概率论与数理统计在经济中的应用属于《中国图书分类法》中的五级类目，该分类相关的期刊文献有1431篇，会议文献有299篇，学位文献有3250篇等，概率论与数理统计在经济中的应用的主要作者有何树红、吕文元、白雪梅，概率论与数理统计在经济中的应用的主要机构有天津大学管理学院、上海理工大学管理学院、上海财经大学等。
统计的文献类型来源于 期刊论文、 学位论文、 会议论文
1.[期刊]
摘要： 模型评价指标对于衡量模型的表现尤为关键,只有正确合理的评价指标才能更好地反映模型的性能优劣。由于AUC和KS指标在被用于评价信用评级模型时,均存在忽视了数据的...
2.[期刊]
摘要： 变量选择控制图是高维统计过程监控的重要方法。针对传统变量选择控制图较少考虑高维过程空间相关性而造成监控效率低的问题,提出一种基于Fused-LASSO的高维空...
3.[期刊]
摘要： 分位数回归对响应变量的分布形式没有限制,对异常值不敏感,并且可以研究不同分位点处响应变量和自变量之间的关系,因此分位数回归是研究收入分布影响因素重要的统计工具...
4.[期刊]
摘要： 金融市场经常受到一些不确定因素的影响,使得亚式期权的定价具有模糊性,同时资产价格的变化具有长记忆性和“尖峰厚尾”的特征.本文将金融市场的长记忆性特征纳入到模糊...
5.[期刊]
摘要： 针对郑州市建立了纳入前瞻性信息的一致双因子气温模型,并在此基础上探讨了天气衍生品的定价问题。首先,对郑州历史天气预测数据进行了统计分析,验证了建立一致双因子模...
6.[期刊]
摘要： 新旧动能转换水平在一定程度上代表着一个区域未来的发展潜力,文章通过2012—2018年我国28个省份的相关数据,从新动能增长和培育以及传统动能发展的角度构建了...
7.[期刊]
摘要： 基于复合分位数回归理论对GARCH模型提出更加稳健有效的二次加权复合分位数回归(BWCQR)估计,讨论了该估计权重的数值解及其大样本性质.数值模拟显示,当扰动...
8.[期刊]
摘要： 金融市场经常受到一些不确定因素的影响,使得障碍期权的定价具有模糊性,同时资产价格的变化具有长记忆性和“尖峰厚尾”的特征.本文将金融市场的长记忆性特征纳入到模糊...
9.[期刊]
摘要： 本文从一个新颖的角度分析股票市场对商业银行的风险溢出效应.首先用Granger因果模型验证股票市场和商业银行之间的关系,再用基于分位数回归的CoVaR模型(条...
10.[期刊]
摘要： 文章针对正态分布数据,对比Traditional方法、Bootstrap方法和MCMC方法在两侧面交叉设计(p×i×h)和两侧面嵌套设计(p×(i:h))下各...
11.[期刊]
摘要： 财务困境预测中数据不平衡会导致模型预测效果较差。针对此问题,组合混合采样算法、粒子群算法和随机森林构建新的财务预警模型。基于K-means对SMOTE算法改进...
12.[期刊]
摘要： 现有文献中,通常在一个精确的模型下对奖惩系统进行研究,忽略了奖惩系统中的不确定性。本文在索赔次数服从泊松分布的假设下,把分布参数量化成一个三角模糊数,将不确定...
13.[期刊]
摘要： 该文建立了具有相关性的多标的资产服从双指数跳跃-扩散过程的价格演化模型,并利用鞅方法和Ito公式得到了在双指数跳跃-扩散过程下的一篮子欧式看涨期权和一篮子欧式...
14.[期刊]
摘要： 文章基于《河北省统计年鉴》中2005—2018年的人均可支配收入及八项消费支出的数据,运用描述性统计分析对城镇居民整体消费结构变化趋势进行分析,然后基于ELE...
15.[期刊]
摘要： 随着公众环境与社会意识的提高,因供应商违规生产而造成的环境污染及安全事故等重大事件使供应链中的核心企业遭受品牌声誉受损的巨大风险.因此,在政府审查力度和供应商...
16.[期刊]
基于Archimedean Copula-EGARCH模型对我国股票市场的相关性研究
摘要： 构造Archimedean Copula-EGARCH混合模型对我国金融市场中上证综合指数和创业板指数、上证综合指数和中小板指数的相关性及深圳成分指数和创业板...
17.[期刊]
摘要： 以华北地区5个省(市、自治区)为研究对象,选取2013—2017年全国城镇居民人均可支配收入来源,利用熵权法来确定影响人均可支配收入的关键属性指标,以1998...
18.[期刊]
摘要： 集合经验模态分解(EEMD)模型可根据数据特点,将时间序列分解成一系列不同频率的分量,能提供多尺度研究视角,更加精准地把握周期波动规律.本文利用EEMD模型将...
19.[期刊]
摘要： 针对上市公司信用风险评估问题进行研究.选取的50家上市公司2020年的财务数据,首先应用因子分析法筛选出能有效反映上市公司财务状况的指标,构建了信用风险评估指...
