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声明
第1章 绪论
1.1衍生工具
1.2期权定价理论的研究背景
1.3期权定价理论的发展
1.4期权定价理论的意义
1.5本文的主要内容和结构安排
第2章 预备知识
2.1条件期望的定义及定理
2.1.1条件期望的定义
2.1.2条件期望的性质及定理
2.2鞅的定义及定理
2.2.1鞅的定义
2.2.2鞅的性质及定理
2.3 Brown运动的定义及定理
2.3.1 Brown运动的定义
2.3.2 Brown运动的定理
2.4 ItoΛ随机积分、ItoΛ公式、Girsanov定理
2.5本章小结
第3章 经典的Black-Scholes期权定价模型
3.1 Black-Scholes期权定价
3.1.1 Black-Scholes微分方程
3.1.2 Black-Scholes公式
3.1.3离散时间的Cox-Ross-Rubinstein模型
3.1.4均衡定价方法
3.2本章小结
第4章 CIR模型下的欧式期权定价
4.1市场模型
4.2欧式期权定价方程
4.3本章小结
第5章 Hull-White模型下具有不确定执行价格的欧式期权定价
5.1市场模型
5.2指数O-U过程模型下具有不确定执行价格的期权定价
5.3 Hull-White模型下具有不确定执行价格的欧式期权定价
5.4本章小结
结论
参考文献
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果
致谢