基于线性中位数回归的大宗商品期货套利方法、系统和存储介质

摘要

本发明提供一种基于线性中位数回归的大宗商品期货套利方法，包括以下步骤：获取多个大宗商品期货主力合约每天收盘价格数据；筛选出pearson相关系数高于设定阈值的品种对；对筛选出的高度相关的品种对的日收盘价格序列的n阶差分序列分别进行平稳性检验；对满足高相关性和n阶差分序列通过平稳性检验的品种对（A和B）的日收盘价格序列构建线性中位数回归模型，获取模型的回归系数ceof和模型的残差；对残差进行平稳性检验，若残差通过平稳性检验；将线性中位数回归模型的回归系数coef作为品种对的套利对冲系数；根据品种对的日收盘价格序列和回归系数coef计算价差d=A‑coef*B；根据价差d的分布制定套利交易策略。