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初论有限时间破产时罚金折现期望

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在经典风险模型下引进有限时间破产时罚金折现期望的概念.就利息力为常数的情形,给出有限时间破产时罚金折现期望满足的积分-微分方程.

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来源
《佳木斯大学学报：自然科学版》 |2010年第2期|302-304|共3页
作者
王后春; 操和友;
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作者单位

安徽建筑工业学院数理系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论（几率论、或然率论）;保险理论;
关键词
破产概率; 破产时罚金折现期望; Poisson过程; 积分-微分方程;

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