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随机利率下的广义双指数跳扩散模型的欧式期权定价

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摘要

笔者推广了双指数跳扩散模型,建立了广义双指数跳扩散模型,结合随机利率满足Vasicek随机模型,在市场无套利等条件下,应用傅里叶逆变换、测度变换等方法给出了随机利率下的广义双指数跳扩散模型的欧式期权定价公式.

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来源
《九江学院学报：自然科学版》 |2012年第3期|P.50-5255|共4页
作者
陈欣;
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作者单位

西安文理学院数学与计算机工程学院陕西西安710065;

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正文语种 CHI
中图分类其他统计调整;
关键词
Vasicek随机模型; 广义双指数跳扩散; 测度变换; 期权定价;

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