跳扩散模型中随机利率下的两种奇异期权定价

摘要

假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程--一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下，利用鞅方法推导出了在随机利率下的两种奇异期权定价公式。