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The econometrics journal

SCI

中文名称：计量经济学杂志

ISSN：1368-4221
出版周期：Semiannual

发文量：351

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1.Identification and estimation of semi-parametric censored dynamic panel data models of short time periods

机译：短时间段的半参数删失动态面板数据模型的识别和估计
- 作者：Hu Yingyao;Shiu Ji-Liang
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2018年第1期
2.A simple and robust estimator for linear regression models with strictly exogenous instruments

机译：具有严格外生工具的线性回归模型的简单而强大的估计器
- 作者：Escanciano Juan Carlos
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2018年第1期
3.Oracle and adaptive false discovery rate controlling methods for one-sided testing: theory and application in treatment effect evaluation

机译：用于单面测试的Oracle和自适应错误发现率控制方法：理论和在治疗效果评估中的应用
- 作者：Gu Jiaying;Shen Shu
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2018年第1期
- False discovery rate control;
- Multiple testing;
- Treatment effect heterogeneity;
4.Royal Economic Society Annual Conference 2016 Special Issue on Model Selection and Inference

机译：皇家经济学会年会2016年模型选择和推理专刊
- 作者：Smith Richard J.
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2018年第1期
5.Simpler bootstrap estimation of the asymptotic variance of U-statistic-based estimators

机译：基于U统计量的估计量的渐近方差的更简单的自举估计
- 作者：Honore Bo E.;Hu Luojia
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2018年第1期
- U-statistics;
- bootstrap;
- inference;
- numerical derivatives;
6.Double/debiased machine learning for treatment and structural parameters

机译：用于处理和结构参数的双/无偏机器学习
- 作者：Chernozhukov Victor;Chetverikov Denis;Demirer Mert;Duflo Esther;Hansen Christian;Newey Whitney;Robins James
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2018年第1期
7.The wild bootstrap for few (treated) clusters

机译：少数（已处理）集群的疯狂引导
- 作者：MacKinnon James G.;Webb Matthew D.
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2018年第2期
8.Testing for changing volatility

机译：测试波动性
- 作者：Wu Jilin;Xiao Zhijie
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2018年第2期
- Cross-validation;
- Nonparametric;
- U-statistic;
- Volatility changes;
9.Non-parametric inference on (conditional) quantile differences and interquantile ranges, using L-statistics

机译：使用L统计量对（条件）分位数差异和分位数范围进行非参数推断
- 作者：Goldman Matt;Kaplan David M.
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2018年第2期
- Dirichlet distribution;
- Fractional order statistics;
- High-order accuracy;
- Inequality;
- Quantile treatment effect;
10.Adaptive wild bootstrap tests for a unit root with non-stationary volatility

机译：具有非平稳波动的单位根的自适应野生引导测试
- 作者：Boswijk H. Peter;Zu Yang
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2018年第2期
- Adaptive testing;
- Non-parametric estimation;
- Power envelope;
- Unit root;
- Wild bootstrap;
11.Central limit theorems for conditional efficiency measures and tests of the 'separability' condition in non-parametric, two-stage models of production

机译：非参数两阶段生产模型中条件效率测度的中心极限定理和“分离性”条件的检验
- 作者：Daraio Cinzia;Simar Leopold;Wilson Paul W.
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2018年第2期
12.Identification and estimation of heteroscedastic binary choice models with endogenous dummy regressors

机译：具有内生虚拟回归变量的异方差二元选择模型的辨识和估计
- 作者：Mu Beili;Zhang Zhengyu
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2018年第2期
13.CCE in panels with general unknown factors

机译：具有一般未知因素的面板中的CCE
- 作者：Westerlund Joakim
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2018年第3期
- CCE estimation;
- Factor-augmented panel regression;
- Interactive effects;
- Unknown factors;
14.Non-parametric Bayesian inference of strategies in repeated games

机译：重复博弈中策略的非参数贝叶斯推理
- 作者：Kleiman-Weiner Max;Tenenbaum Joshua B.;Zhou Penghui
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2018年第3期
- Bayesian inference;
- Computational economics;
- Finite-state automata;
- Non-parametric inference;
- Repeated games;
15.Robust tests for deterministic seasonality and seasonal mean shifts

机译：确定性季节性和季节性均值漂移的稳健检验
- 作者：Astill S.;Taylor A. M. R.
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2018年第3期
- Robust tests;
- Seasonal level breaks;
- Seasonal unit roots;
- Seasonality;
16.Beyond plausibly exogenous

机译：似乎是外生的
- 作者：van Kippersluis Hans;Rietveld Cornelius A.
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2018年第3期
- Exclusion restriction;
- Instrumental variables;
- Plausibly exogenous;
17.Estimation of graphical models using the L_(1,2) norm

机译：使用L_（1,2）范数估计图形模型
- 作者：Chiong Khai Xiang;Moon Hyungsik Roger
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2018年第3期
- Gaussian graphical models;
- Graphs;
- Inverse covariance matrices;
- LASSO;
- Networks;
- Sparsity;
18.Identification of treatment effects with selective participation in a randomized trial

机译：确定选择性参与随机试验的治疗效果
- 作者：Kline Brendan;Tamer Elie
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2018年第3期
- Experiment;
- Identification;
- Randomized trial;
- Treatment effect;
19.Testing for changes in (extreme) VaR

机译：测试（极端）VaR的变化
- 作者：Hoga Yannick
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2017年第1期
- Change point test;
- Functional central limit theorem;
- beta-Mixing;
- Tail index estimator;
- VaR;
20.Change point tests in functional factor models with application to yield curves

机译：功能因子模型中的变化点测试及其在屈服曲线上的应用
- 作者：Bardsley Patrick;Horvath Lajos;Kokoszka Piotr;Young Gabriel
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2017年第1期
- Change point;
- Functional time series;
- Yield curve;
21.Model-selection tests for conditional moment restriction models

机译：条件力矩限制模型的模型选择测试
- 作者：Hsu Yu-Chin;Shi Xiaoxia
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2017年第1期
22.Nonparametric regression with nearly integrated regressors under long-run dependence

机译：长期依赖下具有几乎集成回归变量的非参数回归
- 作者：Cai Zongwu;Jing Bingyi;Kong Xinbing;Liu Zhi
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2017年第1期
- Local time;
- Ornstein-Uhlenbeck fractional Brownian motion;
- Unit root;
23.Second-order refinement of empirical likelihood ratio tests of nonlinear restrictions

机译：非线性约束的经验似然比检验的二阶细化
- 作者：Ma Jun
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2017年第1期
- Bartlett correction;
- Empirical likelihood;
- Nonlinear restrictions;
24.Consistent tests for conditional treatment effects

机译：有条件治疗效果的一致性测试
- 作者：Hsu Yu-Chin
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2017年第1期
- Hypothesis testing;
- Propensity score;
- Test consistency;
- Treatment effects;
25.Indirect inference in spatial autoregression

机译：空间自回归的间接推断
- 作者：Kyriacou Maria;Phillips Peter C. B.;Rossi Francesca
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2017年第2期
- Bias;
- Binding function;
- Inconsistency;
- Indirect Inference;
- Spatial autoregression;
- Weight matrix;
26.A survey of some recent applications of optimal transport methods to econometrics

机译：最佳运输方法在计量经济学中最近应用的调查
- 作者：Galichon Alfred
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2017年第2期
- Convex analysis;
- Discrete choice;
- Matching;
- Optimal transport;
- Quantile methods;
27.Semi-linear mode regression

机译：半线性模式回归
- 作者：Krief Jerome M.
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2017年第2期
- Marginal integration;
- Mode regression;
- Semi-linear model;
- Todd's family structures;
28.y Least-squares estimation of GARCH(1,1) models with heavy-tailed errors

机译：y具有重尾误差的GARCH（1,1）模型的最小二乘估计
- 作者：Preminger Arie;Storti Giuseppe
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2017年第2期
- Asymptotic normality;
- Consistency;
- GARCH(1;
- 1);
- Heavy tails;
- Least-squares estimation;
- Two-step estimator;
29.Royal Economic Society Annual Conference 2015 Special Issue on Econometrics of Matching

机译：皇家经济学会年会2015年配对经济计量学特刊
- 作者：Smith Richard J.
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2017年第2期
30.A sequential test for the specification of predictive densities

机译：预测密度规范的顺序测试
- 作者：Lin Juan;Wu Ximing
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2017年第2期
- Copula;
- Data-driven smooth test;
- Portmanteau test;
- Predictive density;
- Sequential testing;
31.A note on sufficiency in binary panel models

机译：关于二进制面板模型的充分性的说明
- 作者：Jochmans Koen;Magnac Thierry
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2017年第2期
- Binary choice;
- Fixed effects;
- Panel data;
- Regular estimation;
- Sufficiency;
32.Special Issue on Econometrics of Networks

机译：网络计量经济学专刊
- 作者：Abbring Jaap H.;de Paula Aureo
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2017年第3期
33.Estimation of social-influence-dependent peer pressure in a large network game

机译：大型网络游戏中依赖社交影响的同伴压力的估计
- 作者：Lin Zhongjian;Xu Haiqing
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2017年第3期
- Large network;
- Nested pseudo-likelihood estimation;
- Peer effects;
- Social influence;
- Social interactions;
34.Identification of peer effects through social networks using variance restrictions

机译：使用方差限制通过社交网络识别对等效应
- 作者：Rose Christiern D.
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2017年第3期
- Covariance models;
- Identification;
- Peer effects;
- Project STAR;
- Social networks;
35.Multiple fixed effects in binary response panel data models

机译：二进制响应面板数据模型中的多个固定效应
- 作者：Charbonneau Karyne B.
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2017年第3期
- Fixed effects;
- Logit;
- Maximum score;
- Panel data;
36.Trading networks

机译：交易网络
- 作者：Adamic Lada;Brunetti Celso;Harris Jeffrey H.;Kirilenko Andrei
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2017年第3期
- Financial forecasting and simulation;
- Network formation and analysis;
- Trading volume;
37.Peer effects in bedtime decisions among adolescents: a social network model with sampled data

机译：青少年就寝时间决策中的同伴效应：具有采样数据的社交网络模型
- 作者：Liu Xiaodong;Patacchini Eleonora;Rainone Edoardo
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2017年第3期
- Missing data;
- Nonlinear least-squares;
- Social interactions;
- Spatial autoregressive model;
38.Sparse estimation of huge networks with a block-wise structure

机译：具有块结构的大型网络的稀疏估计
- 作者：Moscone Francesco;Tosetti Elisa;Vinciotti Veronica
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2017年第3期
- Block-wise dependence;
- Graphical LASSO;
- Graphical modelling;
- Panels;
- Spatial econometrics;
39.My friend far, far away: a random field approach to exponential random graph models

机译：我的朋友很远很远：指数随机图模型的随机域方法
- 作者：Boucher Vincent;Mourifie Ismael
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2017年第3期
- Homophily;
- Network formation;
- Random fields;
- Spatial econometrics;
40.An overview of the estimation of large covariance and precision matrices

机译：大协方差和精确矩阵估计的概述
- 作者：Fan Jianqing;Liao Yuan;Liu Han
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2016年第1期
41.Royal Economic Society Annual Conference 2014 Special Issue on Large Dimensional Models

机译：皇家经济学会年会2014大尺寸模型专题
- 作者：Patton Andrew J.;Smith Richard J.
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2016年第1期
42.Residuals-based tests for cointegration with generalized least-squares detrended data

机译：基于残差的检验与广义最小二乘趋势数据的协整
- 作者：Perron Pierre;Rodriguez Gabriel
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2016年第1期
- Cointegration;
- Hypothesis testing;
- OLS and GLS detrended data;
- Residuals-based unit root tests;
43.Validity of Edgeworth expansions for realized volatility estimators

机译：Edgeworth展开对于已实现波动率估计的有效性
- 作者：Hounyo Ulrich;Veliyev Bezirgen
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2016年第1期
- Bootstrap;
- Confidence intervals;
- Edgeworth expansions;
- Pre-averaging;
- Realized volatility;
44.Nonparametric bootstrap tests for independence of generalized errors

机译：非参数自举测试，用于确定广义误差的独立性
- 作者：Du Zaichao
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2016年第1期
- Bootstrap;
- Empirical process;
- GARCH;
- Generalized errors;
- Goodness-of-fit;
- Identification;
- Independence;
- Parameter estimation uncertainty;
- Skewed t distribution;
45.Asymptotic refinements of nonparametric bootstrap for quasi-likelihood ratio tests for classes of extremum estimators

机译：极值估计器类的拟似然比检验的非参数引导程序的渐近精化
- 作者：Camponovo Lorenzo
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2016年第1期
- Asymptotic refinements;
- Extremum estimators;
- Nonparametric bootstrap;
- Quasi-likelihood ratio tests;
46.Generalized dynamic factor models and volatilities: recovering the market volatility shocks

机译：广义动态因素模型和波动率：恢复市场波动冲击
- 作者：Barigozzi Matteo;Hallin Marc
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2016年第1期
- Block structure;
- Dynamic factor models;
- Volatility;
47.Lagrange multiplier type tests for slope homogeneity in panel data models

机译：用于面板数据模型中坡度均匀性的Lagrange乘数类型检验
- 作者：Breitung Joerg;Roling Christoph;Salish Nazarii
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2016年第2期
- Heterogeneous coefficients;
- LM test;
- Panel data model;
- Random coefficients;
48.On ill-posedness of nonparametric instrumental variable regression with convexity constraints

机译：具有凸约束的非参数工具变量回归的不适定性
- 作者：Scaillet Olivier
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2016年第2期
- Ill-posed inverse problems;
- Instrumental variable;
- Nonparametric estimation;
49.Model averaging in predictive regressions

机译：预测回归中的模型平均
- 作者：Liu Chu-An;Kuo Biing-Shen
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2016年第2期
- Forecast combination;
- Local asymptotic theory;
- Plug-in estimators;
50.Finite mixture models with one exclusion restriction

机译：具有一个排除限制的有限混合模型
- 作者：Adams Christopher P.
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2016年第2期
- Identification;
- Mixture models;
- Non-parametrics;
51.Estimating a nonparametric triangular model with binary endogenous regressors

机译：用二元内生回归量估计非参数三角模型
- 作者：Jun Sung Jae;Pinkse Joris;Xu Haiqing
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2016年第2期
- Endogeneity;
- Nonparametric estimation;
- Triangular models;
52.Instrumental variable estimation of a spatial dynamic panel model with endogenous spatial weights when T is small

机译：T较小时具有内生空间权重的空间动态面板模型的工具变量估计
- 作者：Qu Xi;Wang Xiaoliang;Lee Lung-fei
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2016年第3期
- Endogenous spatial weights;
- Fixed effects;
- Public Expenditure;
- Spatial correlation;
- Spatial dynamic panel data model;
53.Testing for error cross-sectional independence using pairwise augmented regressions

机译：使用成对增强回归测试误差截面的独立性
- 作者：Mao Guangyu
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2016年第3期
- Cross-sectional dependence;
- Heterogeneous panels;
- High dimension;
- low sample size;
- Independence test;
- Simultaneous limits;
54.A Review of Economic Forecasting

机译：经济预测述评
- 作者：Rossi Barbara
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2016年第3期
55.Using mixtures in econometric models: a brief review and some new results

机译：在计量经济模型中使用混合物：简要回顾和一些新结果
- 作者：Compiani Giovanni;Kitamura Yuichi
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2016年第3期
56.Royal Economic Society Annual Conference 2013 Special Issue on Econometrics of Heterogeneity

机译：皇家经济学会年会2013年异质计量经济学特刊
- 作者：Smith Richard J.
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2016年第3期
57.Nonlinear panel data estimation via quantile regressions

机译：通过分位数回归进行非线性面板数据估计
- 作者：Arellano Manuel;Bonhomme Stephane
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2016年第3期
- Dynamic models;
- Expectation-maximization;
- Non-separable heterogeneity;
- Panel data;
- Quantile regression;
58.More reliable inference for the dissimilarity index of segregation

机译：关于隔离度差异指数的更可靠推断
- 作者：Allen Rebecca;Burgess Simon;Davidson Russell;Windmeijer Frank
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2015年第1期
- Bootstrap methods;
- Dissimilarity index;
- Hypothesis testing;
- Segregation;
59.Robust hypothesis tests for M-estimators with possibly non-differentiable estimating functions

机译：具有可能不可微估计函数的M估计的稳健假设检验
- 作者：Lee Wei-Ming;Hsu Yu-Chin;Kuan Chung-Ming
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2015年第1期
- Censored regression;
- Generalized method of moments;
- KVB approach;
- M-estimator;
- Quantile regression;
- Robust hypothesis testing;
60.On bootstrap validity for specification tests with weak instruments

机译：使用弱仪器进行规范测试的自举有效期
- 作者：Tchatoka Firmin Doko
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2015年第1期
- Bootstrap validity;
- Durbin-Wu-Hausman tests;
- Edgeworth expansion;
- Exogeneity testing;
- Weak instruments;
61.Non-parametric inference on the number of equilibria

机译：关于平衡数的非参数推断
- 作者：Kasy Maximilian
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2015年第1期
- Multiple equilibria;
- Non-parametric testing;
62.Specification tests for nonlinear dynamic models

机译：非线性动力学模型的规范测试
- 作者：Kheifets Igor L.
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2015年第1期
- Conditional distribution;
- Empirical process;
- Goodness-of-fit;
- Parameter uncertainty;
- Probability integral transform;
- Time series;
- Weak convergence;
63.Specification testing in nonstationary time series models

机译：非平稳时间序列模型中的规格测试
- 作者：Chen Jia;Gao Jiti;Li Degui;Lin Zhengyan
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2015年第1期
- Asymptotic distribution;
- Edgeworth expansion;
- Local power function;
- Nonlinear time series;
- Quadratic form;
- Size function;
- Specification testing;
- Unit root;
64.Testing for structural change under non-stationary variances

机译：在非平稳变化下测试结构变化
- 作者：Xu Ke-Li
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2015年第2期
- CUSUM test;
- LM test;
- Non-monotonic power;
- Robust tests;
- Structural change;
- Volatility break;
65.Edmond Malinvaud: a tribute to his contributions in econometrics

机译：埃德蒙·马林瓦（Edmond Malinvaud）：对他在计量经济学方面的贡献表示敬意
- 作者：Phillips Peter C. B.
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2015年第2期
66.Likelihood-based dynamic factor analysis for measurement and forecasting

机译：基于可能性的动态因子分析，用于测量和预测
- 作者：Jungbacker Borus;Koopman Siem Jan
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2015年第2期
- EM algorithm;
- Kalman filter;
- Latent factors;
- Maximum likelihood;
- State space form;
67.Identification and estimation of partially linear censored regression models with unknown heteroscedasticity

机译：具有未知异方差的部分线性删失回归模型的辨识和估计
- 作者：Zhang Zhengyu;Liu Bing
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2015年第2期
- Fixed censoring;
- Heteroscedasticity;
- Partially linear model;
- Quantile regression;
- Random censoring;
68.Maximization by parts in extremum estimation

机译：极值估计中各部分的最大化
- 作者：Fan Yanqin;Pastorello Sergio;Renault Eric
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2015年第2期
69.Economic theory and forecasting: lessons from the literature

机译：经济理论与预测：来自文学的教训
- 作者：Giacomini Raffaella
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2015年第2期
- Aggregation;
- DSGE models;
- Instability;
- Out-of-sample forecasting;
- Parameter restrictions;
70.Royal Economic Society Annual Conference 2012 Special Issue on Econometrics of Forecasting

机译：皇家经济学会年度会议2012年预测计量经济学专刊
- 作者：Smith Richard J.
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2015年第2期
71.A class of indirect inference estimators: higher-order asymptotics and approximate bias correction

机译：一类间接推理估计器：高阶渐近和近似偏差校正
- 作者：Arvanitis Stelios;Demos Antonis
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2015年第2期
72.Non-standard rates of convergence of criterion-function-based set estimators for binary response models

机译：二元响应模型基于标准函数的集合估计量的非标准收敛速度
- 作者：Blevins Jason R.
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2015年第2期
73.Identification and estimation of single-index models with measurement error and endogeneity

机译：具有测量误差和内生性的单指标模型的识别和估计
- 作者：Hu Yingyao;Shiu Ji-Liang;Woutersen Tiemen
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2015年第3期
- Endogeneity;
- Labour-supply elasticity;
- Measurement error;
- Nonclassical measurement error;
74.Novel panel cointegration tests emending for cross-section dependence with N fixed

机译：N固定的横截面相关性的新型面板协整测试
- 作者：Hadri Kaddour;Kurozumi Eiji;Rao Yao
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2015年第3期
75.Nonparametric tests of conditional treatment effects with an application to single-sex schooling on academic achievements

机译：有条件治疗效果的非参数检验及其在单性教育中的学习成绩应用
- 作者：Chang Minsu;Lee Sokbae;Whang Yoon-Jae
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2015年第3期
- Average treatment effect;
- Conditional stochastic dominance;
- Poissionization;
- Programme evaluation;
76.Confidence sets for the break date based on optimal tests

机译：基于最佳测试的休息日置信度设置
- 作者：Kurozumi Eiji;Yamamoto Yohei
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2015年第3期
- Average power;
- Break fraction;
- Coverage rate;
- Hypothesis test;
77.Weighted composite quantile regression estimation of DTARCH models

机译：DTARCH模型的加权复合分位数回归估计
- 作者：Jiancheng Jiang;Xuejun Jiang;Xinyuan Song
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2014年第1期
- Conditional heteroscedasticity;
- Double-threshold;
- Weighted composite quantile regression;
78.Multivariate variance targeting in the BEKK-GARCH model

机译：BEKK-GARCH模型中的多元方差定位
- 作者：Rasmus S. Pedersen;Anders Rahbek
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2014年第1期
- Asymptotic theory;
- BEKK;
- Covariance targeting;
- Multivariate GARCH;
- Time series;
- Variance targeting;
79.Estimation of fixed effects panel data partially linear additive regression models

机译：固定效应面板数据部分线性加性回归模型的估计
- 作者：CHUNRONG AI;JINHONG YOU;YONG ZHOU
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2014年第1期
- Additive structure;
- Fixed effect;
- Panel data;
- Partially linear model;
- Series approximation;
- Two-stage estimation;
80.Improved Lagrange multiplier tests in spatial autoregressions

机译：空间自回归中改进的Lagrange乘数检验
- 作者：Peter M. Robinson;Francesca Rossi
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2014年第1期
- Bootstrap;
- Edgeworth expansion;
- Finite-sample corrections;
- Lagrange multiplier test;
- Spatial autocorrelation;
81.Stochastic equicontinuity in nonlinear time series models

机译：非线性时间序列模型中的随机等连续性
- 作者：Andreas Hagemann
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2014年第1期
- Dependence;
- Empirical process;
- Stochastic equicontinuity;
82.Estimation of state-space models with endogenous Markov regime-switching parameters

机译：具有内源马尔可夫状态切换参数的状态空间模型的估计
- 作者：Kyu H. Kang
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2014年第1期
83.Direct semi-parametric estimation of fixed effects panel data varying coefficient models

机译：固定效果面板数据变化系数模型的直接半参数估计
- 作者：Juan M. Rodriguez-Poo;Alexandra Soberon
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2014年第1期
- Fixed effects;
- Local linear regression;
- Oracle efficient estimator;
- Panel data;
- Varying coefficient model;
84.Identification-robust inference for endogeneity parameters in linear structural models

机译：线性结构模型中内生性参数的识别鲁棒推理
- 作者：Firmin Doko Tchatoka;Jean-Marie Dufour
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2014年第1期
85.An instrumental variable random-coefficients model for binary outcomes

机译：二进制结果的工具变量随机系数模型
- 作者：Andrew Chesher;Adam M. Rosen
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2014年第2期
- Endogeneity;
- Incomplete models;
- Instrumental variables;
- Partial identification;
- Random coefficients;
- Random sets;
- Set identification;
86.Testing for the stochastic dominance efficiency of a given portfolio

机译：测试给定投资组合的随机优势效率
- 作者：Oliver Linton;Thierry Post;Yoon-Jae Whang
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2014年第2期
- Linear programming;
- Portfolio choice;
- Stochastic dominance;
- Subsampling;
87.Advances in Robust and Flexible Inference in Econometrics A Special Issue in Honour of Joel L. Horowitz

机译：计量经济学中稳健而灵活的推理的进展纪念Joel L. Horowitz的特刊
- 作者：Xiaohong Chen;Sokbae Lee;Oliver Linton;Elie Tamer
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2014年第2期
88.Backfitting and smooth backfitting in varying coefficient quantile regression

机译：变系数分位数回归中的反向拟合和平滑反向拟合
- 作者：Young K. Lee;Enno Mammen;Byeong U. Park
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2014年第2期
- Backfitting;
- Integral equation;
- Kernel smoothing;
- Quantile regression;
- Smooth backfitting;
- Varying coefficient models;
89.Confidence sets based on inverting Anderson-Rubin tests

机译：基于反向Anderson-Rubin检验的置信集
- 作者：Russell Davidson;James G. MacKinnon
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2014年第2期
- AR test;
- Confidence set;
- F-test;
- Limited information maximum likelihood;
- Overidentifying restrictions;
- Sargan test;
- Simultaneous equations;
- Weak instruments;
90.Posterior inference in curved exponential families under increasing dimensions

机译：维数增加时弯曲指数族的后验推断
- 作者：Alexandre Belloni;Victor Chernozhukov
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2014年第2期
91.Generalized dynamic semi-parametric factor models for high-dimensional non-stationary time series

机译：高维非平稳时间序列的广义动态半参数因子模型
- 作者：Song Song;Wolfgang K. Haerdle;Yaacov Ritov
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2014年第2期
- Asymptotic inference;
- Factor model;
- Group Lasso;
- Periodic;
- Seasonality;
- Semiparametric model;
- Spectral analysis;
- Weather;
92.Estimation of discrete games with correlated types

机译：具有相关类型的离散游戏的估计
- 作者：Haiqing Xu
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2014年第3期
93.Common breaks in time trends for large panel data with a factor structure

机译：具有因子结构的大型面板数据的时间趋势常见中断
- 作者：Dukpa Kim
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2014年第3期
- Common factor;
- Deterministic time trend;
- Large panel data;
- Structural break;
94.First-differencing in panel data models with incidental functions

机译：具有附带功能的面板数据模型的一阶差分
- 作者：Koen Jochmans
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2014年第3期
- Local differencing;
- Nuisance function;
- Panel data;
95.A social interaction model with an extreme order statistic

机译：具有极端顺序统计量的社交互动模型
- 作者：Ji Tao;Lung-fei Lee
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2014年第3期
- Distribution-free estimation;
- Group structure;
- Instrumental variables;
- Peer effects;
- Social interactions;
96.Maximum score estimation with nonparametrically generated regressors

机译：非参数生成的回归变量的最大分数估计
- 作者：Le-Yu Chen;Sokbae Lee;Myung Jae Sung
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2014年第3期
- Cube root asymptotics;
- Discrete choice;
- Generated regressor;
- Maximum score estimation;
- M-estimation;
- Preference parameters;
97.Point-optimal panel unit root tests with serially correlated errors

机译：点最佳面板单元根测试，具有序列相关错误
- 作者：Hyungsik Roger Moon;Benoit Perron;Peter C. B. Phillips
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2014年第3期
- Bias correction;
- Incidental trends;
- Long-run variance;
- Point-optimal test;
- Serial dependence;
98.Indirect inference based on the score

机译：基于分数的间接推断
- 作者：Peter Fuleky;Eric Zivot
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2014年第3期
- Efficient method of moments;
- Indirect inference;
- Simulation-based estimation;
99.Instrumental variables estimation and inference in the presence of many exogenous regressors

机译：在许多外生回归变量存在下的工具变量估计和推断
- 作者：Stanislav Anatolyev
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2013年第1期
- 2SLS estimator;
- anderson-rubin test;
- bias correction;
- instrumental variables regression;
- J test;
- kleibergen test;
- LIML estimator;
- many exogenous regressors;
- many instruments;
- T test;
100.Estimation of spatial autoregressive models with randomly missing data in the dependent variable

机译：因变量中随机缺失数据的空间自回归模型的估计
- 作者：Wei Wang;Lung-Fei Lee
- 期刊名称：《The econometrics journal》 | 2013年第1期
- dependent variable;
- GMM estimation;
- imputation;
- missing data;
- nonlinear least squares;
- spatial autoregressive models;

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