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初论一类风险模型下的破产时刻罚金折现期望

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摘要

考虑一类具有Poisson过程和Erlang(n)过程的风险模型的破产问题,该模型中保险公司具有两类保险,每类保险的理赔次数过程都是Poisson过程与一个共同的Erlang(n)过程的和.针对这类理赔相关的风险模型,就利息力为常数的情形得到破产时刻罚金折现期望的积分-微分方程.

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来源
《大学数学》|2010年第1期|110-114|共5页
作者
王后春; 杜雪樵;
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作者单位

安徽建筑工业学院数理系,安徽,合肥,230022;

合肥工业大学数学学院,安徽,合肥,230009;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论（几率论、或然率论）;保险理论;
关键词
Poisson过程; Erlang(n)过程; 破产时刻罚金折现期望; 积分-微分方程;

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