大样本数据中方差变点的两阶段估计方法

摘要

在大样本场合,为了快速有效地估计线性过程的方差变点,给出基于最小二乘方法的两阶段估计.按一定规则抽取样本构成子序列,对子序列用最小二乘方法给出变点的一阶段估计量和置信区间,并在置信区间的基础上构造依概率1包含真实变点位置的随机区间;对落入随机区间内的所有样本,用最小二乘方法给出二阶段估计量.理论分析表明,方法的收敛速度与已有文献相同,但计算复杂度低于文献中已有方法,能保证估计精度的同时更快速估计出变点位置.模拟结果验证了该方法的有效性,显示估计结果与已有方法相近但所用时间更短.