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随机利率下股票价格服从指数O-U过程的期权定价

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文章建立了股票价格服从指数O-U过程的随机微分方程,在风险中性的假设下利用Girsanov定理找到了该模型的唯一等价鞅测度;利用期权定价的鞅方法,得到了随机利率情形下股票价格服从指数O-U过程,并且影响利率的因素与影响股票价格的因素相关时欧式期权的定价.

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来源
《合肥工业大学学报（自然科学版）》|2009年第4期|598-600|共3页
作者
李美蓉;
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作者单位

合肥师范学院,数学系,安徽,合肥,230061;

合肥工业大学,数学系,安徽,合肥,230009;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
Ornstein-Uhlenbeck过程; 随机利率; Girsanov定理; 期权定价;

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