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股票价格服从指数O-U过程的双标的幂型欧式混合期权定价

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本文讨论了股票价格服从指数O-U过程的幂型支付的双标的欧式混合期权的定价问题.利用测度变换和鞅方法,得到了其解析形式的定价公式.

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来源
《数学理论与应用》 |2010年第3期|111-115|共5页
作者
黄武; 徐云;
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作者单位

新疆大学数学与系统科学学院,乌鲁木齐,830046;

新疆大学数学与系统科学学院,乌鲁木齐,830046;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
二维Girsanov定理; 指数O-U过程; 双标的型期权; 鞅方法;

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