鞅方法
鞅方法的相关文献在1994年到2022年内共计186篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、数学
等领域,其中期刊论文179篇、会议论文7篇、专利文献10217117篇;相关期刊116种,包括宝鸡文理学院学报(自然科学版)、哈尔滨师范大学自然科学学报、吉首大学学报(自然科学版)等;
相关会议5种,包括第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会、International Conference on Engineering and Business Management2010(EBM2010)(2010年工程和商业管理国际会议)、中国现场统计研究会第十三届学术年会等;鞅方法的相关文献由259位作者贡献,包括王剑君、薛红、刘海龙等。
鞅方法—发文量
专利文献>
论文:10217117篇
占比:100.00%
总计:10217303篇
鞅方法
-研究学者
- 王剑君
- 薛红
- 刘海龙
- 王传玉
- 刘兆鹏
- 刘富兵
- 杜雪樵
- 杨向群
- 卞世博
- 王献东
- 王玉文
- 许世蒙
- 郭东林
- 刘新平
- 刘韶跃
- 周俊
- 唐加山
- 孔繁亮
- 张增林
- 徐林
- 李俊海
- 王铁
- 谢古今
- 费为银
- 陈传钟
- 韩东
- 乔克林
- 付春艳
- 余敏秀
- 傅强
- 刘丽霞
- 刘俊红
- 刘国欣
- 刘敬伟
- 向阳
- 吴黎军
- 周瑾
- 周颖
- 夏登峰
- 孙丽娟
- 孙彩灵
- 张熠
- 徐云
- 李素丽
- 杨云锋
- 杨建奇
- 欧阳异能
- 毛新娜
- 汪忠志
- 汪荣明
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周瑾;
王传玉;
陈哲
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摘要:
文中研究了带干扰的广义泊松风险模型的最优预防策略。在这个模型中,保险人可以投资于一个预防计划,以降低索赔强度,并确定在不确定支出和收入指标下的最优预防策略。同时,用鞅的方法得到破产概率所满足的Lunberg不等式及其确定性公式。证明了在带干扰的广义泊松风险模型最优预防策略中,最优预防量不依赖初始盈余且使得生存概率最大化。最后进行数值模拟,分别考虑扰动和理赔参数对调节系数、生存概率的影响。
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余鑫;
王传玉;
何学强
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摘要:
随着我国养老金制度的逐渐完善,近年来已批准了一项绩效费用安排,作为DC养老金管理计划的管理激励措施,旨在激励管理人员;为了促使管理者们在投资方面做出更多努力,在金融市场中加入了通胀风险的因素,研究了在激励方案下的DC型养老金的最优投资策略;对于动态的资产组合,应用伊藤引理得到资产组合的动力学公式,通过增加一个辅助的劳动资本过程将原始问题转化为等价的自筹资金问题,最后从终端收益中导出最优投资策略,并通过数值分析得出通胀风险和激励方案对最优投资策略的影响;结果表明:在几何布朗运动资产价格动态和CRRA效用函数的设定下,最优投资策略比例呈峰谷分布。
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季锟鹏;
彭幸春
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摘要:
该文研究了损失厌恶型保险公司的最优投资与再保险策略,其中考虑了通胀风险与最低绩效保障.假设保险盈余与通胀指数债券过程和股价过程具有相关性,保险公司的投资选择包括通胀指数债券,股票和无风险资产,同时,保险公司可以购买比例再保险来分散风险.该文在期望S型效用最大化准则下,运用鞅方法得到了最优投资与再保险策略的详细表达式,并通过数值模拟分析了参数变化对投资与再保险策略的影响.
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唐晓艺;
刘伟;
吴婉莹;
刘国欣
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摘要:
本文以期望效用最大化为优化目标,研究在通货膨胀风险和最低保障约束影响下的DC型养老金最优投资组合问题.模型考虑将养老金投资于无风险资产,风险资产(股票和指数债券),缴费为随机过程.在二次效用下,运用鞅方法得出最优投资策略和期望效用值的显示表达式.最后,通过数值分析讨论通胀风险,风险厌恶系数等参数对最优投资策略的影响.
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赵倩;
朱绍辉
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摘要:
在本文中,我们考虑带有SAHARA效用函数的保险人的最优投资策略,目标是最大化其终端财富效用.这类效用函数拥有非单调的绝对风险厌恶,比CARA和CRRA效用函数更加灵活.在风险过程和股票过程分别由布朗运动和几何布朗运动刻画的情形下,我们采用鞅方法分别得到了临界值为常数和临界值动态服从一个明确过程的情况下的显示解.最后,我们证明最优投资策略是状态独立的.
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