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Insurance

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SCIMEDLINE

中文名称：保险

ISSN：0167-6687
出版周期：Bimonthly

发文量：1739

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1.Chain ladder method: Bayesian bootstrap versus classical bootstrap

机译：链梯法：贝叶斯引导程序与经典引导程序
- 作者：Gareth W. Peters;Mario V. Wuethrich;Pavel V. Shevchenko
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第1期
2.Stationary-excess operator and convex stochastic orders

机译：平稳过量算子和凸随机序
- 作者：Claude Lefèvre;Stephane Loisel
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第1期
- insurance risks;
- stochastic orders;
- monotone distributions;
- conjugate operator;
- stochastic extrema;
- discrete and continuous versions;
3.A linear algebraic method for pricing temporary life annuities and insurance policies

机译：对临时人寿年金和保险单定价的线性代数方法
- 作者：P. Date;R. Mamon;L. Jalen;I.C. Wang
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第1期
- stochastic interest rate models;
- stochastic mortality models;
- annuity pricing;
- insurance premium;
4.Forward mortality and other vital rates - Are they the way forward?

机译：远期死亡率和其他重要比率-他们前进的方向吗？
- 作者：Ragnar Norberg
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第2期
- stochastic interest;
- stochastic mortality;
- credit risk;
- rates vs. intensities;
- multi-state life insurance models;
5.Valuation of equity-indexed annuity under stochastic mortality and interest rate

机译：随机死亡率和利率下的股指年金估值
- 作者：Linyi Qian;Wei Wang;Rongming Wang;Yincai Tang
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第2期
- equity-indexed annuity;
- stochastic mortality;
- stochastic interest rate;
6.Characterizing a comonotonic random vector by the distribution of the sum of its components

机译：通过其分量之和的分布来表征单调随机向量
- 作者：Ka Chun Cheung
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第2期
- convex order;
- stop-loss order;
- comonotonicity;
- distortion risk measure;
- distortion function;
7.Joint characteristic functions construction via copulas

机译：通过copulas建立联合特征函数
- 作者：Janez Komelj;Mihael Perman
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第2期
- copulas;
- distortion functions;
- joint distributions with given marginals;
- characteristic functions;
8.Optimal investment-reinsurance policy for an insurance company with VaR constraint

机译：具有VaR约束的保险公司的最佳投资再保险政策
- 作者：Shumin Chen;Zhongfei Li;Kemian Li
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第2期
- investment-reinsurance;
- ruin probability;
- value-at-risk;
- HJB equation;
- lagrangian method;
9.On optimal allocation of risk vectors

机译：关于风险向量的最佳分配
- 作者：Swen Kiesel;Ludger Rueschendorf
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第2期
- optimal risk allocations;
- worst case portfolio;
- comonotonicity;
10.Biometric worst-case scenarios for multi-state life insurance policies

机译：多州人寿保险单的生物特征最坏情况方案
- 作者：Marcus C. Christiansen
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第2期
11.Bias correction for estimated distortion risk measure using the bootstrap

机译：使用引导程序对估计的失真风险度量进行偏差校正
- 作者：Joseph H.T.Kim
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第2期
- exact bootstrap;
- bias correction;
- distortion risk measure;
- majorization;
- conditional tail expectation;
12.Obtaining the dividends-penalty identities by interpretation

机译：通过解释获得红利罚分的身份
- 作者：Hans U. Gerber;Hailiang Yang
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第2期
- dividends-penalty identity;
- discounted penalty function;
- barrier strategy;
- two-sided jump model;
13.Optimal premium policy of an insurance firm: Full and partial information

机译：保险公司的最优保费政策：全部和部分信息
- 作者：Jianhui Huang;Guangchen Wang;Zhen Wu
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第2期
14.Parameter estimation of a bivariate compound Poisson process

机译：二元复合泊松过程的参数估计
- 作者：Habib Esmaeili;Claudia Klueppelberg
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第2期
- dependence modelling;
- levy copula;
- levy measure;
- levy process;
- maximum likelihood estimation;
- multivariate compound poisson process;
15.Catastrophe risk management with counterparty risk using alternative instruments

机译：使用替代工具进行交易对手风险的巨灾风险管理
- 作者：Yang-Che Wu;San-Lin Chung
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第2期
- catastrophe risk;
- catastrophe reinsurance contracts;
- catastrophe-linked instruments;
16.Hybrid fuzzy least-squares regression analysis in claims reserving with geometric separation method

机译：几何分离法在索赔中的混合模糊最小二乘回归分析
- 作者：Aysen Apaydin;Furkan Baser
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第2期
17.Comonotonic convex upper bound and majorization

机译：共调单调凸上界和主化
- 作者：Ka Chun Cheung
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第2期
- convex order;
- comonotonicity;
- decreasing rearrangement;
- majorization;
18.Upper comonotonicity and convex upper bounds for sums of random variables

机译：随机变量总和的上单调性和凸上界
- 作者：Jing Dong;Ka Chun Cheung;Hailiang Yang
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第2期
- comonotonicity;
- upper comonotonicity;
- tail dependence;
- convex order;
19.Pricing longevity risk with the parametric bootstrap: A maximum entropy approach

机译：使用参数引导程序对寿命风险进行定价：最大熵方法
- 作者：Johnny Siu-Hang Li
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第2期
- canonical valuation;
- cohort effects;
- mortality-linked securities;
- the cairns-blake-dowd model;
- the lee-carter model;
20.A note on additive risk measures in rank-dependent utility

机译：关于等级依赖效用中附加风险度量的注释
- 作者：Marc J. Goovaerts;Rob Kaas;Roger J.A. Laeven
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第2期
- decision-making;
- measure of risk;
- premium principle;
- equivalent utility;
- rank-dependent utility;
- exponential utility;
- axiomatization;
- additivity;
21.Pricing maturity guarantee with dynamic withdrawal benefit

机译：具有到期提现利益的定价到期保证
- 作者：Bangwon Ko;Elias S.W. Shiu;Li Wei
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第2期
- dynamic fund protection;
- maturity guarantee;
- dynamic withdrawal benefit;
- reflected brownian motion;
- esscher transforms;
22.Optimal non-proportional reinsurance control

机译：最优非比例再保险控制
- 作者：Christian Hipp;Michael Taksar
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第2期
23.Valuation of guaranteed annuity options using a stochastic volatility model for equity prices

机译：使用股票价格的随机波动率模型对有担保年金期权进行估值
- 作者：Alexander van Haastrecht;rnRichard Plat;rnntoon Pelsser
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第3期
24.Decision principles derived from risk measures

机译：源自风险衡量的决策原则
- 作者：Marc J. Goovaerts;rnRob Kaas;rnRoger J.A. Laeven
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第3期
25.On optimal investment in a reinsurance context with a point process market model

机译：使用点流程市场模型在再保险环境中进行最佳投资
- 作者：Enrico Edoli;rnWolfgang J. Runggaldier
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第3期
- reinsurance and investment;
- expected utility maximization;
- ruin minimization;
- value iteration;
26.A geostatistical approach for dynamic life tables: The effect of mortality on remaining lifetime and annuities

机译：动态寿命表的地统计方法：死亡率对剩余寿命和年金的影响
- 作者：A. Debon;rnF. Martinez-Ruiz;rnF. Monies
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第3期
- life table;
- geostatistics;
- bootstrap confidence intervals;
27.Correlated intensity, counter party risks, and dependent mortalities

机译：相关强度，交易对手风险和因果关系的死亡率
- 作者：Jin Ma;rnYoungyun Yun
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第3期
28.A hidden Markov regime-switching model for option valuation

机译：期权估值的隐马尔可夫政权转换模型
- 作者：Chuin Ching Liew;rnTak Kuen Siu
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第3期
- option pricing;
- regime-switching;
- hidden markov model;
- esscher transform;
- extended girsanov principle;
- filters and predictors;
29.Asymptotics of random contractions

机译：随机收缩的渐近性
- 作者：Enkelejd Hashorva;rnAnthony G. Pakes;rnQihe Tang
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第3期
30.Basket options valuation for a local volatility jump-diffusion model with the asymptotic expansion method

机译：基于渐近展开法的局部波动率跳跃扩散模型的篮子期权定价
- 作者：Guoping Xu;rnHarry Zheng
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第3期
- basket options pricing;
- local volatility jump-diffusion model;
- forward PIDE;
- asymptotic expansion;
31.Evaluating the goodness of fit of stochastic mortality models

机译：评估随机死亡率模型的拟合优度
- 作者：Kevin Dowd;rnAndrew J.G. Cairns;rnDavid Blake;rnGuy D. Coughlan;rnDavid Epstein;Marwa Khalaf-Allah
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第3期
- goodness of fit;
- mortality models;
- standard normality;
32.An optimal investment strategy for a stream of liabilities generated by a step process in a financial market driven by a Levy process

机译：由征费流程驱动的金融市场中分步流程产生的负债流的最佳投资策略
- 作者：Lukasz Delong
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第3期
33.Long-tail longitudinal modeling of insurance company expenses

机译：保险公司费用的长尾纵向模型
- 作者：Peng Shi;rnEdward W. Frees
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第3期
- long-tail regression;
- copulas;
- quantile regression;
- asymmetric laplace distribution;
- transformation;
34.Bounds for the bias of the empirical CTE

机译：经验性CTE偏差的界线
- 作者：Ralph P. Russo;Nariankadu D. Shyamalkumar
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第3期
- conditional tail expectation;
- Tail VaR;
- TVaR;
- empirical CTE;
35.On the robustness of longevity risk pricing

机译：长寿风险定价的稳健性
- 作者：Bingzheng Chen;rnLihong Zhang;rnLin Zhao
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第3期
- longevity risk;
- risk-neutral method;
- wang transform;
- sharpe ratio rule;
- robustness;
36.A note on the connection between the Esscher-Girsanov transform and the Wang transform

机译：关于Esscher-Girsanov变换和Wang变换之间的联系的注释
- 作者：Coenraad C.A. Labuschagne;rnTheresa M. Offwood
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第3期
- choquet integral;
- distortion function;
- esscher-girsanov transform;
- wang transform;
37.Extending dynamic convex risk measures from discrete time to continuous time: A convergence approach

机译：将动态凸风险度量从离散时间扩展到连续时间：一种收敛方法
- 作者：Mitja Stadje
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第3期
- dynamic convex risk measures;
- time-consistency;
- g-expectation;
- discretization;
- convergence;
- special drivers;
38.Distributional analysis of a generalization of the Polya process

机译：Polya过程一般化的分布分析
- 作者：Gordon E. Willmot
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第3期
39.On the DFR property of the compound geometric distribution with applications in risk theory

机译：复合几何分布的DFR性质及其在风险理论中的应用
- 作者：Georgios Psarrakos
- 期刊名称：《Insurance》 | 2010年第3期
- compound geometric distribution;
- renewal equation;
- DFR(IFR);
- NWU (NBU);
- IMRL(DMRL);
- NWUE(NBUE);
- udder height;
- ruin probability;
40.Optimal Surrender Strategies For Equity-indexed Annuity Investors

机译：股指年金投资者的最优投降策略
- 作者：Kristen S. Moore
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第1期
- optimal investment;
- optimal stopping;
- free boundary problem;
- equity-indexed annuity;
41.The Credibility Premiums For Models With Dependence Induced By Common Effects

机译：共同效应引起的依赖模型的可信度溢价
- 作者：Limin Wen;Xianyi Wu;Xian Zhou
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第1期
- credibility premium;
- common effects;
- dependence;
42.Optimal Investment Strategy To Minimize The Ruin Probability Of An Insurance Company Under Borrowing Constraints

机译：借贷约束下使保险公司破产概率最小化的最优投资策略
- 作者：Pablo Azcue;Nora Muler
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第1期
- cramer-lundberg process;
- ruin probability;
- insurance;
- portfolio optimization;
- borrowing constraints;
- hamilton-jacobi-bellman equation;
43.Securitization Of Motor Insurance Loss Rate Risks

机译：车险损失率风险的证券化
- 作者：Taehan Bae;Changki Kim;Reginald J. Kulperger
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第1期
- securitization;
- risk transfer;
- motor insurance loss rates;
- cdos;
44.A New Aspect Of A Risk Process And Its Statistical Inference

机译：风险过程的一个新方面及其统计推断
- 作者：Yasutaka Shimizu
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第1期
- risk process;
- diffusion perturbations;
- discrete observations;
- adjustment coefficients;
- statistical inference;
45.Optimal Financing And Dividend Control Of The Insurance Company With Fixed And Proportional Transaction Costs

机译：具有固定和比例交易成本的保险公司的最优融资和股息控制
- 作者：Lin He;Zongxia Liang
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第1期
46.Analytical Approximations For Prices Of Swap Rate Dependent Embedded Options In Insurance Products

机译：保险产品中与掉期率相关的嵌入式期权的价格的分析逼近
- 作者：Richard Plat;Antoon Pelsser
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第1期
- embedded options;
- insurance products;
- analytical approximation;
- gaussian interest rate model;
- fair value of liabilities;
47.A Priori Ratemaking Using Bivariate Poisson Regression Models

机译：使用二元泊松回归模型进行先验定价
- 作者：Lluis Bermudez i Morata
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第1期
- bivariate poisson regression models;
- zero-inflated models;
- automobile insurance;
- bootstrap methods;
- a priori ratemaking;
48.Sharp Distribution Free Lower Bounds For Spread Options And The Corresponding Optimal Subreplicating Portfolios

机译：价差期权和相应的最优次复制投资组合的急剧分配自由下界
- 作者：Peter Laurence;Tai-Ho Wang
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第1期
- comonotonicity;
- copula;
- distribution free bounds;
- linear programming;
- optimization;
- spread option pricing;
49.Analytical Valuation Of Catastrophe Equity Options With Negative Exponential Jumps

机译：负指数跳跃的巨灾股票期权的分析估值
- 作者：Lung-fu Chang;Mao-wei Hung
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第1期
- catastrophe derivatives;
- levy process;
- stochastic interest rate;
- reinsurance;
- option pricing;
50.Valuation And Hedging Of Participating Life-insurance Policies Under Management Discretion

机译：管理自由裁量权下参与人寿保险单的估值和对冲
- 作者：Torsten Kleinow
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第1期
- participating life insurance policy;
- with-profits contract;
- profit-sharing;
- risk-neutral valuation;
- hedging;
51.Closed-form Valuations Of Basket Options Using A Multivariate Normal Inverse Gaussian Model

机译：使用多元正态逆高斯模型的购物篮期权闭式估值
- 作者：Yang-Che Wu;Szu-Lang Liao;So-De Shyu
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第1期
- normal inverse gaussian;
- basket option;
- esscher transform;
- time-changed levy process;
52.A Parameterized Approach To Modeling And Forecasting Mortality

机译：死亡率建模和预测的参数化方法
- 作者：P. Hatzopoulos;S. Haberman
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第1期
53.Worst VaR scenarios with given marginals and measures of association

机译：给定边际和关联度的最差VaR方案
- 作者：Rob Kaas;Roger J.A. Laeven;Roger B. Nelsen
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第2期
- value-at-risk;
- tail-value-at-risk;
- worst case scenarios;
- copulas;
- measures of association;
- dependence properties;
54.Additivity properties for Value-at-Risk under Archimedean dependence and heavy-tailedness

机译：阿基米德依赖和重尾条件下风险价值的可加性
- 作者：Paul Embrechts;Johanna Neslehova;Mario V. Wuethrich
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第2期
- value-at-risk;
- subadditivity;
- dependence structure;
- archimedean copula;
- aggregation;
55.Pair-copula constructions of multiple dependence

机译：多重依赖的对关联构造
- 作者：Kjersti Aas;Claudia Czado;Arnoldo Frigessi;Henrik Bakken
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第2期
- pair-copulae;
- vines;
- conditional distribution;
- decomposition;
- multivariate distribution;
56.Multivariate probit models for conditional claim-types

机译：条件索赔类型的多元概率模型
- 作者：Gary Young;Emiliano A. Valdez;Robert Kohn
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第2期
- correlation;
- insurance;
- multinomial logit;
57.Modelling dynamic portfolio risk using risk drivers of elliptical processes

机译：使用椭圆过程的风险驱动因素对动态投资组合风险建模
- 作者：Rafael Schmidt;Christian Schmieder
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第2期
58.On the discrete-time compound renewal risk model with dependence

机译：具有依赖关系的离散时间复合更新风险模型
- 作者：Etienne Marceau
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第2期
- dependence;
- renewal risk model;
- bivariate distributions;
- copulas;
- ruin theory;
- adjustment coefficient;
59.Editorial

机译：社论
- 作者：Marc Goovaerts;Rob Kaas;Elias Shiu
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第2期
60.Editorial

机译：社论
- 作者：Rob Kaas;Jeroen Loos;Hans Gerber;Marc Goovaerts;Elias Shiu
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第2期
61.Further improved recursions for a class of compound Poisson distributions

机译：一类复合泊松分布的进一步改进的递归
- 作者：Stathis Chadjiconstantinidis;Georgios Pitselis
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第2期
- t-order cumulative distribution function;
- t-order tail probability;
- stop-loss transforms;
62.The Markovian regime-switching risk model with a threshold dividend strategy

机译：具有阈值分红策略的马尔可夫政权转换风险模型
- 作者：Yi Lu;Shuanming Li
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第2期
63.Editorial to the special issue on modeling and measurement of multivariate risk in insurance and finance

机译：保险和金融多元风险建模与测量特刊的社论
- 作者：Christian Genest;Hans U. Gerber;Marc J. Goovaerts;Roger J.A. Laeven
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第2期
64.Worst VaR scenarios: A remark

机译：最差的VaR场景：备注
- 作者：Roger J.A. Laeven
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第2期
- dependent risks;
- value-at-risk;
- copulas;
- worst-case scenarios;
- comonotonicity;
65.Estimating copula densities through wavelets

机译：通过小波估计copula密度
- 作者：Christian Genest;Esterina Masiello;Karine Tribouley
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第2期
- copulas;
- non-parametric estimation;
- ranks;
- wavelets;
66.Goodness-of-fit tests for copulas: A review and a power study

机译：copulas的拟合优度检验：综述和功效研究
- 作者：Christian Genest;Bruno Remillard;David Beaudoin
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第2期
67.To split or not to split: Capital allocation with convex risk measures

机译：拆分还是不拆分：具有凸风险度量的资本配置
- 作者：Andreas Tsanakas
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第2期
- convex measures of risk;
- capital allocation;
- aumann-shapley value;
- inf-convolution;
68.Pricing perpetual American catastrophe put options: A penalty function approach

机译：定价永久性美国巨灾看跌期权：惩罚函数法
- 作者：X. Sheldon Lin;Tao Wang
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第2期
- catastrophe equity put option;
- compound poisson losses;
- PCS index;
- mixture of erlang distributions;
- surplus process;
- ruin theory;
69.The tax identity in risk theory - a simple proof and an extension

机译：风险理论中的税收身份-一个简单的证明和一个扩展
- 作者：Hansjoerg Albrecher;Sem Borst;Onno Boxma;Jacques Resing
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第2期
- compound poisson model;
- insurance risk;
- survival probability;
- maximum workload;
- tax payments;
70.Fuzzy random variables

机译：模糊随机变量
- 作者：Arnold F.Shapiro
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第2期
- fuzzy random variables;
- random fuzzy sets;
- insurance;
71.On a dual model with a dividend threshold

机译：在具有股息阈值的对偶模型上
- 作者：Andrew C.Y. Ng
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第2期
- ruin theory;
- dual risk model;
- threshold strategy;
- optimal threshold problem;
72.INSURANCE: MATHEMATICS AND ECONOMICS

机译：保险：数学和经济学
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第2期
73.A jump-diffusion model for option pricing under fuzzy environments

机译：模糊环境下期权定价的跳跃扩散模型
- 作者：Weidong Xu;Chongfeng Wu;Weijun Xu;Hongyi Li
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第3期
- fuzzy numbers;
- fuzzy random variable;
- european option pricing;
- fuzzy jump-diffusion model;
74.Univariate and bivariate GPD methods for predicting extreme wind storm losses

机译：单变量和双变量GPD方法预测极端风暴损失
- 作者：Erik Brodin;Holger Rootzen
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第3期
75.A capital allocation based on a solvency exchange option

机译：基于偿付能力交换方案的资本分配
- 作者：Joseph H.T. Kim;Mary R. Hardy
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第3期
- capital allocation;
- fair allocation axioms;
- solvency exchange option;
76.A claims persistence process and insurance

机译：索赔持续程序和保险
- 作者：Pierre Vallois;Charles S. Tapiero
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第3期
- random walk;
- persistence;
- insurance claims;
- value at risk;
77.Optimal reinsurance with general risk measures

机译：使用一般风险衡量的最佳再保险
- 作者：Alejandro Balbas;Beatriz Balbas;Antonio Heras
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第3期
- optimal reinsurance;
- risk measure and deviation measure;
- optimality conditions;
78.Bounds and approximations for sums of dependent log-elliptical random variables

机译：对数椭圆随机变量和的界和逼近
- 作者：Emiliano A. Valdez;Jan Dhaene;Mateusz Maj;Steven Vanduffel
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第3期
- comonotonicity;
- bounds;
- elliptical distributions;
- log-elliptical distributions;
79.Decomposition of a Schur-constant model and its applications

机译：舒尔常数模型的分解及其应用
- 作者：Yichun Chi;Jingping Yang;Yongcheng Qi
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第3期
- schur-constant model;
- stochastic orders;
- archimedean copula;
- kendall's tau;
- spearman's rho;
80.Optimal risk sharing with different reference probabilities

机译：具有不同参考概率的最佳风险分担
- 作者：Beatrice Acciaio;Gregor Svindland
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第3期
- optimal risk sharing;
- law-invariance;
- convolution;
81.Efficient deterministic numerical simulation of stochastic asset-liability management models in life insurance

机译：人寿保险中随机资产负债管理模型的确定性数值模拟
- 作者：Thomas Gerstner;Michael Griebel;Markus Holtz
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第3期
- numerical integration;
- quasi-monte carlo;
- sparse grids;
- effective dimension;
82.Minimizing the lifetime shortfall or shortfall at death

机译：最大限度地减少生命周期的短缺或死亡时的短缺
- 作者：Erhan Bayraktar;Virginia R. Young
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第3期
- self-annuitization;
- optimal investment;
- stochastic optimal control;
- probability of ruin;
- borrowing constraints;
83.Long time behaviour of stochastic interest rate models

机译：随机利率模型的长期行为
- 作者：Juan Zhao
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第3期
- long time behaviour;
- poisson random measure;
- jump;
- affine process;
- interest rate model;
- convergence;
- almost surely;
84.Computing the mean and the variance of the cedent's share for largest claims reinsurance covers

机译：计算最大理赔再保险承保人的均值和方差的方差
- 作者：Christian Hess
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第3期
- largest claims reinsurance;
- order statistics;
- extreme value theory;
- cedent's point of view;
85.Adverse selection or advantageous selection? Risk and underwriting in China's health-insurance market

机译：不利选择还是有利选择？中国健康保险市场的风险与承保
- 作者：Feng Gao;Michael R. Powers;Jun Wang
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第3期
- asymmetric information;
- adverse selection;
- advantageous selection;
- probit analysis;
86.△-VaR and △-TVaR for portfolios with mixture of elliptic distributions risk factors and DCC

机译：椭圆分布风险因子和DCC混合的投资组合的△-VaR和△-TVaR
- 作者：J. Sadefo Kamdem
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第3期
- capital allocation;
- dynamic volatility;
- risk management;
- solvency II;
- VaR;
- TVaR;
- MGARCH;
- mixture of elliptic distributions;
87.Optimal allocation of policy limits and deductibles under distortion risk measures

机译：扭曲风险措施下政策限额和免赔额的最佳分配
- 作者：Weiwei Zhuang;Zijin Chen;Taizhong Hu
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第3期
- comonotonicity;
- distortion function;
- loss frequency;
- loss severity;
- optimization criteria;
- stochastic orders;
88.Global loss diversification in the insurance sector

机译：保险行业的全球损失多元化
- 作者：Oleg Sheremet;Andre Lucas
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第3期
- catastrophic insurance losses;
- copula;
- dependence;
- diversification;
89.Ultimate ruin probability in the Sparre Andersen model with dependent claim sizes and claim occurrence times

机译：具有相关索赔大小和索赔发生时间的Sparre Andersen模型中的最终破产概率
- 作者：Rohana S. Ambagaspitiya
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第3期
- bivariate exponential;
- bivariate gamma;
- dependent claim sizes and claim counts;
- ultimate ruin probability;
90.Optimal proportional reinsurance and investment with transaction costs, I: Maximizing the terminal wealth

机译：具有交易成本的最优比例再保险和投资，I：最大化终端财富
- 作者：Xin-Li Zhang;Ke-Cun Zhang;Xing-Jiang Yu
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第3期
91.Optimal portfolios for DC pension plans under a CEV model

机译：CEV模式下的DC养老金计划的最佳投资组合
- 作者：Jianwei Gao
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第3期
- defined contribution pension plan;
- stochastic optimal control;
- CEV model;
- HJB equation;
- optimal portfolios;
92.Survival probability for a two-dimensional risk model

机译：二维风险模型的生存概率
- 作者：Lanfen Dang;Ning Zhu;Haiming Zhang
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第3期
93.A Markov-modulated model for stocks paying discrete dividends

机译：离散股利的马尔可夫调制模型
- 作者：E.Sakkas;H. Le
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第1期
- option pricing;
- hidden markov chain;
- dividend;
94.Managing contribution and capital market risk in a funded public defined benefit plan: Impact of CVaR cost constraints

机译：在受资助的公共设定受益计划中管理贡献和资本市场风险：CVaR成本约束的影响
- 作者：Raimond Maurer;Olivia S. Mitchell;Ralph Rogalla
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第1期
- public pensions;
- defined benefit;
- funding;
- investing;
- contribution rate risk;
- conditional value at risk;
95.Upper comonotonicity

机译：上单调性
- 作者：Ka Chun Cheung
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第1期
- comonotonicity;
- upper comonotonicity;
- risk measure;
- copula;
- tail dependence;
96.An optimal dividends problem with transaction costs for spectrally negative Levy processes

机译：频谱负征费流程的交易成本最优分红问题
- 作者：R.L Loeffen
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第1期
- levy process;
- stochastic control;
- impulse control;
- dividend problem;
- scale function;
97.Empirical estimation of the proportional hazard premium for heavy-tailed claim amounts

机译：重尾索赔额的比例风险溢价的经验估计
- 作者：Abdelhakim Necir;Djamel Meraghni
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第1期
- extreme values;
- heavy tails;
- hill estimator;
- l-statistics;
- risk premium;
98.A spatial mixed Poisson framework for combination of excess-of-loss and proportional reinsurance contracts

机译：损失超额和比例再保险合同组合的空间混合Poisson框架
- 作者：Roy Cerqueti;Rachele Foschi;Fabio Spizzichino
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第1期
99.Sample path large and moderate deviations for risk model with delayed claims

机译：索赔延迟的风险模型的样本路径大和中等偏差
- 作者：Fuqing Gao;Jun Yan
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第1期
- urge deviations;
- moderate deviations;
- risk model with delayed claims;
100.Optimal investment and reinsurance of an insurer with model uncertainty

机译：具有模型不确定性的保险公司的最优投资和再保险
- 作者：Xin Zhang;Tak Kuen Siu
- 期刊名称：《Insurance》 | 2009年第1期

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