首页> 中文期刊> 《邢台学院学报》 >带两类离散时间风险过程的期望折现罚金函数

带两类离散时间风险过程的期望折现罚金函数

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

对于包括两种独立类型的离散时间风险模型,假设第一类的索赔间隔时间是服从几何分布的随机变量,并且第二类索赔间隔时间是两个相互独立的各自服从几何分布的随机变量的总和,当两类的赔款服从几何分布时,便可以得到Gerber-Shiu期望折现罚金函数的表达式.

著录项

来源
《邢台学院学报》 |2010年第2期|96-97|共2页
作者
尹彦红;
展开▼
作者单位

邢台学院数学系,河北邢台,054001;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
离散时间模型; 几何分布; 罚金函数;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 带两类离散时间风险过程的期望折现罚金函数 [J] . 尹彦红 . 衡水学院学报 . 2010,第004期
2. 一类变保费且带干扰的COX风险过程的罚金折现期望函数 [J] . 聂高琴 . 数学理论与应用 . 2009,第003期
3. 阈红利边界下Erlang(2)风险过程的罚金折现期望函数 [J] . 张燕 ,姚泽清 ,陆朝阳 . 数学杂志 . 2010,第003期
4. 常利率下Cox风险过程的罚金折现期望函数(英文) [J] . 聂高琴 ,刘次华 ,徐立霞 . 应用数学 . 2005,第4期
5. 两类索赔相关风险模型的罚金折现期望函数 [J] . 张燕 ,田铮 ,刘向增 . 高校应用数学学报A辑 . 2009,第002期
6. 两类基本综合函数及其由它们生成的综合函数 [C] . 魏勇 . 中国系统工程学会96模糊理论与应用国际会议第八届年会 . 1996
7. 带两类离散时间风险过程的期望折现罚金函数 [A] . 尹彦红 . 2009

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号