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机译:股指期货市场收益率与流动性的混合数据采样copula模型
Shanghai Univ, SHU UTS SILC Business Sch, Dept Econ, Room 511,Wenhui Bldg,20 Chengzhong Rd, Shanghai 201800, Peoples R China;
Shanghai Univ Finance & Econ, Sch Econ, Shanghai, Peoples R China;
Hunan Univ, Sch Finance & Stat, Changsha, Hunan, Peoples R China;
Mixed data sampling; Copula; CSI 300 index futures; Liquidity; Return;
机译:国际股票市场之间的依存关系模型建模:分层的阿基米德copulas证据
机译:使用Copula-GARCH模型和模糊聚类方法评估商品期货市场中有条件依赖结构
机译:石油和股票市场之间的依赖性和波动性溢出:来自Copula和Var-Bekk-Garch模型的新证据
机译:石油价格波动,地缘政治和全球金融危机对股票市场之间依存结构的影响:来自时变Copula模型的新证据
机译:利用基于copula-极值理论的半参数方法对股票指数和交易所收益之间的依赖关系进行建模,并将其应用于风险管理中。
机译:基于Agent的中国股指期货市场市场稳定性和价格限制研究