contrastive Analysis of China’s Bond Financing and Stock Financing—Based on PVAR Model

机译：基于PVAR模型的中国债券融资与股票融资的对比分析
- 作者：Shichang Shen;Ying Wu
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第3期
82.A Co-Integration Analysis of the Interdependencies between Crude Oil and Distillate Fuel Prices

机译：原油与馏分燃料价格之间相互依存关系的协整分析
- 作者：Jane Aduda;Patrick Weke;Philip Ngare
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第2期
83.Demand for Money in a Stochastic Environment

机译：随机环境下的货币需求
- 作者：Joseph Atta-Mensah
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第2期
84.Equilibrium Equity Premium in a Semi Martingale Market When Jump Amplitudes Follow a Binomial Distribution

机译：跳跃幅度服从二项分布的半Mar市场的均衡股权溢价
- 作者：George M. Mukupa;Elias R. Offen
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第3期
85.Application of Copula-GARCH to Estimate VaR of a Portfolio with Credit Default Swaps

机译：应用Copula-GARCH估计信用违约掉期投资组合的VaR
- 作者：Jhe-Jheng Huang;Leh-Chyan So
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第2期
86.A Method for Portfolio Selection Based on Joint Probability of Co-Movement of Multi-Assets

机译：基于多资产协同移动联合概率的投资组合选择方法
- 作者：Tianmin Zhou
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第3期
87.Optimal Investment Strategy for Defined Contribution Pension Scheme under the Heston Volatility Model

机译：Heston波动率模型下设定缴费养老金计划的最优投资策略
- 作者：Chidi U. Okonkwo;Bright O. Osu;Silas A. Ihedioha;Chigozie Chibuisi
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第4期
88.Asymptotic Analysis for Spectral Risk Measures Parameterized by Confidence Level

机译：置信度参数化频谱风险度量的渐近分析
- 作者：Takashi Kato
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第1期
89.Valuation and Risk Assessment of a Portfolio of Variable Annuities: A Vector Autoregression Approach

机译：可变年金投资组合的估值和风险评估：矢量自回归方法
- 作者：Albina Orlando;Gary Parker
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第2期
90.An Equilibrium Asset Pricing Model under the Dual Theory of the Smooth Ambiguity Model

机译：光滑歧义模型对偶理论下的均衡资产定价模型
- 作者：Hideki Iwaki
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第2期
91.Asymmetric Response of Public Utility Stock Returns Volatility to Up and Down Markets and Deregulation

机译：公用事业股票收益波动对上下市场的不对称响应和放松管制
- 作者：Richard A. Michelfelder
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第3期
92.The Stability of Banking System Based on Network Structure: An Overview

机译：基于网络结构的银行系统的稳定性：概述
- 作者：Qianqian Gao;Hong Fan;Jiwei Shen
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第3期
93.Numerical Methods in Financial and Actuarial Applications: A Stochastic Maximum Principle Approach

机译：金融和精算应用中的数值方法：随机最大原理方法
- 作者：Marina Di Giacinto
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第2期
94.Factors Affecting Successful Equity Crowdfunding

机译：影响股权众筹成功的因素
- 作者：Ying Li;Hongduo Cao;Tengjuan Zhao
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第2期
95.Projection Methods and the Curse of Dimensionality

机译：投影方法与维度诅咒
- 作者：Burkhard Heer;Alfred Mau?ner
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第2期
96.Portfolio Optimization in Jump Model under Inefficiencies in the Market

机译：市场效率低下的跳跃模型投资组合优化
- 作者：Dereje Bekele;Ananda Kube;Dennis C. Ikpe
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第3期
97.Fundamental Factor Models Using Machine Learning

机译：使用机器学习的基本因素模型
- 作者：Seisuke Sugitomo;Shotaro Minami
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2018年第1期
98.Arbitrage-Free Gaussian Affine Term Structure Model with Observable Factors

机译：具有可观察因素的无套利高斯仿射期限结构模型
- 作者：Gang Wang
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2015年第2期
99.Simulation of Leveraged ETF Volatility Using Nonparametric Density Estimation

机译：使用非参数密度估计的杠杆ETF波动模拟
- 作者：Matthew Ginley;David W. Scott;Katherine E. Ensor
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2015年第5期
100.Conditional Law of the Hitting Time for a Lévy Process in Incomplete Observation

机译：不完全观测中Lévy过程打球时间的条件定律
- 作者：Waly Ngom
- 期刊名称：《Journal of Mathematical Finance》 | 2015年第5期

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