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Markov链利率离散时间比例再保险模型的破产问题

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本文考虑了一类保费和理赔额均为相互独立随机变量,且利率为Markov链的离散时间比例再保险风险模型.利用递归更新技巧,得到了破产前盈余和破产后赤字的联合分布所满足的微积分方程,作为推论给出了保险公司最感兴趣的破产前盈余分布,破产后赤字的分布以及破产概率所满足的微积分方程.

著录项

来源
《山西师范大学学报（自然科学版）》|2019年第1期|42-46|共5页
作者
古再丽努尔·阿布都卡地尔; 俞天银; 徐茂伟; 郭峰; 李婷;
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作者单位

新疆农业大学数理学院,新疆乌鲁木齐830052;

新疆农业大学数理学院,新疆乌鲁木齐830052;

新疆农业大学数理学院,新疆乌鲁木齐830052;

新疆农业大学数理学院,新疆乌鲁木齐830052;

新疆农业大学数理学院,新疆乌鲁木齐830052;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论（几率论、或然率论）;专门经济统计;
关键词
Markov链; 比例再保险; 破产概率.;
入库时间 2023-08-22 16:30:54

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