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Probability, Uncertainty and Quantitative Risk
Probability, Uncertainty and Quantitative Risk
中文名称：概率，不确定性和定量风险
ISSN：
出版周期：
-
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1.
On approximation of BSDE and multi-step MLE-processes
机译：
关于BSDE和多步MLE过程的逼近
作者：
Yu A. Kutoyants
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2016年第1期
2.
Pseudo-Markovian viscosity solutions of fully nonlinear degenerate PPDEs
机译：
完全非线性简并PPDEs的伪马尔可夫粘度解
作者：
Ibrahim Ekren
;
Jianfeng Zhang
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2016年第1期
3.
Portfolio theory for squared returns correlated across time
机译：
跨时间相关的平方收益的投资组合理论
作者：
Ernst Eberlein
;
Dilip B. Madan
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2016年第1期
4.
Mean-field stochastic linear quadratic optimal control problems: closed-loop solvability
机译：
平均场随机线性二次最优控制问题：闭环可解性
作者：
Xun Li
;
Jingrui Sun
;
Jiongmin Yong
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2016年第1期
5.
Backward-forward linear-quadratic mean-field games with major and minor agents
机译：
具有主要和次要特工的后向线性二次方均场博弈
作者：
Jianhui Huang
;
Shujun Wang
;
Zhen Wu
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2016年第1期
6.
A branching particle system approximation for a class of FBSDEs
机译：
一类FBSDE的分支粒子系统近似
作者：
Dejian Chang
;
Huili Liu
;
Jie Xiong
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2016年第1期
7.
Pathwise no-arbitrage in a class of Delta hedging strategies
机译：
一类Delta套期保值策略中的无路径套利
作者：
Alexander Schied
;
Iryna Voloshchenko
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2016年第1期
8.
Linear quadratic optimal control of conditional McKean-Vlasov equation with random coefficients and applications
机译：
随机系数的条件McKean-Vlasov方程的线性二次最优控制及应用
作者：
Huyên Pham
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2016年第1期
9.
Convergence to a self-normalized G-Brownian motion
机译：
收敛到自归一化的G-布朗运动
作者：
Zhengyan Lin
;
Li-Xin Zhang
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2017年第1期
10.
Financial asset price bubbles under model uncertainty
机译：
模型不确定性下的金融资产价格泡沫
作者：
Francesca Biagini
;
Jacopo Mancin
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2017年第1期
11.
Characterization of optimal feedback for stochastic linear quadratic control problems
机译：
随机线性二次控制问题的最优反馈特征
作者：
Qi Lü
;
Tianxiao Wang
;
Xu Zhang
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2017年第1期
12.
A survey of time consistency of dynamic risk measures and dynamic performance measures in discrete time: LM-measure perspective
机译：
LM-measure观点的离散时间动态风险度量和动态绩效度量的时间一致性调查
作者：
Tomasz R. Bielecki
;
Igor Cialenco
;
Marcin Pitera
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2017年第1期
13.
Implied fractional hazard rates and default risk distributions
机译：
隐含风险分数和违约风险分布
作者：
Charles S. Tapiero
;
Pierre Vallois
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2017年第1期
14.
Stochastic global maximum principle for optimization with recursive utilities
机译：
递归实用程序优化的随机全局最大原理
作者：
Mingshang Hu
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2017年第1期
15.
Credit, funding, margin, and capital valuation adjustments for bilateral portfolios
机译：
双边投资组合的信贷，资金，保证金和资本估值调整
作者：
Claudio Albanese
;
Simone Caenazzo
;
Stéphane Crépey
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2017年第1期
16.
A brief history of quantitative finance
机译：
量化金融简史
作者：
Mauro Cesa
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2017年第1期
17.
On the compensator of the default process in an information-based model
机译：
基于信息的模型中默认过程的补偿器
作者：
Matteo Ludovico Bedini
;
Rainer Buckdahn
;
Hans-Jürgen Engelbert
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2017年第1期
18.
Portfolio optimization of credit swap under funding costs
机译：
融资成本下信用互换的投资组合优化
作者：
Lijun Bo
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2017年第1期
19.
Measure distorted arrival rate risks and their rewards
机译：
衡量失真的到达率风险及其回报
作者：
Dilip B. Madan
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2017年第1期
20.
Good deal hedging and valuation under combined uncertainty about drift and volatility
机译：
在漂移和波动性综合不确定性的情况下进行很好的套期保值和估值
作者：
Dirk Becherer
;
Klebert Kentia
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2017年第1期
21.
Backward stochastic differential equations with Young drift
机译：
杨氏漂移的倒向随机微分方程
作者：
Joscha Diehl
;
Jianfeng Zhang
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2017年第1期
22.
The joint impact of bankruptcy costs, fire sales and cross-holdings on systemic risk in financial networks
机译：
破产成本，售火和交叉持有对金融网络系统性风险的共同影响
作者：
Stefan Weber
;
Kerstin Weske
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2017年第1期
23.
Optimal control with delayed information flow of systems driven by G -Brownian motion
机译：
具有G-布朗运动的系统的信息流滞后最优控制。
作者：
Francesca Biagini
;
Thilo Meyer-Brandis
;
Bernt ?ksendal
;
Krzysztof Paczka
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2018年第1期
关键词：
G -Brownian motionoptimal control problemstochastic maximum principle;
24.
Continuous tenor extension of affine LIBOR models with multiple curves and applications to XVA
机译：
具有多条曲线的仿射LIBOR模型的连续男高扩展及其在XVA中的应用
作者：
Antonis Papapantoleon
;
Robert Wardenga
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2018年第1期
25.
Information uncertainty related to marked random times and optimal investment
机译：
与明显随机时间和最佳投资有关的信息不确定性
作者：
Ying Jiao
;
Idris Kharroubi
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2018年第1期
26.
Pricing formulae for derivatives in insurance using Malliavin calculus
机译：
使用Malliavin微积分的保险衍生产品定价公式
作者：
Caroline Hillairet
;
Ying Jiao
;
Anthony Réveillac
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2018年第1期
27.
Arbitrage-free pricing of derivatives in nonlinear market models
机译：
非线性市场模型中衍生品的无套利定价
作者：
Tomasz R. Bielecki
;
Igor Cialenco
;
Marek Rutkowski
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2018年第1期
28.
Zero covariation returns
机译：
零协变量收益
作者：
Dilip B. Madan
;
Wim Schoutens
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2018年第1期
29.
Risk excess measures induced by hemi-metrics
机译：
半测量法诱发的风险超额措施
作者：
Olivier P. Faugeras
;
Ludger Rüschendorf
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2018年第1期
30.
Existence, uniqueness and comparison results for BSDEs with Lévy jumps in an extended monotonic generator setting
机译：
扩展单调发生器设置中具有Lévy跳跃的BSDE的存在性，唯一性和比较结果
作者：
Christel Geiss
;
Alexander Steinicke
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2018年第1期
关键词：
Backward stochastic differential equationLévy processcomparison theoremexistence and uniqueness;
31.
Path-dependent backward stochastic Volterra integral equations with jumps, differentiability and duality principle
机译：
具有跳跃，微分和对偶原理的与路径相关的后向随机Volterra积分方程
作者：
Ludger Overbeck
;
Jasmin A. L. R?der
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2018年第1期
32.
Publisher Correction to: Probability, uncertainty and quantitative risk, volume 4
机译：
出版商对以下内容的更正：概率，不确定性和定量风险，第4卷
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2019年第1期
33.
The Cauchy problem of Backward Stochastic Super-Parabolic Equations with Quadratic Growth
机译：
具有二次增长的倒向随机超抛物方程的柯西问题
作者：
Renzhi Qiu
;
Shanjian Tang
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2019年第1期
关键词：
Backward stochastic differential equation · Quadratic growth · Weak solution · Super-parabolic · It?’s formula;
34.
Nonlinear regression without i.i.d. assumption
机译：
没有i.d.的非线性回归假设
作者：
Qing Xu
;
Xiaohua
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2019年第1期
关键词：
Nonlinear regressionMinimaxIndependentIdentically distributedLeast squaresMachine learningQuadratic programming;
35.
Affine processes under parameter uncertainty
机译：
参数不确定性下的仿射过程
作者：
Tolulope Fadina
;
Ariel Neufeld
;
Thorsten Schmidt
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2019年第1期
关键词：
Affine processesKnightian uncertaintyRiccati equationVasi?ek modelCox–Ingersoll–Ross modelNonlinear Vasi?ek/CIR modelHeston modelIt? formulaKolmogorov equationFully nonlinear PDESemimartingale;
36.
Law of large numbers and central limit theorem under nonlinear expectations
机译：
非线性期望下的大数定律和中心极限定理
作者：
Shige Peng
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2019年第1期
关键词：
Central limit theoremNonlinear expectationProbability measure uncertainty;
37.
Limit behaviour of the minimal solution of a BSDE with singular terminal condition in the non Markovian setting
机译：
非马尔维亚综合终端条件下最小解
作者：
Dmytro Marushkevych
;
Alexandre Popier
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2020年第1期
关键词：
Backward stochastic differential equationsFunctional stochastic calculusSingularity;
38.
Efficient hedging under ambiguity in continuous time
机译：
在连续时间内的歧义下的高效对冲
作者：
Ludovic Tangpi
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2020年第1期
关键词：
Superhedgingmodel ambiguityAcceptance setRisk measureOptimized certainty equivalentVolatility uncertainty;
39.
Convergence of the deep BSDE method for coupled FBSDEs
机译：
耦合FBSDES的深层BSDE方法的收敛性
作者：
Jiequn Han
;
Jihao Long
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2020年第1期
关键词：
Forward-backward SDEWeakly coupled conditionDeep learningHigh dimensionNumerics;
40.
Uncertainty and filtering of hidden Markov models in discrete time
机译：
离散时间隐马尔可夫模型的不确定性和过滤
作者：
Samuel N. Cohen
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2020年第1期
关键词：
FilteringOptimal controlRobustnessNonlinear expectation;
41.
Upper risk bounds in internal factor models with constrained specification sets
机译：
具有受约束规范集的内部因子模型中的上部风险界限
作者：
Jonathan Ansari
;
Ludger Rüschendorf
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2020年第1期
关键词：
Risk boundsRisk factor modelSupermodular orderConvex orderConvex risk measureUpper product of bivariate copulasComonotonicity;
42.
Moderate deviation for maximum likelihood estimators from single server queues
机译：
单个服务器队列的最大似然估计的适度偏差
作者：
Saroja Kumar Singh
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2020年第1期
关键词：
G I / G /1 queueMaximum likelihood estimatorFisher informationModerate deviation;
43.
Fully nonlinear stochastic and rough PDEs: Classical and viscosity solutions
机译：
完全非线性随机和粗糙PDE：经典和粘度溶液
作者：
Rainer Buckdahn
;
Christian Keller
;
Jin Ma
;
Jianfeng Zhang
期刊名称：
《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》
|
2020年第1期
关键词：
Stochastic PDEspath-dependent PDEsrough PDEsrough pathsviscosity solutionscomparison principlefunctional It? formulacharacteristicsrough Taylor expansion;
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