一类变保费且带干扰的COX风险过程的罚金折现期望函数

摘要

本文考虑了一个风险模型的罚金折现期望函数，在此模型中，保费的收取率随索赔强度而变化，索赔到达服从COX过程，并且通过添加扩散过程来描述随机因素的影响。利用后向差分法，得到了罚金折现期望值所满足的微和分方程。当索赔强度过程为n状态的Markov过程时，通过Laplace变换，求解了该方程。