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带常利率的离散时间风险模型的破产概率

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本文研究带常利率的离散时间的风险模型,得出了保险公司最终破产概率的一个近似解.给出了估计破产概率的上下界的表达式,并得到近似解的误差估计值.最后将结果应用到当保费服从指数分布这一特殊情况.

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来源
《应用数学与计算数学学报(英文)》 |2008年第1期|103-108|共6页
作者
严玉英; 王汉兴; 汪洁瑾;
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作者单位

上海大学理学院数学系;

上海立信会计学院数理统计系;

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正文语种 chi
中图分类保险理论;
关键词
利率; 破产概率; 风险模型;

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