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股票价格服从指数O-U过程的再装期权定价

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摘要

期权及其定价理论是目前金融管理,金融工程研究的前沿与热点问题.本文在标的资产的价格服从指数O-U过和模型假设下,运用Girsanov定理获得了该过程的唯一等价鞅测度.用期权定价的鞅方法,得出了再装期权的定价公式.

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来源
《经济数学》 |2006年第1期|36-40|共5页
作者
傅强; 喻建龙;
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作者单位

重庆大学经济与工商管理学院,重庆,400044;

重庆大学数理学院,重庆,400044;

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正文语种 chi
中图分类经济计算、经济数学方法;
关键词
期权定价; Black-Scholes模型; 再装期权; Ornstein-Uhlenbeck过程;

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