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熊海芳;
东北财经大学 金融学院,辽宁 大连 116025;
下尾风险; 上尾风险; 混合Copula模型; 预期收益率;
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机译:测试中国A-B股市场的预期收益率和风险市场价格:-几何布朗运动和多元GARCH模型方法
机译:使用copulas,极值理论和双重非中心t分布估算投资组合的风险价值和预期短缺
机译:基于回归模型和Copulas的考虑电池退化相关性的锂离子电池组可靠性建模方法
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机译:使用Copula和基于mpp的降维方法(DRm)评估和减轻陆军地面车辆舰队的工程风险
机译:基于因子风险模型的系统以产生预期的风险,方法和计算机程序产品
机译:用于对诸如预期风险,收益率和违约损失之类的证券定价进行建模的系统和方法
机译:使用高斯混合Copula模型和基于lass的调节来聚类高维数据
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