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Communications in Mathematical Finance

中文名称：通信的数学金融学

ISSN：-
出版周期：-

发文量：59

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1.Some Numerical Methods for Options Valuation

机译：期权估值的一些数值方法
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2011年第1期
2.Mean-Variance-Skewness-Kurtosis Portfolio Optimization with Return and Liquidity

机译：具有收益和流动性的均值-方差-偏度-峰度组合优化
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2011年第1期
3.On Directional Immunization and Exact Matching

机译：定向免疫与精确匹配
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2011年第1期
4.Hedging with a portfolio of Interest Rate Swaps

机译：对冲利率掉期投资组合
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2012年第1期
5.Stability Analysis of Heston Characteristic Function with Optimal Volatility Parameters

机译：具有最优波动率参数的Heston特征函数的稳定性分析
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2012年第2期
6.Basket Default Swaps Pricing Based on the Normal Inverse Gaussian Distribution

机译：基于正态逆高斯分布的购物篮默认掉期定价
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2012年第3期
7.Immunization Theory Revisited: Convex Hedges and Immunization Bounds between Bonds and Swaps

机译：重新研究免疫理论：债券和掉期之间的凸树篱和免疫界限
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2012年第2期
8.On the fractional Black-Scholes market with transaction costs

机译：在具有交易成本的布莱克－斯科尔斯分数市场上
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2012年第3期
9.A Model of the Term Structure of Interest Rates with Fiscal-Monetary Policy Interactions

机译：具有财政-货币政策互动的利率期限结构模型
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2012年第1期
10.Optimal Option Pricing via Esscher Transforms with the Meixner Process

机译：通过Meisner流程通过Esscher变换的最优期权定价
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2012年第2期
11.A Space-Time Multigrid Method for the Numerical Valuation of Barrier Options

机译：障碍物数值评估的时空多重网格方法
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2012年第3期
12.Arithmetic Moving Average and Optimization of Expected Utility of Wealth

机译：算术移动平均和预期财富效用的优化
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2013年第1期
13.Extended Block Backward Differentiation Formula for the Valuation of Options

机译：期权估值的扩展块向后微分公式
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2013年第2期
14.Sarima Modelling of Nigerian Bank Prime Lending Rates

机译：尼日利亚银行主要贷款利率的Sarima模型
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2013年第2期
15.A note on the performance of Mutual Equity Funds

机译：关于共同基金业绩的说明
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2013年第1期
16.Modeling Electricity Price Returns using Generalized Hyperbolic Distributions

机译：使用广义双曲线分布对电价收益进行建模
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2013年第2期
17.Interest rate modeling with fractional Levy process

机译：分数征费过程的利率建模
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2014年第2期
18.Valuation of Exit Strategy under Decaying Abandonment Value

机译：遗弃价值递减下的退出策略评估
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2014年第1期
19.Option Pricing with State-Price Deflators: The Multivariate Exponential Wang Normal Variance: Gamma Asset Pricing Models

机译：具有状态价格平减指数的期权定价：多元指数Wang正态方差：Gamma资产定价模型
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2014年第1期
20.Valuing the Probability of Generating Negative Interest Rates under the Vasicek One-Factor Model

机译：评估Vasicek一因素模型下产生负利率的可能性
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2014年第2期
21.On Immunization, 3-Convex Orders and the Maximum Skewness Increase

机译：关于免疫，3凸阶和最大偏度增加
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2015年第2期
22.Option Pricing: Five Notes

机译：期权定价：五注
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2015年第1期
23.Ka-Shifting, Rannacher Time Stepping and Mesh Grading in Crank-Nicolson FDM for Black-Scholes Option Pricing

机译：用于Black-Scholes期权定价的Crank-Nicolson FDM中的Ka移位，Rannacher时间步长和网格分级
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2015年第1期
24.Valuation of Discrete Vanilla Options Using a Recursive Algorithm in a Trinomial Tree Setting

机译：在三叉树设置中使用递归算法对离散香草期权进行估值
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2015年第1期
25.The Black-Scholes Equation with Variable Volatility Through the Adomian Decomposition Method

机译：通过Adomian分解方法得到的具有可变波动率的Black-Scholes方程
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2015年第1期
26.Compound Interest Doubling Time Rule: Extensions and Examples from Antiquities

机译：复利加倍时间规则：上古的扩展和示例
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2015年第2期
27.On Immunization, 3-Convex Orders and the Maximum Skewness Increase

机译：关于免疫，3凸阶和最大偏度增加
- 作者：Werner Hürlimann
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2016年第2期
28.Pricing Exotic Power Options with a Brownian-Time-Changed Variance Gamma Process

机译：使用布朗时变方差伽马程序对奇异电源选项进行定价
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2016年第1期
29.Fractional delta hedging strategy for pricing currency options with transaction costs

机译：利用交易成本对货币期权定价的分数三角套期保值策略
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2016年第1期
30.Ka-Shifting, Rannacher Time Stepping and Mesh Grading in Crank-Nicolson FDM for Black-Scholes Option Pricing

机译：用于Black-Scholes期权定价的Crank-Nicolson FDM中的Ka移位，Rannacher时间步长和网格分级
- 作者：Sima Mashayekhi;Jens Hugger
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2016年第1期
31.A Production Inventory Model Consisting Time Dependent Linear Demand and Constant Production Rate

机译：包含时间相关线性需求和恒定生产率的生产库存模型
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2016年第1期
32.Compound Interest Doubling Time Rule: Extensions and Examples from Antiquities

机译：复利加倍时间规则：上古的扩展和示例
- 作者：Saad Taha Bakir
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2016年第2期
33.The Black-Scholes Equation with Variable Volatility Through the Adomian Decomposition Method

机译：通过Adomian分解方法得到的具有可变波动率的Black-Scholes方程
- 作者：O. Gonz′alez-Gaxiola
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2016年第1期
34.Valuation of Discrete Vanilla Options Using a Recursive Algorithm in a Trinomial Tree Setting

机译：在三叉树设置中使用递归算法对离散香草期权进行估值
- 作者：Dennis G. Llemit
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2016年第1期
35.Option Pricing: Five Notes

机译：期权定价：五注
- 作者：Hamed Habibi;Reza Habibi;Hamid Habibi
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2016年第1期
36.Pricing Exotic Power Options with a Brownian-Time-Changed Variance Gamma Process

机译：使用布朗时变方差伽马程序对奇异电源选项进行定价
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2017年第1期
37.Fractional delta hedging strategy for pricing currency options with transaction costs

机译：利用交易成本对货币期权定价的分数三角套期保值策略
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2017年第1期
38.A Production Inventory Model Consisting Time Dependent Linear Demand and Constant Production Rate

机译：包含时间相关线性需求和恒定生产率的生产库存模型
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2017年第1期
39.The Impact of Crank-Nicolson Finite Difference Method in Valuation of Options

机译：Crank-Nicolson有限差分法在期权评估中的影响
- 作者：Nwobi F.N;Annorzie M.N;Amadi I. U
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2018年第1期
- Crank-NicolsonOption pricingMispricing effectsB-S PDEand Standard Deviation.;
40.Asian Options Greeks with Heston Stochastic Model Parameters

机译：具有Heston随机模型参数的亚洲期权希腊人
- 作者：Mamadou Waly Dia Manga;Philip Ngare;Mamadou Abdoulaye Konte
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2018年第1期
- Asian optionsGreeksApproximationsHeston modelParame-ters;
41.Impacts of a regime switching (elections) in investment

机译：政权转换（选举）对投资的影响
- 作者：Jean Marie Vianney Hakizimana;Philip Ngare;Jane Aduda Akinyi
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2018年第1期
- InvestmentReal optionsUniform distributionPricesAmbiguity;
42.Gambler’s Risk of Ruin and Optimal Bet

机译：赌徒的破产风险和最佳赌注
- 作者：Robert Kay Ankomah;Richard Oduro;Emmanuel Kojo Amoah
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2018年第1期
- Gambler’s RuinProbability of RuinRandom walkstopping timeWald’s Equation;
43.Real options model in green energy investment

机译：绿色能源投资中的实物期权模型
- 作者：Jean Marie Vianney Hakizimana;Philip Ngare;Jane Akinyi
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2018年第1期
- InvestmentReal optionsOptimal stoppingOption valueAmbiguity;
44.Moment-matching technique and General mean model in pricing Lookback option

机译：定价回溯期权中的矩匹配技术和一般均值模型
- 作者：Edouard Singirankabo;Philip Ngare;Carolyne Ogutu
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2018年第1期
- Lookback optionIncomplete marketmoment-matchinggeneralmeanrelative entropy martingale measureVandermonde matrixBinomialmodelBlack-Scholes model;
45.Option valuation pricing model with fuzzy volatility depending on time

机译：具有时间波动性的期权定价模型
- 作者：Chantal Mveh-Abia;Yves Emvudu;Eric Kokomo
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2018年第1期
46.A hybrid approach for pricing American options under the Heston model

机译：在Heston模型下为美式期权定价的混合方法
- 作者：Bolujo Joseph Adegboyegun
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2018年第1期
- The Heston modelAmerican optionsInverse finite elementsFinite differences;
47.Pricing Lookback Option Using Multinomial Lattice

机译：使用多项格的定价回溯选项
- 作者：Edouard Singirankabo;Philip Ngare;Carolyne Ogutu
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2018年第1期
- Lookback optionQuadrinomial latticeBlack-ScholesMoment-matchingRelative entropy;
48.Stock Prediction via Linear Regression and BP Regression Network

机译：通过线性回归和BP回归网络进行库存预测
- 作者：Zhaoqin Yan;Zhangying Huang;Minwei Liang
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2018年第1期
- BP neural networklinear regressionstock price predictionR?language;
49.Option pricing within Heston’s stochastic and stochastic-jump models

机译：Heston的随机和随机跳跃模型中的期权定价
- 作者：Nwobi F.N.;Inyama S.C.;Onyegbuchulem C.A.
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2018年第1期
- Heston’s Stochastic ModelHeston’sStochastic-Jump ModelCalibrationFast Fourier TransformMean-SquaredError;
50.Stock Prediction via Linear Regression and BP Regression Network

机译：通过线性回归和BP回归网络预测
- 作者：Zhaoqin Yan;Zhangying Huang;Minwei Liang
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2019年第1期
- BP neural networklinear regressionstock price predictionR?language;
51.Real options model in green energy investment

机译：绿色能源投资中的真实选择模型
- 作者：Jean Marie Vianney Hakizimana;Philip Ngare;Jane Akinyi
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2019年第1期
- InvestmentReal optionsOptimal stoppingOption valueAmbiguity;
52.A hybrid approach for pricing American options under the Heston model

机译：一种混合方法，用于在Heston模型下定价美国选项
- 作者：Bolujo Joseph Adegboyegun
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2019年第1期
- The Heston modelAmerican optionsInverse finite elementsFinite differences;
53.The Impact of Crank-Nicolson Finite Difference Method in Valuation of Options

机译：曲柄 - 尼古尔森有限差分法对选项估值的影响
- 作者：Nwobi F.N;Annorzie M.N;Amadi I. U
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2019年第1期
- Crank-NicolsonOption pricingMispricing effectsB-S PDEand Standard Deviation.;
54.Asian Options Greeks with Heston Stochastic Model Parameters

机译：亚洲选项希腊语与饱和随机模型参数
- 作者：Mamadou Waly Dia Manga;Philip Ngare;Mamadou Abdoulaye Konte
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2019年第1期
- Asian optionsGreeksApproximationsHeston modelParame-ters;
55.Moment-matching technique and General mean model in pricing Lookback option

机译：定价回顾选项中的时刻匹配技术与普通均值模型
- 作者：Edouard Singirankabo;Philip Ngare;Carolyne Ogutu
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2019年第1期
- Lookback optionIncomplete marketmoment-matchinggeneralmeanrelative entropy martingale measureVandermonde matrixBinomialmodelBlack-Scholes model;
56.Option pricing within Heston’s stochastic and stochastic-jump models

机译：HESTON的随机和随机跳转模型中的选项定价
- 作者：Nwobi F.N.;Inyama S.C.;Onyegbuchulem C.A.
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2019年第1期
- Heston’s Stochastic ModelHeston’sStochastic-Jump ModelCalibrationFast Fourier TransformMean-SquaredError;
57.Impacts of a regime switching (elections) in investment

机译：政权转换（选举）在投资中的影响
- 作者：Jean Marie Vianney Hakizimana;Philip Ngare;Jane Aduda Akinyi
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2019年第1期
- InvestmentReal optionsUniform distributionPricesAmbiguity;
58.Pricing Lookback Option Using Multinomial Lattice

机译：使用多项格子定价寻求选择
- 作者：Edouard Singirankabo;Philip Ngare;Carolyne Ogutu
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2020年第1期
- Lookback optionQuadrinomial latticeBlack-ScholesMoment-matchingRelative entropy;
59.Gambler’s Risk of Ruin and Optimal Bet

机译：赌徒的破坏风险和最佳赌注
- 作者：Robert Kay Ankomah;Richard Oduro;Emmanuel Kojo Amoah
- 期刊名称：《Communications in Mathematical Finance》 | 2020年第1期
- Gambler’s RuinProbability of RuinRandom walkstopping timeWald’s Equation;

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