索赔额服从指数分布的Sparre Anderson分红风险模型的GerbeR-Shiu期望折现罚金函数

摘要

本文在cbssjfs分红策略下研究索赔额服从指数分布的Tqbssf Boe fstpo风险模型的H fscfs-Tijv函数。首先经过三次坐标转换，把原模型转换成以古典风险模型为基本结构的新模型，把破产时刻转换成首中时刻，然后建立起新模型的新函数与原模型的H fsc fs-Tijv函数之间的对应关系，把转换后的新模型分解成若干个部分，并借助Dickson算子的性质，Mbqmbdf变换以及前人的研究成果，依次得到各部分相应的函数所满足的更新方程或者积分微分方程，进而得到递推关系式，最后分类求和，得到原模型的H fscfs-Tijv函数。

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摘要

第一章 引言

第一节 背景介绍

第二节 本文主要工作

第二章 Sparre Anderson分红风险模型

第一节 模型简介

第二节 模型的转换

第三节 模型的Gerber-Shiu函数

第三章 结论及展望

参考文献

致谢

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