首页> 中文期刊> 《合肥学院学报：自然科学版》 >带马氏链利率的离散风险模型的破产概率

带马氏链利率的离散风险模型的破产概率

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

研究了带马尔科夫链利率的完全离散时间风险模型的有限时间和最终时间破产概率,给出了破产概率的递归方程和积分方程.当利率非负时,用鞅方法给出了推广的最终时间破产概率的Lundberg不等式.

著录项

来源
《合肥学院学报：自然科学版》 |2006年第2期|15-18|共4页
作者
刘家有;
展开▼
作者单位

暨南大学华文学院;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类期望与预测;概率论与数理统计在经济中的应用;
关键词
离散时间风险模型; 马尔科夫链; 利率; 破产概率; Lundberg不等式;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 利率为马氏链的离散时间风险模型的破产概率 [J] . 何晓霞 ,姚春 ,胡亦钧 . 应用概率统计 . 2012,第003期
2. 带马尔科夫利率的双险种复合双二项离散风险模型破产概率研究 [J] . 王素素 ,周绍伟 . 山东科技大学学报（自然科学版） . 2018,第006期
3. 带随机利率的离散时间风险模型的破产概率 [J] . 张媛媛 ,陈利馥 ,王文胜 . 淮阴师范学院学报（自然科学版） . 2015,第004期
4. 带马氏利率的离散时间风险模型的破产概率 [J] . 李娜芝 ,刘庆平 . 数学理论与应用 . 2009,第004期
5. 带常利率的离散时间风险模型的破产概率 [J] . 严玉英 ,王汉兴 ,汪洁瑾 . 应用数学与计算数学学报 . 2008,第001期
6. 固定利率下离散风险模型中破产概率的若干结果 [C] . 罗旋 ,刘文芬 . 第二十四届中国控制会议 . 2005
7. 几类带利率的离散风险模型的破产概率 [A] . 李娜芝 . 2009

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号