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两类索赔相关风险模型的罚金折现期望函数

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考虑两类索赔相关风险模型.两类索赔计数过程分别为独立的广义Poisson过程和广义Erlang(2)过程.得到了该风险模型的罚金折现期望函数满足的积分微分方程及该函数的Laplace变换的表达式,且当索赔额均服从指数分布时,给出了罚金折现期望函数及破产概率的明确表达式.

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来源
《高校应用数学学报：A辑》 |2009年第2期|137-145|共9页
作者
张燕; 田铮; 刘向增;
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作者单位

中国人民解放军理工大学理学院;

西北工业大学应用数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论的应用;
关键词
广义Poisson过程; 广义Erlang(2)过程; 罚金折现期望函数; 破产概率; Laplace变换;

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