预期收益率
预期收益率的相关文献在1981年到2022年内共计390篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、世界各国经济概况、经济史、经济地理
等领域,其中期刊论文386篇、会议论文4篇、专利文献83850篇;相关期刊244种,包括财经论丛、股市动态分析、金融博览等;
相关会议4种,包括第十届中国青年信息与管理学者大会、中国数量经济学会2006年会、2000年中国控制与决策学术年会等;预期收益率的相关文献由415位作者贡献,包括吴辉、李彩凤、唐万生等。
预期收益率—发文量
专利文献>
论文:83850篇
占比:99.54%
总计:84240篇
预期收益率
-研究学者
- 吴辉
- 李彩凤
- 唐万生
- 屠新曙
- 徐大江
- 韩其恒
- 于晓宇
- 佟孟华
- 唐小我
- 孟凡霞
- 宋亦桐
- 常爱国
- 张勤颖
- 徐辉
- 曾勇
- 李从珠
- 李国欣
- 梁建峰
- 梁肖梅
- 海纳
- 玉兰
- 王迪
- 王铮
- 秋水
- 秦玉文
- 赵慧敏
- 车有亮
- 邓雪春
- 郑振龙
- 郑文堂
- 陈劲
- 陈静
- 黄光辉
- 黄嵩
- CHEN Yu
- H Ha e mmerli
- JIA You
- MARCO
- XIE Fu-ji
- YU Xiao-yu
- damon(图)
- 丁文烁
- 万点
- 万立
- 丛珂
- 中国建设银行研究部
- 丽丽
- 么鹏
- 于康1
- 于霆
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范国兵;
袁涛
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摘要:
对风险资产组合的收益、风险、相关性风险进行了数学特征分析描述,并引入最优风险资产组合的资产配置分析模型,使用数据分析软件进行数学特征的辅助分析,以关键数字特征分析风险资产组合理论并进行实证分析。
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李柳;
郭振华
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摘要:
多年来,香港地区的分红型储蓄险保单一直以近7%复利的高预期收益率进行宣传和保单价值演示,吸引了大量客户购买,但其预期收益率能否实现却一直悬而未决。从2016年开始,香港保险业监管局要求各保险公司披露分红险产品的分红实现率,于是,香港各保险公司均在其官网披露了已销售分红险的分红实现率和总现金价值比率这两个履约指标,保险代理人也根据这两个指标来宣传分红险的预期红利实现情况或收益实现情况。但是,这两个指标很可能无法真实反映分红险的收益实现情况,本文试作以下分析和论证。
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刘郁;
田乐蒙;
古侠
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摘要:
文章介绍了主动投资选择的代表文章介绍了主动投资选择的代表性骑乘策略,总结了在倾斜向上的常规收益率曲线环境下,骑乘策略带来的两方面额外收益。同时带来的两方面额外收益。同时针对我国收益率曲线不停变化的现实,文章挑选了国内债市典型的牛陡、牛平、熊陡和熊平阶段进行收益回测,分析骑乘策略在不同环境下的实际表现牛平、熊陡和熊平阶段进行收益回测,分析骑乘策略在不同环境下的实际表现,发现预期收益率较高的品种在牛市环境下可以取得相对理想的骑乘收益,但在熊市环境下则需要更多考虑临界收益提供的保护。
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蒋柠潞
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摘要:
在调查中发现,大多数投资者在选择银行理财产品时,往往只关注预期收益率的高低,而忽视了银行对相关产品各项费率的规定。近期,有多数投资者向记者吐槽称,“银行利用霸王条款,赚取超额业绩报酬这部分收益。”低费率成优惠手段在资管新规颁布前,银行理财盈利模式主要以资金池与预期收益型运作支持下的利差模式为主。资管新规及其配套细则出台后,净值化、破刚兑的监管要求将摧毁资金池运作的根基,银行理财利差模式随之向管理费模式转变。
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何玲;
孟佳惠
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摘要:
日前,银保监会出台的《理财公司理财产品销售管理暂行办法》(以下简称《办法》)正式实施,《办法》为理财产品销售划出18条红线,明确理财产品的销售机构不得虚假宣传、片面或者不当宣传,不得预测理财产品的投资业绩或者出具、宣传理财产品预期收益率。根据《办法》,理财公司是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行理财子公司,以及银保监会批准设立的其他主要从事理财业务的非银行金融机构。
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本刊编辑部
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摘要:
打破刚性兑付后,银行理财产品收益率下降甚至出现本金亏损将是市场的常态,许多投资者特别是中老年客户对此还不够熟悉。银行在销售理财产品时,一要详细说明产品属性、揭示投资风险;二要严格落实营业场所销售专区“双录”要求;三是对于理财产品风险等级超过客户风险评估等级的,应坚决禁止不当销售。
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姜爱民
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摘要:
世界银行PPP法律资源中心强调,汇率波动风险是影响项目可融资性的十大风险之一。针对海外PPP项目,中资企业所面临的汇率波动风险,既不能通过投保中国出口信用保险公司的海外投资险来覆盖,也不能通过申请世界银行下属的多边投资担保机构的投资担保来覆盖。如何有效管理汇率波动风险以确保项目融资的成功、实现项目预期收益率,是众多投建营一体化项目所面临的重要挑战。
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欧阳红兵;
李文慧
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摘要:
本文选取2007年1月至2019年4月我国A股上市公司为样本,利用预期负偏度系数度量个股特质下行风险,研究了在排序分析和Fama-MacBeth横截面回归方法下,特质下行风险与股票预期超额收益间的关系.本文创新性地构建了特质下行风险因子,并将其引入Fama-French五因子模型中,检验多因子定价模型的回归结果及其定价效率.结果 表明:特质下行风险与预期收益率间存在显著而稳健的负相关关系;特质下行风险拥有特质波动率无法解释的定价能力,中国股票市场也存在“特质下行风险之谜”;Fama-French五因子模型无法解释该异象,若把特质下行风险因子引入五因子模型中则能显著提高模型的定价效率.
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赵慧敏;
王迪;
黄嵩
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摘要:
ETF50期权合约上市的主要目的在于平抑股票市场的波动,对冲股票市场风险,为股票市场提供更加合理有效的风险管理工具.本文研究了从期权得到的预期的风险和事后风险的差异随时间变动的风险,也即“比索问题”,验证其是否影响ETF50期权标的股指的预期收益率,从而检验我国期权上市以来风险管理的有效性.基于跨期资本资产定价模型(ICAPM),采用无模型滚动区间的计算方法,本文得到了中国股票市场的“比索问题”风险度量指标,即方差风险溢价(VRP)和偏度风险溢价(SKP),以研究其对市场未来不同时期超额收益的预测能力.实证结果表明,中国股票市场的偏度风险溢价在短期对股票市场的超额收益有预测能力,证明我国ETFS0期权可以对冲股票市场的暴跌风险.原因可能是近年来频繁爆发的股票市场暴跌事件引起了投资者对股票市场崩溃风险的担忧和敏感,投资者承担了这种风险并得到相应的风险补偿.此研究可为我国将来的指数期权和个股期权的上市提供有效的理论研究与现实证据支持.
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