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一类带投资收益风险模型的罚金折现期望

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本文对经典风险模型考虑有投资收益的情况.其投资收益率用泊松过程加布朗运动来描述.得到了罚金折现期望函数满足的方程.并对某些特殊情况给出了进一步的讨论.

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来源
《经济数学》 |2007年第3期|234-238|共5页
作者
徐俊科; 刘再明; 宋华;
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作者单位

中南大学数学科学与计算技术学院,湖南长沙,410075;

中南大学数学科学与计算技术学院,湖南长沙,410075;

中南大学数学科学与计算技术学院,湖南长沙,410075;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;概率论与数理统计在经济中的应用;
关键词
投资收益; 随机利率; 布朗运动; 罚金折现函数; 积分-微分方程;

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