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机译:使用自适应PMCMC方法的随机波动率模型下的风险价值估算
Suranaree Univ Technol, Inst Sci, Sch Math, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand;
Suranaree Univ Technol, Inst Sci, Sch Math, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand;
Suranaree Univ Technol, Inst Sci, Sch Math, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand;
Adaptive MCMC; Bayesian statistics; Particle filter; Stochastic volatility; Value-at-risk;
机译:带有跳的仿射随机波动率模型的自适应MCMC方法
机译:贝叶斯探测使用傅里叶变换方法的连续时间随机波动率模型参数估计
机译:基于哈密顿量的基于蒙特卡洛的方法估计已实现的随机波动率模型
机译:非对称随机波动率模型的非线性滤波和风险价值估计
机译:风险平衡债务选择模型的随机最优控制公式:风险厌恶系数矩估计通用方法的基础
机译:具有重尾分布的均值模型中随机波动的最大似然估计
机译:随机波动率模型中参数估计的协方差矩阵估计和粒子滤波方法