比例再保险
比例再保险的相关文献在2001年到2022年内共计87篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、数学
等领域,其中期刊论文85篇、会议论文2篇、专利文献42456篇;相关期刊52种,包括管理科学、许昌学院学报、南京师大学报(自然科学版)等;
相关会议2种,包括中国优选法统筹法与经济数学研究会经济数学与管理数学分会2010年年会、中国系统工程学会第十八届学术年会等;比例再保险的相关文献由128位作者贡献,包括曹玉松、邓志民、古再丽努尔·阿布都卡地尔等。
比例再保险—发文量
专利文献>
论文:42456篇
占比:99.80%
总计:42543篇
比例再保险
-研究学者
- 曹玉松
- 邓志民
- 古再丽努尔·阿布都卡地尔
- 林祥
- 徐茂伟
- 李婷
- 郭峰
- 顾孟迪
- 傅毅
- 刘素宏
- 周翠
- 夏登峰
- 张寄洲
- 张静
- 愈天银
- 李启才
- 李娜
- 汪飞星
- 牛祥秋
- 王丽霞
- 王愫新
- 王永茂
- 王秀莲
- 石汉武
- 米力阳
- 肖艳颖
- 胡华
- 荣喜民
- 费为银
- 赵守娟
- 邱菀华
- 陈新美
- 陈树敏
- 陈艳萍
- 雷鸣
- 马威
- 付还宁
- 何晓霞
- 俞天银
- 刘方盈
- 刘胜旺
- 古再丽努尔·阿布都卡地尔1
- 叶中行
- 吴述金
- 吴黎军
- 周县华
- 周迪
- 姚定俊
- 孙文瑜
- 孟辉
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林祥;
朱冠霞;
钱艺平
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摘要:
保险公司可以根据再保险价格决定是否购买比例再保险及购买数量,同时再保险公司也可根据再保险价格决定是否承保以及承保数量。一个合理的再保险合约应该同时考虑保险公司和再保险公司的利益。在扩散风险模型下运用动态规划原理研究了保险公司和再保险公司之间的再保险策略选择博弈问题。在保险公司和再保险公司都具有指数效用函数条件下,得到了三种博弈情形下保险公司和再保险公司之间的再保险策略选择问题的显示解。结果显示,在适当的条件下,保险公司和再保险公司的效用都可以得到提高。最后,通过数值计算给出了最优比例再保险策略和再保险保费,以及效用损益与模型主要参数之间的关系,并给出相应的经济分析。
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陈子旸;
王秀莲
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摘要:
针对保险公司终端财富最大化的最优再保险投资策略问题,分别考虑了费率定价过程服从相关索赔保费原则和无相关索赔保费原则两种情况。对目标函数的初始问题通过Legendre变换转化为对偶问题,在对数效用函数目标下,得到最优再保险投资策略的解析式。通过实例分析展现了相关参数对最优策略的影响。
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季锟鹏;
彭幸春
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摘要:
该文研究了损失厌恶型保险公司的最优投资与再保险策略,其中考虑了通胀风险与最低绩效保障.假设保险盈余与通胀指数债券过程和股价过程具有相关性,保险公司的投资选择包括通胀指数债券,股票和无风险资产,同时,保险公司可以购买比例再保险来分散风险.该文在期望S型效用最大化准则下,运用鞅方法得到了最优投资与再保险策略的详细表达式,并通过数值模拟分析了参数变化对投资与再保险策略的影响.
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陈龙;
王秀莲
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摘要:
将保险公司的盈余过程建立在纯扩散模型基础上,考虑将盈余投资于Black-Scholes风险资产和无风险资产,同时为降低运营风险,保险公司可以购买比例再保险.以盈余达到某个负值定义破产,将破产概率作为值函数.针对最小破产概率得到对应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,通过划分并分析不同的控制区域,求解HJB方程,得到最小绝对破产概率的显式解及相应的投资和比例再保险的最优策略.
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蔡畅;
刘方盈
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摘要:
本文旨在研究保险公司在终端时间确定情形下的最优适应性和确定性投资与再保险问题,首先假定保险公司的盈余可以投资于一个无风险资产和一个风险资产,再保险的形式为比例再保险,然后分析风险资产投资与再保险的综合财富过程,通过建立适当的均值–方差模型,运用如HJB方程等方法,求解对应问题中的最优投资和再保险策略的解析表达式,对比分析该情形下发现确定性策略结果皆优于适应性策略。最后分析获得的最优策略与经济参数的关系,得出一般结论:当风险资产的预期回报率或其波动率减小时,最优投资比例增大;当保险盈余的收益率或其波动率减小时,最优再保险比例增大;当再保费率相对保费的安全负载增大或再保费安全负载增大时,最优再保险比例也会增大。
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聂高琴;
常浩
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摘要:
本文主要研究Vasicek随机利率模型下保险公司的最优投资与再保险问题.假设保险公司的盈余过程由带漂移的布朗运动来描述,保险公司通过购买比例再保险来转移索赔风险;同时,将财富投资于由一种无风险资产与一种风险资产组成的金融市场,其中,利率期限结构服从Vasicek利率模型,且风险资产价格过程满足Heston随机波动率模型.利用动态规划原理及变量替换的方法,得到了指数效用下最优投资与再保险策略的显示表达式,并给出数值例子分析了主要模型参数对最优策略的影响.
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古再丽努尔·阿布都卡地尔;
俞天银;
徐茂伟;
郭峰;
李婷
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摘要:
本文考虑了一类保费和理赔额均为相互独立随机变量,且利率为Markov链的离散时间比例再保险风险模型.利用递归更新技巧,得到了破产前盈余和破产后赤字的联合分布所满足的微积分方程,作为推论给出了保险公司最感兴趣的破产前盈余分布,破产后赤字的分布以及破产概率所满足的微积分方程.
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郭蒙蒙1;
舒慧生1
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摘要:
研究了保险公司在扩散风险模型下的最优再保险和投资策略问题。以最大化期望累积贴现分红为准则的情况下,引入无风险投资,在常数边界分红策略下,研究最优比例再保险和比例风险投资策略问题。运用最大值原理求解相应的HJB方程,并通过验证定理验证所求HJB方程的解就是要找的值函数和最优策略。