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随机利率下服从分数O-U过程的欧式幂期权定价

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摘要

该文考虑了利率和标的资产价格的随机性和均值回复行为,把扩展的Vasick模型和分数O-U过程进行组合,在随机利率环境下,研究了标的资产价格服从分数O-U过程的两类欧式幂期权定价问题,得到相应的定价公式,并给出了欧式幂期权的看涨.看跌平价关系.

著录项

来源
《经济数学》 |2009年第1期|64-71|共8页
作者
邓小华; 何传江; 方知;
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作者单位

重庆大学数理学院,400030;

重庆大学数理学院,400030;

重庆大学数理学院,400030;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
分数O-U过程; 欧式幂期权; 随机利率; 平价关系;

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