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商品期货跨市场线性套利模型研究

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摘要

在传统的基差套利和比价套利的基础上,提出了一种新的套利方法——线性套利模型.介绍了线性套利模型的思想,并选取了相关性最高的上期所黄金期货和纽交所黄金期货,进行了跨市场线性套利的实证分析.

著录项

来源
《曲靖师范学院学报》 |2014年第6期|15-18|共4页
作者
刘鹤飞;
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作者单位

曲靖师范学院数学与信息科学学院,云南曲靖655011;

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正文语种 chi
中图分类一般数理统计;
关键词
线性套利; 商品期货; 相关性; 统计诊断; COOK距离;

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