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基于指数O-U过程的幂型欧式期权定价

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摘要

为了使股票价格更加符合市场实际情况,采用了能够反映股票预期收益率波动变化的指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程来刻画股票价格的变化规律,利用保险精算方法,获得了幂型欧式期权的定价公式.

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来源
《贵州师范大学学报（自然科学版）》|2014年第1期|44-47|共4页
作者
赵攀;
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作者单位

皖西学院金融与数学学院,安徽六安237012;

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正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
O-U过程; 幂型期权; 保险精算法; 奇异期权;

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