O-U过程
O-U过程的相关文献在1990年到2022年内共计73篇,主要集中在财政、金融、数学、经济计划与管理
等领域,其中期刊论文73篇、专利文献74673篇;相关期刊59种,包括技术经济与管理研究、南方经济、管理工程学报等;
O-U过程的相关文献由119位作者贡献,包括周占功、刘邵容、赵攀等。
O-U过程—发文量
专利文献>
论文:74673篇
占比:99.90%
总计:74746篇
O-U过程
-研究学者
- 周占功
- 刘邵容
- 赵攀
- 余俊
- 刘会利
- 刘杨
- 徐赐文
- 李响
- 李扬荣
- 李晓飞
- 杜金姬
- 杨向群
- 杨继德
- 王梓坤
- 秦闯亮
- 薛红
- 鹿屹
- 仇洪冰
- 何文炯
- 何泽鑫
- 余君武
- 余湄
- 刘三阳
- 刘兆鹏
- 刘冬元
- 刘凯
- 刘利敏
- 刘博文
- 刘娟芳
- 刘永辉
- 刘洁
- 刘艳萍
- 刘钢
- 刘雪汝
- 刘韶跃
- 卢小平
- 危启才
- 向红锋
- 吴爱华
- 唐加山
- 唐文杰
- 孙胜利
- 安涛
- 张奕
- 张帝
- 张建勋
- 张春生
- 张晓倩
- 张立新
- 张金莲
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李博文;
李晓军
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摘要:
本文旨在研究无界区域上带有乘性噪声的随机反应扩散方程一致吸引子的存在性.首先利用Ornstein-Uhlenbeck过程,将原方程转化为一个非自治随机动力系统.之后,通过对解的一致估计,得到对应随机动力系统一致拉回随机吸收集的存在性.最后,通过渐近尾部估计,来得到解的一致拉回渐近紧性,从而得到一致随机吸引子的存在性.
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魏天颖;
刘会利
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摘要:
假设期权的标的资产服从指数O-U过程,利率服从Hull-White模型,执行价格是不确定的,给出了乘积期权的保险精算价格定义,并借助测度变换的方法推导出了乘积期权的保险精算定价公式。
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张静;
刘博文;
陈晓鹏
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摘要:
本文研究了一类分数布朗运动(fBm)驱动的非线性随机微分方程解的统计性质的问题.利用Lamperti变换的方法,可以把该方程转换为分数布朗运动驱动的线性随机微分方程,从而可以利用高斯过程的相关性质,获得该非线性随机微分方程解的期望和方差.在特殊情况下,该非线性随机微分方程的解是分数Cox-Ingersoll-Ross(fCIR)过程,该方法可以推广到计算分数Cox-Ingersoll-Ross(fCIR)过程的相关统计性质.
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张晓倩;
刘会利
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摘要:
首先给出了再装期权的保险精算价格的定义,改进了以往研究成果中的定义公式.然后在假定标的资产价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过程,利率服从Vasicek利率模型的基础上,利用随机分析知识获得了再装期权的保险精算价格公式.
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杨刚;
杨徐进
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摘要:
本文使用O-U过程模拟长沙和上海的每日平均气温的动态变化,通过截断的傅里叶函数消除气温残差的周期性,这样使得数据更加平稳;利用非线性最小二乘算法对模型进行参数估计,发现长沙春秋季气温变化较大而上海冬季气温变化较大。此外,通过构建等价鞅测度,我们得到累积平均气温期货的无套利价格。
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何泽鑫
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摘要:
以往关于配对交易策略的研究中,大多是对两只股票的历史价格的价差进行分析.本文用了一种新的方法,从股票对的历史日收益率出发,在回归后对残差序列运用辅助过程得到一个均值回归的随机过程,然后将其假设为Ornstein-Uhlenbeck过程(简称O-U过程),运用AR (1)模型估计O-U过程的参数,使用参数构建了衡量相对价值偏离程度的得分,将该得分作为开仓平仓的标准.实证结果表明,在融资融券机制实行后的2011-2017年中,该策略在采矿业板块运行的各个指标都优于同时期的沪深300指数和上证指数.同时,本文的策略建仓天数大多不超过150天,所以如果能有好的方法对闲置资金进行充分利用,那么会使该配对交易方法更加可行.
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董江江;
高凯;
刘雪汝
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摘要:
We consider the complex chooser option pricing problem when the stock price follows a continuous generalized exponential Ornstein-Uhlenbeck process model.We suppose that risk interest rate,the expected return rate and volatility of the stock price are functions of time. We adopt the martingale approach to price the complex chooser option,the analytical pricing formula of the complex chooser options is derived. We also give the actuarial methods for pricing the complex chooser option and we derive the analytical pricing formula of the complex chooser options.Some conclusions are also given.%研究股票价格服从连续广义指数O-U过程模型下的复杂任选期权的定价问题. 假设无风险利率、波动率都是时间的函数,首先采用鞅方法得到复杂任选期权的价格公式,然后用保险精算的方法,给出了复杂任选期权在任意时刻t的价格.
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陈卫华;
蔡文靖
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摘要:
文章以2015年6月上证指数和创业板指数暴跌为研究对象。运用改进的LPPL模型,利用暴跌之前的数据,对暴跌时点进行预测,并结合Lomb谱分析和O-U过程检验对预测结果进行验证。结果表明,改进的LPPL模型对上证指数和创业板指数的暴跌时点均具有较好的预测效果,同时模型预测能力不受拟合区间起点和终点变更影响,且拟合结果通过了相关检验。