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一类随机利率下的破产时罚金折现期望

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本文在经典风险模型下,引进带有一种随机利率的破产时罚金折现期望的概念,其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述.给出破产时罚金折现期望所满足的更新方程,并利用这个更新方程给出破产时罚金折现期望的渐近公式.

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来源
《应用概率统计》 |2008年第6期|631-638|共8页
作者
王后春;
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作者单位

安徽建筑工业学院数理系,合肥,230022;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;保险理论;
关键词
破产时罚金折现期望; 更新方程; 标准Wiener过程; Poisson过程; 破产概率;

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