Chebyshev approximation; Implementation; Models; Numerical integration; Risk-neutral expectations; Price approximation; Arbitrage-free models; Short-term interest rates; Continuum of rates; Discrete time setting;
机译:连续状态隐马尔可夫模型的熵率解析
机译:具有工作故障的离散时间队列的性能分析,并在工作故障期间搜索最佳服务率
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机译:单箱设计纸合法化的综合方法
机译:离散时间Sparre Andersen模型中的阈值策略分析
机译:采用离散时间事件历史生育模型模拟生育率和其他生育措施
机译:离散时间连续状态利率模型
机译:了解恢复在违约风险模型中的作用:经验比较和隐含恢复率。 FDIC金融研究中心工作文件,第2006-06号